Situational Awareness Portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
CRWV CoreWeave, Inc.	Technology	21.90%
BE Bloom Energy Corporation	Industrials	16.50%
INTC Intel Corporation	Technology	13.60%
LITE Lumentum Holdings Inc.	Technology	8.70%
CORZ Core Scientific, Inc	Technology	7.60%
IREN IREN Limited	Financial Services	6%
APLD Applied Digital Corporation	Technology	5%
SNDK Sandisk Corporation	Technology	4.50%
EQT EQT Corporation	Energy	3.10%
CIFR Cipher Digital Inc.	Technology	2.80%
COHR Coherent Corp.	Technology	1.60%
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc	Energy	1.60%
TSEM Tower Semiconductor Ltd	Technology	1.50%
RIOT Riot Platforms, Inc.	Technology	1.40%
KRC Kilroy Realty Corporation	Real Estate	0.90%
HUT Hut 8 Corp.	Financial Services	0.70%
WYFI WhiteFiber, Inc	Technology	0.50%
PSIX Power Solutions International, Inc.	Industrials	0.40%
BTDR Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares	Technology	0.40%
CLSK CleanSpark, Inc.	Financial Services	0.30%
LBRT Liberty Oilfield Services Inc.	Energy	0.20%
INFY Infosys Limited	Technology	0.20%
PUMP ProPetro Holding Corp.	Energy	0.20%
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.	Industrials	0.20%
KEEL Keel Infrastructure Corporation	Financial Services	0.20%

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Situational Awareness Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	6 месяцев	С начала года	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-1.01%	-0.57%	7.46%	8.94%	18.44%	17.86%	11.50%	13.17%
Портфель Situational Awareness Portfolio	0.16%	-31.52%	31.74%	81.60%	—	—	—	—
Активы портфеля:
APLD Applied Digital Corporation	-2.46%	-44.64%	-31.04%	5.18%	116.18%	47.48%	79.34%	119.35%
BE Bloom Energy Corporation	3.98%	-34.64%	43.79%	147.39%	760.18%	127.73%	60.41%	—
BTDR Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares	-4.41%	-40.10%	-32.20%	-4.19%	-21.61%	-5.95%	—	—
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.	-1.40%	-43.10%	20.50%	60.04%	875.61%	21.34%	8.52%	-23.89%
CIFR Cipher Digital Inc.	-0.90%	-39.82%	-6.60%	18.97%	176.10%	55.84%	—	—
CLSK CleanSpark, Inc.	1.01%	-24.42%	-2.54%	28.75%	1.96%	25.96%	-1.07%	-8.87%
COHR Coherent Corp.	0.23%	-28.74%	45.31%	50.40%	178.71%	79.04%	31.90%	30.31%
CORZ Core Scientific, Inc	-0.38%	-28.19%	10.85%	43.82%	56.85%	—	—	—
CRWV CoreWeave, Inc.	0.41%	-37.93%	-27.68%	2.23%	-40.49%	—	—	—
EQT EQT Corporation	0.32%	-2.29%	-1.39%	-7.02%	-15.29%	9.27%	22.86%	2.83%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 7 авг. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.58%, а средняя месячная доходность — +12.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.5 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +60.2%, в то время как худший месяц был июль 2026 г. с доходностью -25.8%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении Situational Awareness Portfolio закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший день был 13 нояб. 2025 г. с доходностью -11.4%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	37.80%	0.59%	-5.94%	60.19%	14.52%	2.37%	-25.83%						81.60%
2025								15.21%	45.42%	26.37%	-9.73%	-7.39%	76.99%

Метрики бенчмарка

Situational Awareness Portfolio has an annualized alpha of 137.72%, beta of 3.26, and R2 of 0.41 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 07, 2025.

This portfolio captured 2736.29% of S&P 500 Index gains and 366.42% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
R2 of 0.41 means the benchmark explains less than half of this portfolio's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

Альфа: 137.72%

Бета: 3.26

R²: 0.41

Участие в росте: 2,736.29%

Участие в снижении: 366.42%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия Situational Awareness Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Situational Awareness Portfolio и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	—	1.47	—
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	—	2.05	—
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	—	1.27	—
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	—	2.03	—
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	—	8.80	—

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
APLD Applied Digital Corporation	83	1.28	2.29	1.26	2.73	6.15
BE Bloom Energy Corporation	98	7.14	4.21	1.53	17.24	49.30
BTDR Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares	39	-0.22	0.39	1.04	-0.31	-0.49
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.	99	6.99	4.53	1.54	16.69	52.19
CIFR Cipher Digital Inc.	85	1.59	2.41	1.27	3.40	6.59
CLSK CleanSpark, Inc.	47	0.00	0.67	1.07	0.01	0.01
COHR Coherent Corp.	92	2.30	2.57	1.34	5.07	15.60
CORZ Core Scientific, Inc	71	0.88	1.49	1.18	1.37	2.89
CRWV CoreWeave, Inc.	21	-0.48	-0.23	0.97	-0.79	-1.29
EQT EQT Corporation	23	-0.47	-0.47	0.94	-0.53	-1.12

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Situational Awareness Portfolio. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Situational Awareness Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.12%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.12%	0.11%	0.38%	0.40%	0.92%	0.50%	0.49%	0.40%	0.41%	0.40%	0.44%	0.41%
Активы портфеля:
APLD Applied Digital Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BE Bloom Energy Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BTDR Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.	4.11%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CIFR Cipher Digital Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CLSK CleanSpark, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
COHR Coherent Corp.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CORZ Core Scientific, Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CRWV CoreWeave, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EQT EQT Corporation	1.32%	1.19%	1.37%	1.57%	1.63%	0.00%	0.24%	1.10%	0.42%	0.21%	0.18%	0.23%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Situational Awareness Portfolio показал максимальную просадку в 32.68%, зарегистрированную 16 июл. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Situational Awareness Portfolio составляет 32.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка	Падение	Восстановление	В просадке	Related event
-32.68%июль 2026 г.	23d	—	27dиюнь 2026 г. - сейчас	—
-26.12%нояб. 2025 г.	14d	1mo 20d	2mo 4dнояб. 2025 г. - янв. 2026 г.	—
-21.22%март 2026 г.	1mo 2d	9d	1mo 11dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г.	—
-15.75%февр. 2026 г.	7d	19d	26dянв. 2026 г. - февр. 2026 г.	—
-14.67%июнь 2026 г.	7d	8d	15dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г.	—

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

AI Analysis

The gist

The portfolio is a concentrated bet on the infrastructure stack around data centers, chips, and bitcoin-mining-adjacent balance sheets; the diversification is real, but mostly inside one trade.

The numbers

25 positions look broad, but the effective number of assets is 8.47, which is the math politely noting that several positions are doing the same job.
The diversification ratio is 1.45, at the 72.5th percentile on the platform, so this is not a monoculture; it is a fairly organized monoculture.
The average pairwise correlation is 0.32, with several tight subgroups, especially IREN (Financial Services) / CIFR (Technology) at 0.81 and CLSK (Financial Services) / KEEL (Financial Services) at 0.79.

The good

There is genuine cross-sector exposure through BE (Industrials), EQT (Energy), KRC (Real Estate), and INFY (Technology), which gives the portfolio some escape routes from a single earnings driver.
The cluster structure is not chaotic. It is legible, which is often what a coherent thesis looks like before it becomes a crowded one.

The bad

The largest weights sit in CRWV (Technology), BE (Industrials), INTC (Technology), and LITE (Technology), and those names are not independent stories so much as different doors into the same capex-and-compute cycle.
The BTDR (Technology) / WYFI (Technology) / IREN / CLSK / KEEL / APLD / RIOT / CIFR / HUT cluster is doing a great deal of the portfolio’s work, which means the portfolio’s apparent breadth is thinner than the ticker count suggests.

The ugly

If data-center spending slows, semiconductor demand disappoints, or bitcoin-linked risk assets de-rate together, the portfolio’s “many names” structure can suddenly behave like one crowded factor trade.

Next steps

Portfolios with this correlation profile are typically complemented by exposures whose earnings drivers sit outside the chip and compute cycle.
The low-correlation sleeves like EQT, INFY, and KRC are doing useful work already; they are the places where the portfolio stops being one thesis with multiple wrappers.

AI-generated analysis. Not investment advice. Verify key facts independently.

Was this useful?

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 25, при этом эффективное количество активов равно 8.47, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В портфеле доминируют одна-две позиции, что существенно увеличивает риск концентрации. Стоит рассмотреть перебалансировку в сторону более равномерных весов или добавление дополнительных позиций.

Коэффициент диверсификации

	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.45

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.45, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Situational Awareness Portfolio с S&P 500 Index

Корреляция Situational Awareness Portfolio с S&P 500 Index составляет 0.62 за всю доступную историю. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2025 г.	0.62

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у RIOT: 0.54, а самая низкая у EQT: 0.01.

0.01

0.14

0.18

0.24

0.29

0.30

0.34

0.39

0.43

0.43

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Situational Awareness Portfolio. Самая высокая корреляция с портфелем у BE: 0.80, а самая низкая у INFY: -0.06.

-0.06

-0.03

0.07

0.26

0.32

0.42

0.54

0.54

0.55

0.56

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	EQT	INFY	KRC	PUMP	LBRT	LITE	BW	INTC	PSIX	SNDK	TSEM	SEI	COHR	CRWV	BTDR	BE	WYFI	IREN	CLSK	KEEL	APLD	CORZ	CIFR	RIOT	HUT
EQT	1.00	0.11	-0.10	0.23	0.15	0.04	0.08	0.06	-0.06	0.03	0.06	-0.00	0.04	-0.06	-0.03	-0.00	0.09	-0.03	0.08	0.02	-0.09	-0.07	-0.01	0.04	0.06
INFY	0.11	1.00	0.15	-0.03	-0.03	-0.08	-0.02	0.01	-0.07	-0.07	-0.01	-0.16	-0.04	0.03	0.07	-0.15	0.10	-0.06	0.07	-0.01	-0.03	-0.02	-0.02	0.13	0.05
KRC	-0.10	0.15	1.00	0.01	0.05	-0.02	0.07	0.08	0.04	0.01	0.05	0.14	0.06	-0.00	0.19	0.08	0.05	0.11	0.15	0.12	0.07	0.13	0.07	0.12	0.12
PUMP	0.23	-0.03	0.01	1.00	0.75	0.26	0.24	0.26	0.15	0.20	0.16	0.34	0.23	0.17	0.06	0.21	0.17	0.13	0.14	0.15	0.11	0.19	0.13	0.15	0.14
LBRT	0.15	-0.03	0.05	0.75	1.00	0.35	0.26	0.30	0.18	0.27	0.21	0.43	0.34	0.17	0.07	0.27	0.15	0.15	0.14	0.14	0.19	0.19	0.14	0.17	0.18
LITE	0.04	-0.08	-0.02	0.26	0.35	1.00	0.20	0.41	0.28	0.51	0.57	0.33	0.76	0.30	0.13	0.42	0.24	0.13	0.17	0.21	0.25	0.28	0.20	0.23	0.25
BW	0.08	-0.02	0.07	0.24	0.26	0.20	1.00	0.22	0.24	0.29	0.34	0.39	0.28	0.28	0.35	0.39	0.34	0.36	0.36	0.41	0.41	0.34	0.45	0.40	0.38
INTC	0.06	0.01	0.08	0.26	0.30	0.41	0.22	1.00	0.29	0.48	0.48	0.38	0.47	0.26	0.25	0.38	0.29	0.21	0.34	0.26	0.28	0.32	0.23	0.37	0.29
PSIX	-0.06	-0.07	0.04	0.15	0.18	0.28	0.24	0.29	1.00	0.41	0.34	0.36	0.43	0.41	0.32	0.38	0.30	0.41	0.39	0.36	0.39	0.42	0.41	0.36	0.40
SNDK	0.03	-0.07	0.01	0.20	0.27	0.51	0.29	0.48	0.41	1.00	0.40	0.41	0.50	0.36	0.26	0.46	0.34	0.27	0.31	0.34	0.34	0.34	0.32	0.34	0.37
TSEM	0.06	-0.01	0.05	0.16	0.21	0.57	0.34	0.48	0.34	0.40	1.00	0.34	0.62	0.32	0.30	0.45	0.34	0.32	0.34	0.32	0.42	0.38	0.41	0.39	0.36
SEI	-0.00	-0.16	0.14	0.34	0.43	0.33	0.39	0.38	0.36	0.41	0.34	1.00	0.44	0.38	0.36	0.44	0.35	0.36	0.37	0.41	0.45	0.43	0.41	0.37	0.39
COHR	0.04	-0.04	0.06	0.23	0.34	0.76	0.28	0.47	0.43	0.50	0.62	0.44	1.00	0.46	0.31	0.49	0.36	0.31	0.33	0.33	0.41	0.45	0.34	0.38	0.39
CRWV	-0.06	0.03	-0.00	0.17	0.17	0.30	0.28	0.26	0.41	0.36	0.32	0.38	0.46	1.00	0.45	0.47	0.53	0.55	0.45	0.48	0.60	0.67	0.49	0.49	0.55
BTDR	-0.03	0.07	0.19	0.06	0.07	0.13	0.35	0.25	0.32	0.26	0.30	0.36	0.31	0.45	1.00	0.38	0.53	0.63	0.68	0.70	0.59	0.58	0.68	0.64	0.65
BE	-0.00	-0.15	0.08	0.21	0.27	0.42	0.39	0.38	0.38	0.46	0.45	0.44	0.49	0.47	0.38	1.00	0.45	0.45	0.39	0.49	0.55	0.44	0.50	0.44	0.47
WYFI	0.09	0.10	0.05	0.17	0.15	0.24	0.34	0.29	0.30	0.34	0.34	0.35	0.36	0.53	0.53	0.45	1.00	0.56	0.63	0.63	0.61	0.60	0.64	0.64	0.61
IREN	-0.03	-0.06	0.11	0.13	0.15	0.13	0.36	0.21	0.41	0.27	0.32	0.36	0.31	0.55	0.63	0.45	0.56	1.00	0.68	0.69	0.65	0.65	0.81	0.66	0.70
CLSK	0.08	0.07	0.15	0.14	0.14	0.17	0.36	0.34	0.39	0.31	0.34	0.37	0.33	0.45	0.68	0.39	0.63	0.68	1.00	0.79	0.61	0.59	0.74	0.77	0.71
KEEL	0.02	-0.01	0.12	0.15	0.14	0.21	0.41	0.26	0.36	0.34	0.32	0.41	0.33	0.48	0.70	0.49	0.63	0.69	0.79	1.00	0.65	0.66	0.73	0.73	0.73
APLD	-0.09	-0.03	0.07	0.11	0.19	0.25	0.41	0.28	0.39	0.34	0.42	0.45	0.41	0.60	0.59	0.55	0.61	0.65	0.61	0.65	1.00	0.67	0.69	0.61	0.66
CORZ	-0.07	-0.02	0.13	0.19	0.19	0.28	0.34	0.32	0.42	0.34	0.38	0.43	0.45	0.67	0.58	0.44	0.60	0.65	0.59	0.66	0.67	1.00	0.67	0.62	0.67
CIFR	-0.01	-0.02	0.07	0.13	0.14	0.20	0.45	0.23	0.41	0.32	0.41	0.41	0.34	0.49	0.68	0.50	0.64	0.81	0.74	0.73	0.69	0.67	1.00	0.75	0.76
RIOT	0.04	0.13	0.12	0.15	0.17	0.23	0.40	0.37	0.36	0.34	0.39	0.37	0.38	0.49	0.64	0.44	0.64	0.66	0.77	0.73	0.61	0.62	0.75	1.00	0.75
HUT	0.06	0.05	0.12	0.14	0.18	0.25	0.38	0.29	0.40	0.37	0.36	0.39	0.39	0.55	0.65	0.47	0.61	0.70	0.71	0.73	0.66	0.67	0.76	0.75	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 7 авг. 2025 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Situational Awareness Portfolio

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Situational Awareness Portfolio есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации