Сравнение MA с BRK-B
MA (Mastercard Incorporated) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MA in Credit Services, BRK-B in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, MA returned 20.10%/yr vs 13.55%/yr for BRK-B. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности MA и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MA показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 3.22%. За последние 10 лет акции MA превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 20.10% против 13.55% соответственно.
MA
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 7.19%
- 6 месяцев
- 3.41%
- С начала года
- 0.42%
- 1 год
- 1.41%
- 3 года*
- 14.06%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- 20.10%
- Всё время*
- 28.43%
BRK-B
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 2.42%
- 6 месяцев
- 2.98%
- С начала года
- 3.22%
- 1 год
- 11.78%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 13.55%
- Всё время*
- 10.76%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.16B | $2.05B | $2.38B | |
| $1.84B | $1.67B | $1.86B |
Сравнение доходности по годам MA и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | 0.42% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 3.22% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between MA and BRK-B is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.42 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2006 г. | 0.47 |
The correlation between MA and BRK-B shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MA:
$500.33B
BRK-B:
$1.12T
MA:
$18.17
BRK-B:
$33.62
MA:
31.40
BRK-B:
15.43
MA:
1.83
BRK-B:
0.60
MA:
14.55
BRK-B:
2.98
MA:
89.78
BRK-B:
1.54
MA:
$35.08B
BRK-B:
$375.39B
MA:
$29.34B
BRK-B:
$94.36B
MA:
$22.12B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MA vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
MA
BRK-B
Сравнение MA c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MA | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.15 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 1.26 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | 2.64 | -2.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MA и BRK-B
Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MA | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -53.86% | -8.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -9.42% | -11.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | -14.95% | -5.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.25% | -26.58% | -1.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.00% | -29.57% | -11.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.16% | -3.88% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.83% | -11.06% | +1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.23% | 4.48% | +6.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности MA и BRK-B
Mastercard Incorporated (MA) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что MA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MA | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 4.33% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.35% | 10.98% | +6.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.16% | 14.48% | +7.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.95% | 17.11% | +6.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.93% | 19.42% | +7.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MA и BRK-B
Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MA Mastercard Incorporated | 0.59% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MA и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Incorporated и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MA и BRK-B
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 9.28B при выручке в 9.28B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 5.59B при выручке в 9.28B, что соответствует операционной рентабельности 60.2%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 4.39B при выручке в 9.28B, что соответствует чистой рентабельности 47.3%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
MA and BRK-B have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MA has higher volatility (6.70%) compared to BRK-B (4.33%). In terms of maximum drawdown, MA dropped -62.67% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MA и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор