PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PG с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PG с MSFT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PG (The Procter & Gamble Company) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, PG returned 8.64%/yr vs 24.64%/yr for MSFT. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PG и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Procter & Gamble Company (PG) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PG показывает доходность 2.74%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -14.48%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 8.64% против 24.64% соответственно.

PG

1 день
-0.98%
1 месяц
-0.90%
С начала года
2.74%
6 месяцев
6.43%
1 год
-8.99%
3 года*
2.29%
5 лет*
4.10%
10 лет*
8.64%

MSFT

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-14.48%
6 месяцев
-15.77%
1 год
-11.77%
3 года*
8.85%
5 лет*
11.09%
10 лет*
24.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PG и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PG
The Procter & Gamble Company		2.74%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%
MSFT
Microsoft Corporation		-14.48%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between PG and MSFT is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 1986 г.

0.27

The correlation between PG and MSFT shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PG:

$350.63B

MSFT:

$3.07T

EPS

PG:

$5.23

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

PG:

27.76

MSFT:

24.52

Коэффициент PEG

PG:

6.79

MSFT:

1.72

Коэффициент P/S

PG:

4.07

MSFT:

9.65

Коэффициент P/B

PG:

6.50

MSFT:

7.40

Общая выручка (12 мес.)

PG:

$86.72B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

PG:

$43.64B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

PG:

$22.63B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Procter & Gamble Company

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

PG vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PG
Ранг доходности на риск PG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PG c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
-0.47

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.58
-0.49

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.94

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

-0.35

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

-0.73

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PG vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PG на текущий момент составляет -0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSFT равному -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PG и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

-0.47

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.42

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.91

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.74

-0.28

Просадки

Сравнение просадок PG и MSFT

Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.25%

-69.38%

+15.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-33.91%

+18.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-33.91%

+12.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

-37.15%

+13.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.77%

-37.15%

+13.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.91%

-23.56%

+7.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-21.78%

+9.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.93%

16.13%

-7.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PG и MSFT

Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 7.01%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

10.25%

-3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.32%

22.36%

-7.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.65%

25.31%

-6.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

26.64%

-8.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

27.06%

-8.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PG и MSFT

Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности MSFT в 0.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.86%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
PG
The Procter & Gamble Company		2.94%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PG и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B80.00B20222023202420252026
21.24B
82.89B
(PG) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PG и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Procter & Gamble Company и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%20222023202420252026
49.5%
67.6%
Активы портфеля
PG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

PG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

PG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

Часто задаваемые вопросы

PG and MSFT have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.25%) compared to PG (7.01%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs MSFT's -69.38%.

MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PG и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор