PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AVGO с PG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности AVGO и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Broadcom Inc. (AVGO) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVGO показывает доходность 14.83%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции AVGO превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 41.32% против 8.64% соответственно.


AVGO

1 день
2.82%
1 месяц
-7.77%
С начала года
14.83%
6 месяцев
-0.72%
1 год
61.91%
3 года*
72.46%
5 лет*
56.70%
10 лет*
41.32%

PG

1 день
-0.98%
1 месяц
-0.90%
С начала года
2.74%
6 месяцев
6.43%
1 год
-8.99%
3 года*
2.29%
5 лет*
4.10%
10 лет*
8.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVGO и PG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVGO
Broadcom Inc.
14.83%50.63%110.49%104.18%-13.27%56.48%44.88%29.05%2.18%48.19%
PG
The Procter & Gamble Company
2.74%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%

Correlation

The correlation between AVGO and PG is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2009 г.

0.15

The correlation between AVGO and PG shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AVGO:

$1.93T

PG:

$350.63B

EPS

AVGO:

$6.01

PG:

$5.23

Коэффициент P/E

AVGO:

65.99

PG:

27.76

Коэффициент PEG

AVGO:

0.82

PG:

6.79

Коэффициент P/S

AVGO:

25.64

PG:

4.07

Коэффициент P/B

AVGO:

22.05

PG:

6.50

Общая выручка (12 мес.)

AVGO:

$75.47B

PG:

$86.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

AVGO:

$50.53B

PG:

$43.64B

EBITDA (12 мес.)

AVGO:

$41.76B

PG:

$22.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Broadcom Inc.

The Procter & Gamble Company

Доходность на риск

AVGO vs. PG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 7777
Ранг коэф-та Мартина

PG
Ранг доходности на риск PG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGO c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AVGOPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.94

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

-0.58

+2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.16

-1.04

+6.20

AVGO vs. PG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGO на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа PG равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGO и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AVGOPGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

-0.48

+1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.32

0.23

+1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.05

0.46

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.46

+0.63

Просадки

Сравнение просадок AVGO и PG

Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что меньше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и PG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AVGOPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.30%

-54.25%

+5.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.67%

-15.52%

-13.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.15%

-21.15%

-20.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.15%

-23.77%

-17.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.30%

-23.77%

-24.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.64%

-15.91%

-1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-12.16%

+4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.03%

8.93%

+3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGO и PG

Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 20.09% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AVGOPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.09%

7.01%

+13.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.69%

15.32%

+19.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.31%

18.65%

+26.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.31%

17.79%

+25.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.48%

19.05%

+20.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGO и PG

Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности PG в 2.94%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGO
Broadcom Inc.
0.63%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%
PG
The Procter & Gamble Company
2.94%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVGO и PG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadcom Inc. и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
22.19B
21.24B
(AVGO) Общая выручка
(PG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AVGO и PG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Broadcom Inc. и The Procter & Gamble Company.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%20222023202420252026
67.2%
49.5%
Активы портфеля
AVGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.

PG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

AVGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.

PG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

AVGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.

PG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.


Часто задаваемые вопросы


AVGO and PG have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVGO has higher volatility (20.09%) compared to PG (7.01%). In terms of maximum drawdown, AVGO dropped -48.30% vs PG's -54.25%.

AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGO и PG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор