PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INFY с PSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение INFY с PSIX

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

INFY (Infosys Limited) and PSIX (Power Solutions International, Inc.) are both stocks. INFY operates in Information Technology Services (Technology), while PSIX operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, INFY returned 6.06%/yr vs 5.60%/yr for PSIX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности INFY и PSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Infosys Limited (INFY) и Power Solutions International, Inc. (PSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INFY показывает доходность -35.16%, что значительно выше, чем у PSIX с доходностью -47.67%. За последние 10 лет акции INFY превзошли акции PSIX по среднегодовой доходности: 6.06% против 5.60% соответственно.

INFY

1 день
-1.57%
1 месяц
7.00%
6 месяцев
-37.98%
С начала года
-35.16%
1 год
-35.59%
3 года*
-8.63%
5 лет*
-9.43%
10 лет*
6.06%

PSIX

1 день
-1.16%
1 месяц
-25.82%
6 месяцев
-60.66%
С начала года
-47.67%
1 год
-66.78%
3 года*
111.73%
5 лет*
33.32%
10 лет*
5.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INFY и PSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INFY
Infosys Limited		-35.16%-16.30%23.06%4.78%-27.29%52.20%68.33%11.89%21.62%12.39%
PSIX
Power Solutions International, Inc.		-47.67%92.07%1,351.22%-31.67%0.00%-9.09%-58.23%-14.59%23.33%0.00%

Correlation

The correlation between INFY and PSIX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2012 г.

0.06

The correlation between INFY and PSIX shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INFY:

$45.89B

PSIX:

$689.21M

EPS

INFY:

$0.80

PSIX:

$4.43

Коэффициент P/E

INFY:

14.08

PSIX:

6.75

Коэффициент PEG

INFY:

2.41

PSIX:

0.07

Коэффициент P/S

INFY:

2.31

PSIX:

1.17

Коэффициент P/B

INFY:

4.62

PSIX:

3.71

Общая выручка (12 мес.)

INFY:

$20.16B

PSIX:

$586.96M

Валовая прибыль (12 мес.)

INFY:

$6.08B

PSIX:

$172.81M

EBITDA (12 мес.)

INFY:

$4.61B

PSIX:

$102.78M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Infosys Limited

Power Solutions International, Inc.

Часто сравнивают с INFY:
INFY с HDFCBANK.NSINFY с TCS.NSINFY с WITINFY с MSFTINFY с ERICINFY с VOOINFY с AMRN
Часто сравнивают с PSIX:
PSIX с NBISPSIX с CLSPSIX с TSSIPSIX с CRDOPSIX с SPYPSIX с NRGPSIX с VRT

Доходность на риск

INFY vs. PSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INFY
Ранг доходности на риск INFY: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFY: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFY: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFY: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFY: 88
Ранг коэф-та Мартина
PSIX
Ранг доходности на риск PSIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INFY c PSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infosys Limited (INFY) и Power Solutions International, Inc. (PSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INFYPSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.95
-0.68

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.34
-0.77

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

0.90

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

-0.90

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

-1.57

+0.15

INFY vs. PSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INFY на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа PSIX равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INFY и PSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INFY и PSIX

Максимальная просадка INFY за все время составила -90.42%, что меньше максимальной просадки PSIX в -98.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFY и PSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INFYPSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.42%

-98.55%

+8.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.00%

-74.18%

+27.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.89%

-74.18%

+21.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.41%

-84.37%

+29.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.41%

-92.96%

+38.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.85%

-74.18%

+23.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.56%

-68.21%

+33.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.20%

42.58%

-17.38%

Волатильность

Сравнение волатильности INFY и PSIX

Infosys Limited (INFY) и Power Solutions International, Inc. (PSIX) имеют волатильность 16.15% и 15.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INFYPSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.15%

15.50%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.40%

87.79%

-57.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.59%

99.32%

-61.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.89%

112.73%

-83.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.64%

105.90%

-77.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INFY и PSIX

Дивидендная доходность INFY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, тогда как PSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INFY
Infosys Limited		4.60%2.91%2.66%2.33%2.24%1.58%1.71%3.10%3.43%2.52%2.26%2.12%
PSIX
Power Solutions International, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INFY и PSIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Infosys Limited и Power Solutions International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
5.04B
0
(INFY) Общая выручка
(PSIX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

INFY and PSIX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INFY has higher volatility (16.15%) compared to PSIX (15.50%). In terms of maximum drawdown, INFY dropped -90.42% vs PSIX's -98.55%.

PSIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INFY и PSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор