Сравнение MA с BRK-B
MA (Mastercard Incorporated) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MA in Credit Services, BRK-B in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, MA returned 18.13%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MA и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MA показывает доходность -15.34%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции MA превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 18.13% против 12.93% соответственно.
MA
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- -15.34%
- 6 месяцев
- -10.88%
- 1 год
- -17.04%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- 18.13%
BRK-B
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -4.89%
- 1 год
- -2.52%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам MA и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | -15.34% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -4.78% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between MA and BRK-B is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2006 г. | 0.47 |
The correlation between MA and BRK-B shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MA:
$430.21B
BRK-B:
$1.03T
MA:
$17.28
BRK-B:
$33.62
MA:
27.89
BRK-B:
14.24
MA:
1.63
BRK-B:
0.55
MA:
12.79
BRK-B:
2.75
MA:
64.00
BRK-B:
1.42
MA:
$33.94B
BRK-B:
$375.39B
MA:
$26.70B
BRK-B:
$94.36B
MA:
$21.23B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MA vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
MA
BRK-B
Сравнение MA c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MA | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.98 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.27 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | -0.57 | -1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MA | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | -0.18 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.61 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.67 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.48 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок MA и BRK-B
Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MA | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -53.86% | -8.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -9.42% | -11.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | -14.95% | -5.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.25% | -26.58% | -1.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.00% | -29.57% | -11.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.20% | -11.33% | -7.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -11.07% | +1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.13% | 4.46% | +5.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности MA и BRK-B
Mastercard Incorporated (MA) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что MA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MA | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 3.72% | +2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.41% | 10.70% | +6.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.14% | 14.32% | +7.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.98% | 17.11% | +6.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.92% | 19.43% | +7.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MA и BRK-B
Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MA Mastercard Incorporated | 0.68% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MA и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Incorporated и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MA и BRK-B
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
MA and BRK-B have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MA has higher volatility (6.29%) compared to BRK-B (3.72%). In terms of maximum drawdown, MA dropped -62.67% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MA и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор