PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MA с PG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MA с PG

Последнее обновление 3 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mastercard Inc (MA) и The Procter & Gamble Company (PG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MA или PG.

Корреляция

Корреляция между MA и PG составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MA и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mastercard Inc (MA) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13,246.77%
396.80%
MA
PG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MA:

1.17

PG:

0.04

Коэф-т Сортино

MA:

1.65

PG:

0.18

Коэф-т Омега

MA:

1.24

PG:

1.02

Коэф-т Кальмара

MA:

1.48

PG:

0.07

Коэф-т Мартина

MA:

6.18

PG:

0.16

Индекс Язвы

MA:

4.00%

PG:

4.87%

Дневная вол-ть

MA:

20.99%

PG:

18.85%

Макс. просадка

MA:

-62.67%

PG:

-54.23%

Текущая просадка

MA:

-2.78%

PG:

-9.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MA:

$496.43B

PG:

$375.08B

EPS

MA:

$13.87

PG:

$6.31

Коэффициент P/E

MA:

39.41

PG:

25.35

Коэффициент PEG

MA:

2.16

PG:

3.91

Коэффициент P/S

MA:

17.61

PG:

4.54

Коэффициент P/B

MA:

75.58

PG:

7.39

Общая выручка (12 мес.)

MA:

$29.07B

PG:

$83.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

MA:

$22.22B

PG:

$43.05B

EBITDA (12 мес.)

MA:

$17.00B

PG:

$23.39B

Доходность по периодам

С начала года, MA показывает доходность 6.56%, что значительно выше, чем у PG с доходностью -3.05%. За последние 10 лет акции MA превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 20.73% против 10.26% соответственно.

MA

С начала года

6.56%

1 месяц

2.36%

6 месяцев

10.44%

1 год

27.57%

5 лет

16.49%

10 лет

20.73%

PG

С начала года

-3.05%

1 месяц

-4.69%

6 месяцев

-1.55%

1 год

0.39%

5 лет

9.25%

10 лет

10.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MA и PG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MA
Ранг риск-скорректированной доходности MA, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
PG
Ранг риск-скорректированной доходности PG, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MA c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Inc (MA) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MA, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MA: 1.17
PG: 0.04
Коэффициент Сортино MA, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MA: 1.65
PG: 0.18
Коэффициент Омега MA, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MA: 1.24
PG: 1.02
Коэффициент Кальмара MA, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MA: 1.48
PG: 0.07
Коэффициент Мартина MA, с текущим значением в 6.18, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
MA: 6.18
PG: 0.16

Показатель коэффициента Шарпа MA на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа PG равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MA и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.17
0.04
MA
PG

Дивиденды

Сравнение дивидендов MA и PG

Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности PG в 2.54%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MA
Mastercard Inc		0.51%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%0.51%
PG
The Procter & Gamble Company		2.54%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.32%2.78%

Просадки

Сравнение просадок MA и PG

Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки PG в -54.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и PG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-2.78%
-9.55%
MA
PG

Волатильность

Сравнение волатильности MA и PG

Mastercard Inc (MA) имеет более высокую волатильность в 13.37% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 9.26%. Это указывает на то, что MA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.37%
9.26%
MA
PG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MA и PG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Inc и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
7.25B
19.78B
(MA) Общая выручка
(PG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MA и PG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mastercard Inc и The Procter & Gamble Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
76.7%
51.0%
(MA) Валовая рентабельность
(PG) Валовая рентабельность
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mastercard Inc сообщила о валовой прибыли в 5.56B при выручке в 7.25B, что соответствует валовой рентабельности в 76.7%.
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.08B при выручке в 19.78B, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mastercard Inc сообщила об операционной прибыли в 4.15B при выручке в 7.25B, что соответствует операционной рентабельности 57.2%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.56B при выручке в 19.78B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mastercard Inc сообщила о чистой прибыли в 3.28B при выручке в 7.25B, что соответствует чистой рентабельности 45.2%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 3.77B при выручке в 19.78B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.