Сравнение V с JPM
V (Visa Inc.) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — V in Credit Services, JPM in Banks - Diversified. Over the past 10 years, V returned 15.64%/yr vs 20.32%/yr for JPM. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и JPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -8.47%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью -2.52%. За последние 10 лет акции V уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 15.64% против 20.32% соответственно.
V
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- -12.97%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 15.64%
JPM
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 19.35%
- 3 года*
- 33.18%
- 5 лет*
- 16.72%
- 10 лет*
- 20.32%
Сравнение доходности по годам V и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | -8.47% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -2.52% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Correlation
The correlation between V and JPM is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г. | 0.47 |
The correlation between V and JPM shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
V:
$15.24
JPM:
$21.08
V:
20.98
JPM:
14.76
V:
1.29
JPM:
1.63
V:
10.84
JPM:
3.05
V:
$43.03B
JPM:
$285.09B
V:
$16.94B
JPM:
$173.52B
V:
$27.63B
JPM:
$81.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. JPM — Ранг доходности на риск
V
JPM
Сравнение V c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.17 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 1.26 | -1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 2.98 | -4.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 0.90 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.69 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.74 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.34 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок V и JPM
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -76.16% | +24.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.38% | -15.47% | -4.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -24.42% | +4.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -38.77% | +10.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -43.63% | +7.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.69% | -6.55% | -7.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -17.62% | +9.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.03% | 6.50% | +4.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и JPM
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.74%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 6.40% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.50% | 17.38% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.32% | 21.62% | +0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.80% | 24.45% | -1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.47% | 27.40% | -2.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и JPM
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности JPM в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.90% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности V и JPM
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
V and JPM have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JPM has higher volatility (6.40%) compared to V (5.74%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs JPM's -76.16%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор