Сравнение BRK-B с MA
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BRK-B in Insurance - Diversified, MA in Credit Services. Over the past 10 years, BRK-B returned 13.14%/yr vs 18.40%/yr for MA. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и MA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -3.11%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -14.65%. За последние 10 лет акции BRK-B уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 13.14% против 18.40% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -1.32%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 13.14%
MA
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -14.65%
- 6 месяцев
- -9.84%
- 1 год
- -17.21%
- 3 года*
- 10.21%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 18.40%
Сравнение доходности по годам BRK-B и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -3.11% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
MA Mastercard Incorporated | -14.65% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
Correlation
The correlation between BRK-B and MA is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2006 г. | 0.47 |
The correlation between BRK-B and MA shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRK-B:
$1.05T
MA:
$433.70B
BRK-B:
$33.62
MA:
$17.28
BRK-B:
14.49
MA:
28.11
BRK-B:
0.56
MA:
1.64
BRK-B:
2.80
MA:
12.90
BRK-B:
1.44
MA:
64.52
BRK-B:
$375.39B
MA:
$33.94B
BRK-B:
$94.36B
MA:
$26.70B
BRK-B:
$71.92B
MA:
$21.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. MA — Ранг доходности на риск
BRK-B
MA
Сравнение BRK-B c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRK-B | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.88 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | -0.83 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | -1.68 | +1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRK-B | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | -0.78 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.28 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.69 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.83 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и MA
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -62.67% | +8.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -20.91% | +11.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -20.91% | +5.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -28.25% | +1.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -41.00% | +11.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.78% | -18.55% | +8.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -9.82% | -1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 10.26% | -5.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и MA
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.98%, в то время как у Mastercard Incorporated (MA) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 6.33% | -2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.87% | 17.37% | -6.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 22.28% | -7.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 23.99% | -6.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 26.93% | -7.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и MA
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MA Mastercard Incorporated | 0.67% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRK-B и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc. и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRK-B и MA
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and MA have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MA has higher volatility (6.33%) compared to BRK-B (3.98%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs MA's -62.67%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор