PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NFLX с TSLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности NFLX и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Netflix, Inc. (NFLX) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
38.00%
89.90%
NFLX
TSLA

Доходность по периодам

С начала года, NFLX показывает доходность 81.53%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью 37.65%. За последние 10 лет акции NFLX уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 32.96% против 35.76% соответственно.


NFLX

С начала года

81.53%

1 месяц

14.48%

6 месяцев

38.00%

1 год

86.09%

5 лет (среднегодовая)

23.36%

10 лет (среднегодовая)

32.96%

TSLA

С начала года

37.65%

1 месяц

56.29%

6 месяцев

89.90%

1 год

41.80%

5 лет (среднегодовая)

73.10%

10 лет (среднегодовая)

35.76%

Фундаментальные показатели


NFLXTSLA
Рыночная капитализация$377.81B$1.11T
EPS$17.68$3.59
Цена/прибыль49.9995.27
PEG коэффициент1.809.75
Общая выручка (12 мес.)$37.57B$97.15B
Валовая прибыль (12 мес.)$16.99B$17.71B
EBITDA (12 мес.)$25.11B$13.83B

Основные характеристики


NFLXTSLA
Коэф-т Шарпа2.920.74
Коэф-т Сортино3.861.49
Коэф-т Омега1.511.18
Коэф-т Кальмара2.440.69
Коэф-т Мартина20.501.97
Индекс Язвы4.21%22.88%
Дневная вол-ть29.56%61.25%
Макс. просадка-81.99%-73.63%
Текущая просадка0.00%-16.57%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между NFLX и TSLA составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NFLX c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix, Inc. (NFLX) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NFLX, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.920.74
Коэффициент Сортино NFLX, с текущим значением в 3.86, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.861.49
Коэффициент Омега NFLX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.511.18
Коэффициент Кальмара NFLX, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.440.69
Коэффициент Мартина NFLX, с текущим значением в 20.50, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0020.501.97
NFLX
TSLA

Показатель коэффициента Шарпа NFLX на текущий момент составляет 2.92, что выше коэффициента Шарпа TSLA равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLX и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.92
0.74
NFLX
TSLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLX и TSLA

Ни NFLX, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NFLX и TSLA

Максимальная просадка NFLX за все время составила -81.99%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-16.57%
NFLX
TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности NFLX и TSLA

Текущая волатильность для Netflix, Inc. (NFLX) составляет 6.04%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 28.99%. Это указывает на то, что NFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.04%
28.99%
NFLX
TSLA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NFLX и TSLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Netflix, Inc. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию