PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MA с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MA и BRK-B составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение MA с BRK-B

Последнее обновление 19 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mastercard Inc (MA) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MA или BRK-B.

Доходность

Сравнение доходности MA и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mastercard Inc (MA) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MA:

0.92

BRK-B:

0.96

Коэф-т Сортино

MA:

1.37

BRK-B:

1.45

Коэф-т Омега

MA:

1.21

BRK-B:

1.20

Коэф-т Кальмара

MA:

1.31

BRK-B:

1.88

Коэф-т Мартина

MA:

5.53

BRK-B:

4.63

Индекс Язвы

MA:

3.95%

BRK-B:

4.24%

Дневная вол-ть

MA:

22.44%

BRK-B:

19.80%

Макс. просадка

MA:

-62.67%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

MA:

-8.80%

BRK-B:

-10.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MA:

$516.40B

BRK-B:

$1.06T

EPS

MA:

$14.29

BRK-B:

$36.99

Коэффициент P/E

MA:

39.85

BRK-B:

13.07

Коэффициент PEG

MA:

2.28

BRK-B:

10.06

Коэффициент P/S

MA:

17.63

BRK-B:

2.85

Коэффициент P/B

MA:

77.41

BRK-B:

1.62

Общая выручка (12 мес.)

MA:

$29.07B

BRK-B:

$395.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

MA:

$22.22B

BRK-B:

$317.24B

EBITDA (12 мес.)

MA:

$17.36B

BRK-B:

$115.24B

Доходность по периодам

С начала года, MA показывает доходность 2.63%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 7.03%. За последние 10 лет акции MA превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 19.70% против 13.16% соответственно.

MA

С начала года

2.63%

1 месяц

-8.13%

6 месяцев

3.93%

1 год

20.40%

3 года

20.86%

5 лет

13.32%

10 лет

19.70%

BRK-B

С начала года

7.03%

1 месяц

-5.32%

6 месяцев

8.63%

1 год

18.92%

3 года

21.86%

5 лет

21.97%

10 лет

13.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mastercard Inc

Berkshire Hathaway Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MA и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MA
Ранг риск-скорректированной доходности MA, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MA c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Inc (MA) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MA на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRK-B равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MA и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MA и BRK-B

Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MA
Mastercard Inc		0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%0.51%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MA и BRK-B

Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и BRK-B.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MA и BRK-B

Mastercard Inc (MA) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что MA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MA и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Inc и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B20212022202320242025
7.25B
83.29B
(MA) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию