Situational Awareness Portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
CRWV CoreWeave, Inc.	Technology	21.90%
BE Bloom Energy Corporation	Industrials	16.50%
INTC Intel Corporation	Technology	13.60%
LITE Lumentum Holdings Inc.	Technology	8.70%
CORZ Core Scientific, Inc	Technology	7.60%
IREN IREN Limited	Financial Services	6%
APLD Applied Digital Corporation	Technology	5%
SNDK Sandisk Corporation	Technology	4.50%
EQT EQT Corporation	Energy	3.10%
CIFR Cipher Digital Inc.	Technology	2.80%
COHR Coherent, Inc.	Technology	1.60%
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc	Energy	1.60%
TSEM Tower Semiconductor Ltd	Technology	1.50%
RIOT Riot Platforms, Inc.	Technology	1.40%
KRC Kilroy Realty Corporation	Real Estate	0.90%
HUT Hut 8 Corp. Common Stock	Financial Services	0.70%
WYFI WhiteFiber, Inc	Technology	0.50%
PSIX Power Solutions International, Inc.	Industrials	0.40%
BTDR Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares	Technology	0.40%
CLSK CleanSpark, Inc.	Financial Services	0.30%
LBRT Liberty Oilfield Services Inc.	Energy	0.20%
INFY Infosys Limited	Technology	0.20%
PUMP ProPetro Holding Corp.	Energy	0.20%
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.	Industrials	0.20%
KEEL Keel Infrastructure Corporation	Financial Services	0.20%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Situational Awareness Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-1.21%	0.23%	8.39%	10.39%	24.03%	18.94%	12.24%	13.61%
Портфель Situational Awareness Portfolio	0.33%	14.07%	147.17%	170.84%	—	—	—	—
Активы портфеля:
APLD Applied Digital Corporation	-1.51%	16.43%	85.85%	107.14%	314.65%	72.04%	106.97%	128.01%
BE Bloom Energy Corporation	1.46%	10.16%	227.99%	270.26%	1,235.47%	155.14%	63.16%	—
BTDR Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares	-1.81%	36.27%	59.86%	83.61%	41.10%	16.24%	—	—
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.	3.19%	-12.63%	177.68%	279.41%	1,705.80%	39.61%	18.61%	-21.80%
CIFR Cipher Digital Inc.	0.53%	37.81%	78.52%	83.11%	616.03%	105.19%	—	—
CLSK CleanSpark, Inc.	-2.78%	24.85%	65.81%	46.17%	88.54%	62.92%	-2.15%	-5.64%
COHR Coherent, Inc.	-1.03%	4.42%	105.26%	122.28%	374.93%	90.42%	41.22%	34.34%
CORZ Core Scientific, Inc	1.07%	20.41%	94.92%	109.14%	138.69%	—	—	—
CRWV CoreWeave, Inc.	-1.56%	11.02%	60.89%	78.48%	-32.99%	—	—	—
EQT EQT Corporation	-0.47%	-11.00%	-4.07%	-5.41%	-12.13%	10.41%	23.13%	2.91%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 7 авг. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.76%, а средняя месячная доходность — +16.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.4 лет.

Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +60.2%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -9.7%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении Situational Awareness Portfolio закрывался с повышением в 61% случаев. Лучший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший день был 13 нояб. 2025 г. с доходностью -11.4%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	37.80%	0.59%	-5.94%	60.19%	14.52%	3.35%							147.17%
2025								15.21%	45.42%	26.37%	-9.73%	-7.39%	76.99%

Метрики бенчмарка

Situational Awareness Portfolio has an annualized alpha of 269.84%, beta of 3.21, and R2 of 0.42 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 07, 2025.

This portfolio captured 2736.29% of S&P 500 Index gains and 117.01% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
R2 of 0.42 means the benchmark explains less than half of this portfolio's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

Альфа: 269.84%

Бета: 3.21

R²: 0.42

Участие в росте: 2,736.29%

Участие в снижении: 117.01%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия Situational Awareness Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Situational Awareness Portfolio и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	—	1.94	—
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	—	2.64	—
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	—	1.35	—
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	—	2.65	—
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	—	11.88	—

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
APLD Applied Digital Corporation	93	2.97	3.29	1.37	6.30	15.48
BE Bloom Energy Corporation	99	11.64	5.14	1.66	27.20	84.27
BTDR Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares	57	0.41	1.29	1.15	0.57	0.96
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.	99	13.67	5.67	1.70	51.22	137.08
CIFR Cipher Digital Inc.	97	5.71	4.06	1.48	12.10	24.27
CLSK CleanSpark, Inc.	69	1.01	1.81	1.21	1.38	2.28
COHR Coherent, Inc.	97	5.09	3.87	1.54	14.25	38.87
CORZ Core Scientific, Inc	85	1.93	2.53	1.32	3.42	6.63
CRWV CoreWeave, Inc.	29	-0.35	0.07	1.01	-0.51	-0.75
EQT EQT Corporation	23	-0.38	-0.32	0.96	-0.49	-1.03

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Situational Awareness Portfolio. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Situational Awareness Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.12%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.12%	0.11%	0.38%	0.40%	0.92%	0.50%	0.49%	0.40%	0.41%	0.40%	0.44%	0.41%
Активы портфеля:
APLD Applied Digital Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BE Bloom Energy Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BTDR Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.	2.37%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CIFR Cipher Digital Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CLSK CleanSpark, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
COHR Coherent, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CORZ Core Scientific, Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CRWV CoreWeave, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EQT EQT Corporation	1.28%	1.19%	1.37%	1.57%	1.63%	0.00%	0.24%	1.10%	0.42%	0.21%	0.18%	0.23%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Situational Awareness Portfolio показал максимальную просадку в 26.12%, зарегистрированную 20 нояб. 2025 г.. Полное восстановление заняло 33 торговые сессии.

Текущая просадка Situational Awareness Portfolio составляет 1.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок 2025 года2025	-26.12%нояб. 2025 г.	14d	1mo 20d	2mo 4dнояб. 2025 г. - янв. 2026 г.
Медвежий рынок 2026 года2026	-21.22%март 2026 г.	1mo 2d	9d	1mo 11dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г.
Коррекция 2026 года2026	-15.75%февр. 2026 г.	7d	19d	26dянв. 2026 г. - февр. 2026 г.
Коррекция 2026 года2026	-14.67%июнь 2026 г.	7d	—	16d 52mиюнь 2026 г. - сейчас
Коррекция 2025 года2025	-12.15%окт. 2025 г.	6d	5d	11dокт. 2025 г. - окт. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

AI Analysis

The gist

The portfolio is a clustered bet on digital infrastructure, crypto-adjacent equity, and a few industrial/energy satellites. It has some spread across 25 names, but the math says the spread is doing less work than the name count suggests.

The numbers

Effective asset count is 8.47 out of 25, which is decent but not genuinely broad; concentration lives in the top cluster of correlated names.
Diversification ratio is 1.47, at the 75.6th percentile on the platform, so there is real diversification benefit, just not from independence in the usual sense.
Mean pairwise correlation is 0.31, with pockets up to 0.8; that is enough to make several sleeves behave like one trade with different tickers.

The good

The portfolio does not rely on a single holding; the top weight, CoreWeave (CRWV), is 21.9%, but the rest of the book still matters.
There are genuine offsets: Equitrans (EQT), Infineon Technologies (INFY), and Kingsway (KRC) sit near zero correlation to the main cluster, which helps at the margin.

The bad

The largest block is a familiar one: IREN, Cipher Mining (CIFR), Core Scientific (CLSK), Riot Platforms (RIOT), Hut 8 (HUT), BTDR, and KEEL move together enough that they behave like one thesis.
Another block, CoreWeave (CRWV), APLD, CORZ, and WYFI, is also tight; that is not diversification so much as multiple ways to own the same inference chain about AI infrastructure.

The ugly

If bitcoin miners and AI-infrastructure names de-rate together on tighter capital markets or softer capex, the low-correlation outliers do not have enough weight to change the portfolio’s character.

Next steps

Portfolios with this structure are usually understood as factor portfolios first and stock portfolios second.
The correlation data would support treating the energy and real-estate sleeves as stabilizers rather than core diversifiers.
The cluster map suggests that apparent breadth is real, but only after the same story has been told several times.

AI-generated analysis. Not investment advice. Verify key facts independently.

Was this useful?

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 25, при этом эффективное количество активов равно 8.47, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В портфеле доминируют одна-две позиции, что существенно увеличивает риск концентрации. Стоит рассмотреть перебалансировку в сторону более равномерных весов или добавление дополнительных позиций.

Коэффициент диверсификации

	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.47

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.47, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Situational Awareness Portfolio с S&P 500 Index

Корреляция Situational Awareness Portfolio с S&P 500 Index составляет 0.62 за всю доступную историю. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2025 г.	0.62

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у RIOT: 0.56, а самая низкая у EQT: 0.04.

0.04

0.15

0.26

0.28

0.31

0.34

0.37

0.40

0.43

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Situational Awareness Portfolio. Самая высокая корреляция с портфелем у BE: 0.79, а самая низкая у EQT: -0.02.

-0.02

0.03

0.11

0.23

0.32

0.38

0.50

0.54

0.54

0.55

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	EQT	INFY	KRC	PUMP	LBRT	LITE	BW	INTC	SNDK	PSIX	TSEM	SEI	COHR	CRWV	BE	BTDR	WYFI	IREN	KEEL	APLD	CLSK	CORZ	CIFR	RIOT	HUT
EQT	1.00	0.10	-0.10	0.24	0.14	0.05	0.08	0.06	0.04	-0.05	0.06	0.02	0.05	-0.04	-0.00	-0.03	0.10	-0.01	0.02	-0.08	0.10	-0.05	0.01	0.04	0.08
INFY	0.10	1.00	0.15	0.02	0.00	-0.04	0.03	0.10	0.03	-0.02	0.04	-0.09	0.01	0.11	-0.10	0.11	0.16	0.01	0.04	0.02	0.14	0.04	0.05	0.18	0.13
KRC	-0.10	0.15	1.00	0.02	0.08	0.01	0.10	0.10	0.03	0.06	0.07	0.18	0.09	0.04	0.10	0.22	0.08	0.14	0.15	0.09	0.16	0.17	0.10	0.13	0.14
PUMP	0.24	0.02	0.02	1.00	0.75	0.23	0.21	0.25	0.16	0.16	0.11	0.31	0.20	0.14	0.21	0.06	0.15	0.10	0.11	0.09	0.11	0.17	0.11	0.12	0.11
LBRT	0.14	0.00	0.08	0.75	1.00	0.35	0.23	0.31	0.24	0.19	0.18	0.43	0.34	0.16	0.30	0.09	0.13	0.14	0.13	0.18	0.13	0.18	0.13	0.16	0.17
LITE	0.05	-0.04	0.01	0.23	0.35	1.00	0.15	0.37	0.49	0.28	0.56	0.28	0.74	0.28	0.40	0.11	0.23	0.11	0.17	0.23	0.15	0.29	0.18	0.21	0.25
BW	0.08	0.03	0.10	0.21	0.23	0.15	1.00	0.17	0.22	0.21	0.30	0.35	0.23	0.26	0.38	0.33	0.32	0.35	0.39	0.38	0.34	0.32	0.43	0.37	0.36
INTC	0.06	0.10	0.10	0.25	0.31	0.37	0.17	1.00	0.42	0.26	0.43	0.34	0.42	0.23	0.32	0.22	0.25	0.17	0.21	0.26	0.32	0.31	0.19	0.34	0.28
SNDK	0.04	0.03	0.03	0.16	0.24	0.49	0.22	0.42	1.00	0.39	0.35	0.34	0.45	0.33	0.44	0.24	0.30	0.24	0.30	0.30	0.30	0.32	0.29	0.31	0.35
PSIX	-0.05	-0.02	0.06	0.16	0.19	0.28	0.21	0.26	0.39	1.00	0.34	0.35	0.43	0.40	0.38	0.31	0.29	0.40	0.35	0.37	0.39	0.41	0.41	0.35	0.39
TSEM	0.06	0.04	0.07	0.11	0.18	0.56	0.30	0.43	0.35	0.34	1.00	0.31	0.61	0.31	0.42	0.29	0.32	0.30	0.28	0.41	0.32	0.37	0.41	0.38	0.37
SEI	0.02	-0.09	0.18	0.31	0.43	0.28	0.35	0.34	0.34	0.35	0.31	1.00	0.41	0.35	0.43	0.36	0.34	0.34	0.40	0.44	0.36	0.44	0.40	0.35	0.39
COHR	0.05	0.01	0.09	0.20	0.34	0.74	0.23	0.42	0.45	0.43	0.61	0.41	1.00	0.45	0.46	0.31	0.35	0.30	0.30	0.40	0.33	0.46	0.32	0.37	0.39
CRWV	-0.04	0.11	0.04	0.14	0.16	0.28	0.26	0.23	0.33	0.40	0.31	0.35	0.45	1.00	0.46	0.45	0.51	0.51	0.46	0.58	0.45	0.66	0.46	0.48	0.53
BE	-0.00	-0.10	0.10	0.21	0.30	0.40	0.38	0.32	0.44	0.38	0.42	0.43	0.46	0.46	1.00	0.37	0.45	0.44	0.47	0.56	0.39	0.44	0.50	0.44	0.48
BTDR	-0.03	0.11	0.22	0.06	0.09	0.11	0.33	0.22	0.24	0.31	0.29	0.36	0.31	0.45	0.37	1.00	0.53	0.63	0.70	0.58	0.67	0.57	0.67	0.63	0.65
WYFI	0.10	0.16	0.08	0.15	0.13	0.23	0.32	0.25	0.30	0.29	0.32	0.34	0.35	0.51	0.45	0.53	1.00	0.54	0.60	0.61	0.65	0.58	0.63	0.63	0.60
IREN	-0.01	0.01	0.14	0.10	0.14	0.11	0.35	0.17	0.24	0.40	0.30	0.34	0.30	0.51	0.44	0.63	0.54	1.00	0.68	0.63	0.68	0.62	0.80	0.65	0.68
KEEL	0.02	0.04	0.15	0.11	0.13	0.17	0.39	0.21	0.30	0.35	0.28	0.40	0.30	0.46	0.47	0.70	0.60	0.68	1.00	0.64	0.79	0.65	0.72	0.72	0.73
APLD	-0.08	0.02	0.09	0.09	0.18	0.23	0.38	0.26	0.30	0.37	0.41	0.44	0.40	0.58	0.56	0.58	0.61	0.63	0.64	1.00	0.61	0.65	0.67	0.60	0.64
CLSK	0.10	0.14	0.16	0.11	0.13	0.15	0.34	0.32	0.30	0.39	0.32	0.36	0.33	0.45	0.39	0.67	0.65	0.68	0.79	0.61	1.00	0.58	0.74	0.77	0.70
CORZ	-0.05	0.04	0.17	0.17	0.18	0.29	0.32	0.31	0.32	0.41	0.37	0.44	0.46	0.66	0.44	0.57	0.58	0.62	0.65	0.65	0.58	1.00	0.64	0.61	0.64
CIFR	0.01	0.05	0.10	0.11	0.13	0.18	0.43	0.19	0.29	0.41	0.41	0.40	0.32	0.46	0.50	0.67	0.63	0.80	0.72	0.67	0.74	0.64	1.00	0.74	0.74
RIOT	0.04	0.18	0.13	0.12	0.16	0.21	0.37	0.34	0.31	0.35	0.38	0.35	0.37	0.48	0.44	0.63	0.63	0.65	0.72	0.60	0.77	0.61	0.74	1.00	0.74
HUT	0.08	0.13	0.14	0.11	0.17	0.25	0.36	0.28	0.35	0.39	0.37	0.39	0.39	0.53	0.48	0.65	0.60	0.68	0.73	0.64	0.70	0.64	0.74	0.74	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 7 авг. 2025 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Situational Awareness Portfolio

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Situational Awareness Portfolio есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации