Сравнение JPM с BRK-B
JPM (JPMorgan Chase & Co.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — JPM in Banks - Diversified, BRK-B in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, JPM returned 20.32%/yr vs 13.14%/yr for BRK-B. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JPM и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPM показывает доходность -2.52%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.11%. За последние 10 лет акции JPM превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 20.32% против 13.14% соответственно.
JPM
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 19.35%
- 3 года*
- 33.18%
- 5 лет*
- 16.72%
- 10 лет*
- 20.32%
BRK-B
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -1.32%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 13.14%
Сравнение доходности по годам JPM и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | -2.52% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -3.11% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between JPM and BRK-B is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 1996 г. | 0.46 |
The correlation between JPM and BRK-B shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.68 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JPM:
$869.15B
BRK-B:
$1.05T
JPM:
$21.08
BRK-B:
$33.62
JPM:
14.76
BRK-B:
14.49
JPM:
1.63
BRK-B:
0.56
JPM:
3.05
BRK-B:
2.80
JPM:
2.53
BRK-B:
1.44
JPM:
$285.09B
BRK-B:
$375.39B
JPM:
$173.52B
BRK-B:
$94.36B
JPM:
$81.46B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPM vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
JPM
BRK-B
Сравнение JPM c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPM | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.00 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | -0.14 | +1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | -0.30 | +3.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPM | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | -0.09 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.65 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.68 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.48 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок JPM и BRK-B
Максимальная просадка JPM за все время составила -76.16%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPM | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.16% | -53.86% | -22.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -9.42% | -6.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.42% | -14.95% | -9.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.77% | -26.58% | -12.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.63% | -29.57% | -14.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.55% | -9.78% | +3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.62% | -11.07% | -6.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | 4.49% | +2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPM и BRK-B
JPMorgan Chase & Co. (JPM) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что JPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPM | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 3.98% | +2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.38% | 10.87% | +6.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 14.38% | +7.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.45% | 17.13% | +7.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.40% | 19.44% | +7.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPM и BRK-B
Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.90% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JPM и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JPMorgan Chase & Co. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JPM и BRK-B
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
JPM and BRK-B have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JPM has higher volatility (6.40%) compared to BRK-B (3.98%). In terms of maximum drawdown, JPM dropped -76.16% vs BRK-B's -53.86%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPM и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор