Сравнение PG с AAPL
PG (The Procter & Gamble Company) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while AAPL operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 10 years, PG returned 8.69%/yr vs 29.15%/yr for AAPL. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PG и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность 5.11%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью 3.83%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 8.69% против 29.15% соответственно.
PG
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 3.41%
- С начала года
- 5.11%
- 6 месяцев
- 4.19%
- 1 год
- -4.47%
- 3 года*
- 1.88%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- 8.69%
AAPL
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -9.72%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 3.11%
- 1 год
- 40.67%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 16.11%
- 10 лет*
- 29.15%
Сравнение доходности по годам PG и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 5.11% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
AAPL Apple Inc | 3.83% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
Correlation
The correlation between PG and AAPL is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 1980 г. | 0.22 |
The correlation between PG and AAPL shifts across timeframes, from 0.13 (3 years) to 0.23 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PG:
$358.73B
AAPL:
$4.16T
PG:
$5.24
AAPL:
$8.25
PG:
28.32
AAPL:
34.16
PG:
6.93
AAPL:
4.49
PG:
4.15
AAPL:
9.27
PG:
6.65
AAPL:
39.07
PG:
$86.72B
AAPL:
$451.44B
PG:
$43.64B
AAPL:
$216.07B
PG:
$22.63B
AAPL:
$153.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PG vs. AAPL — Ранг доходности на риск
PG
AAPL
Сравнение PG c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PG | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.32 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 2.96 | -3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 7.09 | -7.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PG и AAPL
Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PG | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -81.80% | +27.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -13.80% | -1.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -33.36% | +12.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -33.36% | +9.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -38.52% | +14.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.96% | -10.62% | -3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -29.58% | +17.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.57% | 5.75% | +2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности PG и AAPL
Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 7.27%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 9.69%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PG | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 9.69% | -2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.16% | 18.03% | -2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.04% | 23.67% | -4.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.89% | 27.69% | -9.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.07% | 29.00% | -9.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и AAPL
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности AAPL в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.37% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.87% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PG и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PG и AAPL
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
Часто задаваемые вопросы
PG and AAPL have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPL has higher volatility (9.69%) compared to PG (7.27%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PG и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор