Сравнение COST с PG
COST (Costco Wholesale Corporation) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — COST in Discount Stores, PG in Household & Personal Products. Over the past 10 years, COST returned 20.93%/yr vs 8.76%/yr for PG. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 9.96%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 7.27%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 20.93% против 8.76% соответственно.
COST
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -4.17%
- 6 месяцев
- -0.89%
- С начала года
- 9.96%
- 1 год
- -0.05%
- 3 года*
- 21.19%
- 5 лет*
- 19.45%
- 10 лет*
- 20.93%
PG
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -0.65%
- 6 месяцев
- 6.29%
- С начала года
- 7.27%
- 1 год
- 1.38%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 8.76%
Сравнение доходности по годам COST и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 9.96% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
PG The Procter & Gamble Company | 7.27% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Correlation
The correlation between COST and PG is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 1993 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
COST:
$419.34B
PG:
$352.74B
COST:
$26.51
PG:
$5.24
COST:
35.67
PG:
28.90
COST:
2.79
PG:
7.07
COST:
1.07
PG:
4.24
COST:
$293.59B
PG:
$86.72B
COST:
$11.12B
PG:
$43.64B
COST:
$12.48B
PG:
$22.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. PG — Ранг доходности на риск
COST
PG
Сравнение COST c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COST | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.03 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 0.09 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 0.16 | -0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COST и PG
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, примерно равная максимальной просадке PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -54.25% | +0.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.57% | -15.52% | -1.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -21.15% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -23.77% | -7.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -23.77% | -7.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.59% | -12.20% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -12.17% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.28% | 8.82% | -1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и PG
Costco Wholesale Corporation (COST) и The Procter & Gamble Company (PG) имеют волатильность 7.57% и 7.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 7.49% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.00% | 15.92% | -0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.76% | 19.67% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.90% | 18.07% | +4.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.01% | 19.15% | +2.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и PG
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности PG в 2.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.57% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.81% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COST и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COST и PG
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
COST and PG have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COST has higher volatility (7.57%) compared to PG (7.49%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs PG's -54.25%.
PG currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор