PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNJ с MA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JNJ с MA

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

JNJ (Johnson & Johnson) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while MA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, JNJ returned 10.85%/yr vs 19.79%/yr for MA. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JNJ и MA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson & Johnson (JNJ) и Mastercard Incorporated (MA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JNJ показывает доходность 26.30%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -10.44%. За последние 10 лет акции JNJ уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 10.85% против 19.79% соответственно.

JNJ

1 день
1.51%
1 месяц
14.73%
С начала года
26.30%
6 месяцев
25.93%
1 год
73.85%
3 года*
19.46%
5 лет*
12.55%
10 лет*
10.85%

MA

1 день
2.13%
1 месяц
3.17%
С начала года
-10.44%
6 месяцев
-11.53%
1 год
-6.85%
3 года*
9.66%
5 лет*
7.52%
10 лет*
19.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNJ и MA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNJ
Johnson & Johnson		26.30%47.48%-4.81%-8.58%5.97%11.44%10.82%16.22%-5.13%24.43%
MA
Mastercard Incorporated		-10.44%9.04%24.17%23.40%-2.66%1.16%20.19%59.16%25.31%47.69%

Correlation

The correlation between JNJ and MA is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2006 г.

0.34

Over the past year, the correlation between JNJ and MA has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JNJ:

$632.11B

MA:

$455.11B

EPS

JNJ:

$8.63

MA:

$17.33

Коэффициент P/E

JNJ:

29.95

MA:

29.42

Коэффициент PEG

JNJ:

1.00

MA:

1.72

Коэффициент P/S

JNJ:

6.54

MA:

13.49

Коэффициент P/B

JNJ:

7.79

MA:

67.70

Общая выручка (12 мес.)

JNJ:

$96.36B

MA:

$33.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

JNJ:

$66.60B

MA:

$26.70B

EBITDA (12 мес.)

JNJ:

$31.62B

MA:

$21.23B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Johnson & Johnson

Mastercard Incorporated

Часто сравнивают с JNJ:
JNJ с ABBVJNJ с PFEJNJ с UNHJNJ с VOOJNJ с SCHDJNJ с ABTJNJ с MDT
Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с SPYMA с MSFTMA с MCDMA с BRK-BMA с COST

Доходность на риск

JNJ vs. MA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNJ
Ранг доходности на риск JNJ: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNJ: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
MA
Ранг доходности на риск MA: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNJ c MA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JNJMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.15
-0.32

+4.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.84
-0.31

+6.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.74

0.96

+0.77

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.77

-0.33

+7.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.70

-0.63

+20.33

JNJ vs. MA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNJ на текущий момент составляет 4.15, что выше коэффициента Шарпа MA равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNJ и MA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JNJ и MA

Максимальная просадка JNJ за все время составила -50.67%, что меньше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и MA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNJMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.67%

-62.67%

+12.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-20.91%

+9.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-20.91%

+4.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.41%

-28.25%

+9.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.37%

-41.00%

+13.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-14.53%

+14.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.89%

-9.84%

-2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

10.84%

-7.08%

Волатильность

Сравнение волатильности JNJ и MA

Johnson & Johnson (JNJ) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что JNJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNJMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

7.35%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.30%

17.41%

-4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.92%

21.35%

-3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

24.04%

-6.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.58%

26.86%

-8.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNJ и MA

Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности MA в 0.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNJ
Johnson & Johnson		2.03%2.48%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%
MA
Mastercard Incorporated		0.64%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JNJ и MA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson & Johnson и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
24.06B
8.40B
(JNJ) Общая выручка
(MA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JNJ и MA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Johnson & Johnson и Mastercard Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
71.5%
58.4%
Активы портфеля
JNJ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.

MA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.

JNJ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

MA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.

JNJ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.

MA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.

Часто задаваемые вопросы

JNJ and MA have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JNJ has higher volatility (7.91%) compared to MA (7.35%). In terms of maximum drawdown, JNJ dropped -50.67% vs MA's -62.67%.

JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (4.15 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNJ и MA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор