Сравнение TSLA с HD
TSLA (Tesla, Inc.) and HD (The Home Depot, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — TSLA in Auto Manufacturers, HD in Home Improvement Retail. Over the past 10 years, TSLA returned 39.56%/yr vs 11.84%/yr for HD. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSLA и HD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSLA показывает доходность -9.07%, а HD немного выше – -8.71%. За последние 10 лет акции TSLA превзошли акции HD по среднегодовой доходности: 39.56% против 11.84% соответственно.
TSLA
- 1 день
- 4.59%
- 1 месяц
- -4.53%
- С начала года
- -9.07%
- 6 месяцев
- -6.97%
- 1 год
- 38.56%
- 3 года*
- 18.72%
- 5 лет*
- 15.43%
- 10 лет*
- 39.56%
HD
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -8.71%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- -13.44%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 11.84%
Сравнение доходности по годам TSLA и HD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | -9.07% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
HD The Home Depot, Inc. | -8.71% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
Correlation
The correlation between TSLA and HD is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2010 г. | 0.25 |
The correlation between TSLA and HD shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TSLA:
$1.45T
HD:
$308.47B
TSLA:
$1.10
HD:
$14.08
TSLA:
372.50
HD:
22.00
TSLA:
14.75
HD:
1.85
TSLA:
17.20
HD:
22.23
TSLA:
$97.88B
HD:
$166.59B
TSLA:
$18.66B
HD:
$55.19B
TSLA:
$10.48B
HD:
$23.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLA vs. HD — Ранг доходности на риск
TSLA
HD
Сравнение TSLA c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLA | HD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.92 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | -0.47 | +1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | -0.96 | +3.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLA | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | -0.58 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.11 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.48 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.68 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок TSLA и HD
Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, примерно равная максимальной просадке HD в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и HD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLA | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.63% | -70.46% | -3.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.93% | -28.81% | -1.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.77% | -28.84% | -24.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.63% | -34.73% | -38.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.63% | -37.99% | -35.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.52% | -25.37% | +8.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.73% | -20.60% | -2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.84% | 14.08% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLA и HD
Tesla, Inc. (TSLA) имеет более высокую волатильность в 14.26% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что TSLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLA | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.26% | 6.57% | +7.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.15% | 17.61% | +10.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.60% | 23.46% | +21.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.92% | 24.05% | +34.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.14% | 24.81% | +34.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLA и HD
TSLA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | 2.99% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSLA и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tesla, Inc. и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSLA и HD
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
TSLA and HD have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLA has higher volatility (14.26%) compared to HD (6.57%). In terms of maximum drawdown, TSLA dropped -73.63% vs HD's -70.46%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLA и HD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор