Сравнение MA с PG
MA (Mastercard Incorporated) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. MA operates in Credit Services (Financial Services), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MA returned 18.13%/yr vs 8.37%/yr for PG. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MA и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MA показывает доходность -15.34%, что значительно ниже, чем у PG с доходностью -0.32%. За последние 10 лет акции MA превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 18.13% против 8.37% соответственно.
MA
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- -15.34%
- 6 месяцев
- -10.88%
- 1 год
- -17.04%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- 18.13%
PG
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- -1.73%
- 1 год
- -12.73%
- 3 года*
- 1.40%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- 8.37%
Сравнение доходности по годам MA и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | -15.34% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
PG The Procter & Gamble Company | -0.32% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Correlation
The correlation between MA and PG is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2006 г. | 0.32 |
The correlation between MA and PG shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MA:
$430.21B
PG:
$340.19B
MA:
$17.28
PG:
$5.23
MA:
27.89
PG:
26.94
MA:
1.63
PG:
6.59
MA:
12.79
PG:
3.95
MA:
64.00
PG:
6.30
MA:
$33.94B
PG:
$86.72B
MA:
$26.70B
PG:
$43.64B
MA:
$21.23B
PG:
$22.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MA vs. PG — Ранг доходности на риск
MA
PG
Сравнение MA c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MA | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.90 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.82 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | -1.44 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MA | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | -0.70 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.19 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.44 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.46 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок MA и PG
Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MA | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -54.25% | -8.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -15.52% | -5.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | -21.15% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.25% | -23.77% | -4.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.00% | -23.77% | -17.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.20% | -18.41% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -12.16% | +2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.13% | 9.42% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности MA и PG
Mastercard Incorporated (MA) и The Procter & Gamble Company (PG) имеют волатильность 6.29% и 6.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MA | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 6.08% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.41% | 14.79% | +2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.14% | 18.24% | +3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.98% | 17.70% | +6.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.92% | 19.00% | +7.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MA и PG
Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности PG в 3.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | 0.68% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
PG The Procter & Gamble Company | 3.03% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MA и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Incorporated и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MA и PG
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
MA and PG have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MA has higher volatility (6.29%) compared to PG (6.08%). In terms of maximum drawdown, MA dropped -62.67% vs PG's -54.25%.
PG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MA и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор