Сравнение PG с HD
PG (The Procter & Gamble Company) and HD (The Home Depot, Inc.) are both stocks. PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while HD operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, PG returned 8.64%/yr vs 11.84%/yr for HD. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PG и HD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность 2.74%, что значительно выше, чем у HD с доходностью -8.71%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям HD по среднегодовой доходности: 8.64% против 11.84% соответственно.
PG
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- -8.99%
- 3 года*
- 2.29%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 8.64%
HD
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -8.71%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- -13.44%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 11.84%
Сравнение доходности по годам PG и HD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 2.74% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
HD The Home Depot, Inc. | -8.71% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
Correlation
The correlation between PG and HD is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 1981 г. | 0.30 |
The correlation between PG and HD shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PG:
$350.63B
HD:
$308.47B
PG:
$5.23
HD:
$14.08
PG:
27.76
HD:
22.00
PG:
4.07
HD:
1.85
PG:
6.50
HD:
22.23
PG:
$86.72B
HD:
$166.59B
PG:
$43.64B
HD:
$55.19B
PG:
$22.63B
HD:
$23.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PG vs. HD — Ранг доходности на риск
PG
HD
Сравнение PG c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PG | HD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.92 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.47 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -0.96 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PG | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | -0.58 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.11 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.48 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.68 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок PG и HD
Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки HD в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и HD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PG | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -70.46% | +16.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -28.81% | +13.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -28.84% | +7.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -34.73% | +10.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -37.99% | +14.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.91% | -25.37% | +9.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -20.60% | +8.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.93% | 14.08% | -5.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PG и HD
The Procter & Gamble Company (PG) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что PG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PG | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 6.57% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.32% | 17.61% | -2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.65% | 23.46% | -4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 24.05% | -6.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 24.81% | -5.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и HD
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности HD в 2.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | 2.99% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.94% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PG и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PG и HD
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
PG and HD have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PG has higher volatility (7.01%) compared to HD (6.57%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs HD's -70.46%.
PG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PG и HD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор