Сравнение TSLA с PG
TSLA (Tesla, Inc.) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, TSLA returned 39.56%/yr vs 8.64%/yr for PG. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSLA и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLA показывает доходность -9.07%, что значительно ниже, чем у PG с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции TSLA превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 39.56% против 8.64% соответственно.
TSLA
- 1 день
- 4.59%
- 1 месяц
- -4.53%
- С начала года
- -9.07%
- 6 месяцев
- -6.97%
- 1 год
- 38.56%
- 3 года*
- 18.72%
- 5 лет*
- 15.43%
- 10 лет*
- 39.56%
PG
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- -8.99%
- 3 года*
- 2.29%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 8.64%
Сравнение доходности по годам TSLA и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | -9.07% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.74% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Correlation
The correlation between TSLA and PG is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2010 г. | 0.10 |
The correlation between TSLA and PG shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TSLA:
$1.45T
PG:
$350.63B
TSLA:
$1.10
PG:
$5.23
TSLA:
372.50
PG:
27.76
TSLA:
45.57
PG:
6.79
TSLA:
14.75
PG:
4.07
TSLA:
17.20
PG:
6.50
TSLA:
$97.88B
PG:
$86.72B
TSLA:
$18.66B
PG:
$43.64B
TSLA:
$10.48B
PG:
$22.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLA vs. PG — Ранг доходности на риск
TSLA
PG
Сравнение TSLA c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLA | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.94 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | -0.58 | +1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | -1.04 | +4.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLA | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | -0.48 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.23 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.46 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.46 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок TSLA и PG
Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLA | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.63% | -54.25% | -19.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.93% | -15.52% | -14.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.77% | -21.15% | -32.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.63% | -23.77% | -49.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.63% | -23.77% | -49.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.52% | -15.91% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.73% | -12.16% | -10.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.84% | 8.93% | +3.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLA и PG
Tesla, Inc. (TSLA) имеет более высокую волатильность в 14.26% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что TSLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLA | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.26% | 7.01% | +7.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.15% | 15.32% | +12.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.60% | 18.65% | +25.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.92% | 17.79% | +41.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.14% | 19.05% | +40.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLA и PG
TSLA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 2.94% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSLA и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tesla, Inc. и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSLA и PG
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
TSLA and PG have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLA has higher volatility (14.26%) compared to PG (7.01%). In terms of maximum drawdown, TSLA dropped -73.63% vs PG's -54.25%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLA и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор