Сравнение HD с JNJ
HD (The Home Depot, Inc.) and JNJ (Johnson & Johnson) are both stocks. HD operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical), while JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, HD returned 11.84%/yr vs 10.06%/yr for JNJ. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HD и JNJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HD показывает доходность -8.71%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 13.43%. За последние 10 лет акции HD превзошли акции JNJ по среднегодовой доходности: 11.84% против 10.06% соответственно.
HD
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -8.71%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- -13.44%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 11.84%
JNJ
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 16.43%
- 1 год
- 53.49%
- 3 года*
- 16.56%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 10.06%
Сравнение доходности по годам HD и JNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | -8.71% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
JNJ Johnson & Johnson | 13.43% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 10.82% | 16.22% | -5.13% | 24.43% |
Correlation
The correlation between HD and JNJ is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 1981 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
HD:
$308.47B
JNJ:
$567.68B
HD:
$14.08
JNJ:
$8.65
HD:
22.00
JNJ:
26.85
HD:
1.85
JNJ:
5.86
HD:
22.23
JNJ:
6.99
HD:
$166.59B
JNJ:
$96.36B
HD:
$55.19B
JNJ:
$66.60B
HD:
$23.12B
JNJ:
$31.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HD vs. JNJ — Ранг доходности на риск
HD
JNJ
Сравнение HD c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HD | JNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.57 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 4.91 | -5.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 14.52 | -15.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HD | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 3.19 | -3.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.60 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.55 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.54 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок HD и JNJ
Максимальная просадка HD за все время составила -70.46%, что больше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HD и JNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HD | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.46% | -50.67% | -19.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.81% | -10.96% | -17.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.84% | -15.95% | -12.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.73% | -18.41% | -16.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.99% | -27.37% | -10.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.37% | -6.06% | -19.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.60% | -11.88% | -8.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.08% | 3.70% | +10.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности HD и JNJ
The Home Depot, Inc. (HD) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что HD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HD | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 5.80% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.61% | 12.41% | +5.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.46% | 16.87% | +6.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.05% | 16.87% | +7.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.81% | 18.47% | +6.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HD и JNJ
Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности JNJ в 2.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | 2.99% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
JNJ Johnson & Johnson | 2.26% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HD и JNJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Home Depot, Inc. и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HD и JNJ
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
JNJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
JNJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
JNJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
Часто задаваемые вопросы
HD and JNJ have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HD has higher volatility (6.57%) compared to JNJ (5.80%). In terms of maximum drawdown, HD dropped -70.46% vs JNJ's -50.67%.
JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HD и JNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор