PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MA с PG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MA с PG

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

MA (Mastercard Incorporated) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. MA operates in Credit Services (Financial Services), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MA returned 19.79%/yr vs 8.69%/yr for PG. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MA и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mastercard Incorporated (MA) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MA показывает доходность -10.44%, что значительно ниже, чем у PG с доходностью 5.11%. За последние 10 лет акции MA превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 19.79% против 8.69% соответственно.

MA

1 день
2.13%
1 месяц
3.17%
С начала года
-10.44%
6 месяцев
-11.53%
1 год
-6.85%
3 года*
9.66%
5 лет*
7.52%
10 лет*
19.79%

PG

1 день
-0.38%
1 месяц
3.41%
С начала года
5.11%
6 месяцев
4.19%
1 год
-4.47%
3 года*
1.88%
5 лет*
4.56%
10 лет*
8.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MA и PG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MA
Mastercard Incorporated		-10.44%9.04%24.17%23.40%-2.66%1.16%20.19%59.16%25.31%47.69%
PG
The Procter & Gamble Company		5.11%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%

Correlation

The correlation between MA and PG is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2006 г.

0.32

The correlation between MA and PG shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MA:

$455.11B

PG:

$358.73B

EPS

MA:

$17.33

PG:

$5.24

Коэффициент P/E

MA:

29.42

PG:

28.32

Коэффициент PEG

MA:

1.72

PG:

6.93

Коэффициент P/S

MA:

13.49

PG:

4.15

Коэффициент P/B

MA:

67.70

PG:

6.65

Общая выручка (12 мес.)

MA:

$33.94B

PG:

$86.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

MA:

$26.70B

PG:

$43.64B

EBITDA (12 мес.)

MA:

$21.23B

PG:

$22.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mastercard Incorporated

The Procter & Gamble Company

Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с SPYMA с MSFTMA с MCDMA с BRK-BMA с COST
Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE

Доходность на риск

MA vs. PG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MA
Ранг доходности на риск MA: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 3333
Ранг коэф-та Мартина
PG
Ранг доходности на риск PG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MA c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
-0.24

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.31
-0.21

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.98

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

-0.29

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.63

-0.52

-0.11

MA vs. PG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MA на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа PG равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MA и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MA и PG

Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и PG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.67%

-54.25%

-8.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.91%

-15.52%

-5.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-21.15%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.25%

-23.77%

-4.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.00%

-23.77%

-17.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.53%

-13.96%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.84%

-12.16%

+2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.84%

8.57%

+2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности MA и PG

Mastercard Incorporated (MA) и The Procter & Gamble Company (PG) имеют волатильность 7.35% и 7.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

7.27%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.41%

15.16%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.35%

19.04%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.04%

17.89%

+6.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.86%

19.07%

+7.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MA и PG

Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности PG в 2.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MA
Mastercard Incorporated		0.64%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%
PG
The Procter & Gamble Company		2.87%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MA и PG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Incorporated и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
8.40B
21.24B
(MA) Общая выручка
(PG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MA и PG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mastercard Incorporated и The Procter & Gamble Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
58.4%
49.5%
Активы портфеля
MA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.

PG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

MA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.

PG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

MA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.

PG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.

Часто задаваемые вопросы

MA and PG have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MA has higher volatility (7.35%) compared to PG (7.27%). In terms of maximum drawdown, MA dropped -62.67% vs PG's -54.25%.

PG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MA и PG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор