Сравнение CLSK с HUT
CLSK (CleanSpark, Inc.) and HUT (Hut 8 Corp. Common Stock) are both stocks. CLSK operates in Software - Application (Technology), while HUT operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, CLSK returned 0.32%/yr vs 45.34%/yr for HUT. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLSK и HUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLSK показывает доходность 65.81%, что значительно ниже, чем у HUT с доходностью 178.10%.
CLSK
- 1 день
- -4.71%
- 1 месяц
- 25.13%
- С начала года
- 65.81%
- 6 месяцев
- 11.64%
- 1 год
- 76.08%
- 3 года*
- 62.37%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- -5.95%
HUT
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- 58.69%
- С начала года
- 178.10%
- 6 месяцев
- 198.43%
- 1 год
- 651.09%
- 3 года*
- 131.48%
- 5 лет*
- 45.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLSK и HUT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLSK CleanSpark, Inc. | 65.81% | 9.88% | -16.50% | 440.69% | -78.57% | -67.23% | 442.99% | -73.90% | 28.93% |
HUT Hut 8 Corp. Common Stock | 178.10% | 124.21% | 53.60% | 213.88% | -89.17% | 185.45% | 250.63% | -25.02% | -70.92% |
Correlation
The correlation between CLSK and HUT is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2018 г. | 0.46 |
Over the past year, CLSK and HUT have become more correlated (0.69) than their long-term average of 0.46, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
CLSK:
-$2.24
HUT:
-$2.73
CLSK:
$739.88M
HUT:
-$40.96M
CLSK:
$306.93M
HUT:
-$132.19M
CLSK:
-$103.41M
HUT:
-$306.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLSK vs. HUT — Ранг доходности на риск
CLSK
HUT
Сравнение CLSK c HUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CleanSpark, Inc. (CLSK) и Hut 8 Corp. Common Stock (HUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLSK | HUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.53 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 17.02 | -15.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.97 | 46.88 | -44.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLSK | HUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 6.42 | -5.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.43 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.24 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок CLSK и HUT
Максимальная просадка CLSK за все время составила -98.56%, примерно равная максимальной просадке HUT в -95.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSK и HUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLSK | HUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.56% | -95.04% | -3.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.74% | -38.62% | -26.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.28% | -71.68% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.00% | -95.04% | +3.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.01% | -3.95% | -73.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.49% | -63.72% | -5.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.67% | 13.99% | +24.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLSK и HUT
Текущая волатильность для CleanSpark, Inc. (CLSK) составляет 21.14%, в то время как у Hut 8 Corp. Common Stock (HUT) волатильность равна 35.85%. Это указывает на то, что CLSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLSK | HUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.14% | 35.85% | -14.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.43% | 74.61% | -12.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.30% | 102.47% | -14.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.73% | 106.22% | -5.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 183.19% | 114.74% | +68.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLSK и HUT
Ни CLSK, ни HUT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLSK и HUT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CleanSpark, Inc. и Hut 8 Corp. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CLSK and HUT have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUT has higher volatility (35.85%) compared to CLSK (21.14%). In terms of maximum drawdown, CLSK dropped -98.56% vs HUT's -95.04%.
HUT currently has the higher Sharpe Ratio (6.42 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLSK и HUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор