PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MA с PG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MA с PG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mastercard Inc (MA) и The Procter & Gamble Company (PG).

Доходность

Сравнение доходности MA и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mastercard Inc (MA) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MA и PG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MA
Mastercard Inc		-13.75%9.04%24.17%23.40%-2.66%1.16%20.19%59.16%25.31%47.69%
PG
The Procter & Gamble Company		1.26%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MA:

$441.50B

PG:

$349.27B

EPS

MA:

$16.56

PG:

$6.75

Коэффициент P/E

MA:

29.69

PG:

21.34

Коэффициент PEG

MA:

1.36

PG:

5.22

Коэффициент P/S

MA:

13.55

PG:

4.12

Коэффициент P/B

MA:

57.00

PG:

6.55

Общая выручка (12 мес.)

MA:

$32.79B

PG:

$85.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

MA:

$27.36B

PG:

$43.21B

EBITDA (12 мес.)

MA:

$20.19B

PG:

$23.62B

Доходность по периодам

С начала года, MA показывает доходность -13.75%, что значительно ниже, чем у PG с доходностью 1.26%. За последние 10 лет акции MA превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 18.46% против 8.53% соответственно.

MA

1 день
-1.60%
1 месяц
-5.63%
С начала года
-13.75%
6 месяцев
-14.07%
1 год
-9.85%
3 года*
11.25%
5 лет*
6.85%
10 лет*
18.46%

PG

1 день
-0.24%
1 месяц
-11.88%
С начала года
1.26%
6 месяцев
-4.60%
1 год
-13.20%
3 года*
1.51%
5 лет*
4.01%
10 лет*
8.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mastercard Inc

The Procter & Gamble Company

Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с MSFTMA с SPYMA с BRK-BMA с COSTMA с MCD
Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE

Доходность на риск

MA vs. PG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MA
Ранг доходности на риск MA: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 1616
Ранг коэф-та Мартина
PG
Ранг доходности на риск PG: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MA c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Inc (MA) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAPGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.41

-0.70

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.41

-0.87

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

0.90

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.52

-0.72

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.26

-1.33

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MA vs. PG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MA на текущий момент составляет -0.41, что выше коэффициента Шарпа PG равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MA и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAPGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

-0.70

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.23

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.45

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.46

+0.38

Корреляция

Корреляция между MA и PG составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MA и PG

Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности PG в 2.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MA
Mastercard Inc		0.64%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%
PG
The Procter & Gamble Company		2.93%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Просадки

Сравнение просадок MA и PG

Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и PG.

Загрузка...

Показатели просадок

MAPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.67%

-54.25%

-8.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.92%

-18.31%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.25%

-23.77%

-4.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.00%

-23.77%

-17.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.68%

-17.11%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.76%

-12.15%

+2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.79%

9.89%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MA и PG

Mastercard Inc (MA) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что MA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

5.44%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.17%

13.45%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.22%

18.81%

+5.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.86%

17.45%

+6.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.79%

18.84%

+7.95%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MA и PG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Inc и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
8.81B
22.21B
(MA) Общая выручка
(PG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MA и PG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mastercard Inc и The Procter & Gamble Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
100.0%
51.2%
Активы портфеля
MA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mastercard Inc сообщила о валовой прибыли в 8.81B при выручке в 8.81B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

PG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 11.37B при выручке в 22.21B, что соответствует валовой рентабельности в 51.2%.

MA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mastercard Inc сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.81B, что соответствует операционной рентабельности 55.8%.

PG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 5.37B при выручке в 22.21B, что соответствует операционной рентабельности 24.2%.

MA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mastercard Inc сообщила о чистой прибыли в 4.06B при выручке в 8.81B, что соответствует чистой рентабельности 46.1%.

PG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 4.33B при выручке в 22.21B, что соответствует чистой рентабельности 19.5%.