Сравнение AVGO с PG
AVGO (Broadcom Inc.) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. AVGO operates in Semiconductors (Technology), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, AVGO returned 41.32%/yr vs 8.64%/yr for PG. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVGO и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGO показывает доходность 14.83%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции AVGO превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 41.32% против 8.64% соответственно.
AVGO
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -7.77%
- С начала года
- 14.83%
- 6 месяцев
- -0.72%
- 1 год
- 61.91%
- 3 года*
- 72.46%
- 5 лет*
- 56.70%
- 10 лет*
- 41.32%
PG
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- -8.99%
- 3 года*
- 2.29%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 8.64%
Сравнение доходности по годам AVGO и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 14.83% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.74% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Correlation
The correlation between AVGO and PG is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2009 г. | 0.15 |
The correlation between AVGO and PG shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVGO:
$1.93T
PG:
$350.63B
AVGO:
$6.01
PG:
$5.23
AVGO:
65.99
PG:
27.76
AVGO:
0.82
PG:
6.79
AVGO:
25.64
PG:
4.07
AVGO:
22.05
PG:
6.50
AVGO:
$75.47B
PG:
$86.72B
AVGO:
$50.53B
PG:
$43.64B
AVGO:
$41.76B
PG:
$22.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGO vs. PG — Ранг доходности на риск
AVGO
PG
Сравнение AVGO c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVGO | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.94 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | -0.58 | +2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | -1.04 | +6.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVGO | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | -0.48 | +1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.32 | 0.23 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.05 | 0.46 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.46 | +0.63 |
Просадки
Сравнение просадок AVGO и PG
Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что меньше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGO | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.30% | -54.25% | +5.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.67% | -15.52% | -13.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.15% | -21.15% | -20.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.15% | -23.77% | -17.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.30% | -23.77% | -24.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.64% | -15.91% | -1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -12.16% | +4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.03% | 8.93% | +3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGO и PG
Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 20.09% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGO | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.09% | 7.01% | +13.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.69% | 15.32% | +19.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.31% | 18.65% | +26.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.31% | 17.79% | +25.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.48% | 19.05% | +20.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGO и PG
Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности PG в 2.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.63% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.94% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVGO и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadcom Inc. и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVGO и PG
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
AVGO and PG have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (20.09%) compared to PG (7.01%). In terms of maximum drawdown, AVGO dropped -48.30% vs PG's -54.25%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVGO и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор