Сравнение JNJ с V
JNJ (Johnson & Johnson) and V (Visa Inc.) are both stocks. JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, JNJ returned 10.85%/yr vs 17.28%/yr for V. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JNJ и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JNJ показывает доходность 26.30%, что значительно выше, чем у V с доходностью -2.18%. За последние 10 лет акции JNJ уступали акциям V по среднегодовой доходности: 10.85% против 17.28% соответственно.
JNJ
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 14.73%
- С начала года
- 26.30%
- 6 месяцев
- 25.93%
- 1 год
- 73.85%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- 10.85%
V
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 4.69%
- С начала года
- -2.18%
- 6 месяцев
- -3.26%
- 1 год
- -1.22%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 17.28%
Сравнение доходности по годам JNJ и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 26.30% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 10.82% | 16.22% | -5.13% | 24.43% |
V Visa Inc. | -2.18% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between JNJ and V is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.36 |
The correlation between JNJ and V shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JNJ:
$8.63
V:
$17.20
JNJ:
29.95
V:
19.86
JNJ:
1.00
V:
1.22
JNJ:
6.54
V:
10.26
JNJ:
$96.36B
V:
$43.03B
JNJ:
$66.60B
V:
$16.94B
JNJ:
$31.62B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JNJ vs. V — Ранг доходности на риск
JNJ
V
Сравнение JNJ c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JNJ | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | 1.01 | +0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.77 | -0.07 | +6.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.70 | -0.15 | +19.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JNJ и V
Максимальная просадка JNJ за все время составила -50.67%, примерно равная максимальной просадке V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JNJ | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.67% | -51.90% | +1.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -17.18% | +6.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.95% | -20.38% | +4.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.41% | -28.60% | +10.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.37% | -36.36% | +8.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.76% | +7.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.89% | -8.27% | -3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 8.09% | -4.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNJ и V
Johnson & Johnson (JNJ) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что JNJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JNJ | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 6.25% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.30% | 16.96% | -3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.92% | 21.39% | -3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.11% | 22.86% | -5.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.58% | 24.39% | -5.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNJ и V
Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности V в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 2.03% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
V Visa Inc. | 0.76% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JNJ и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson & Johnson и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JNJ и V
JNJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
JNJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
JNJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
JNJ and V have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JNJ has higher volatility (7.91%) compared to V (6.25%). In terms of maximum drawdown, JNJ dropped -50.67% vs V's -51.90%.
JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (4.15 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JNJ и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор