PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PUMP с KRC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PUMP с KRC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PUMP (ProPetro Holding Corp.) and KRC (Kilroy Realty Corporation) are both stocks. PUMP operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while KRC operates in REIT - Office (Real Estate). Over the past 5 years, PUMP returned 7.52%/yr vs -8.47%/yr for KRC. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PUMP и KRC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProPetro Holding Corp. (PUMP) и Kilroy Realty Corporation (KRC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PUMP показывает доходность 71.82%, что значительно выше, чем у KRC с доходностью -3.78%.

PUMP

1 день
-0.24%
1 месяц
-3.03%
С начала года
71.82%
6 месяцев
55.62%
1 год
176.48%
3 года*
29.58%
5 лет*
7.52%
10 лет*
—

KRC

1 день
0.97%
1 месяц
7.07%
С начала года
-3.78%
6 месяцев
-11.39%
1 год
13.13%
3 года*
15.13%
5 лет*
-8.47%
10 лет*
-1.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PUMP и KRC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PUMP
ProPetro Holding Corp.		71.82%1.93%11.34%-19.19%28.02%9.61%-34.31%-8.69%-38.89%39.03%
KRC
Kilroy Realty Corporation		-3.78%-2.00%7.81%10.09%-39.25%19.30%-29.18%36.76%-13.54%4.01%

Correlation

The correlation between PUMP and KRC is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2017 г.

0.26

The correlation between PUMP and KRC shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

PUMP:

-$0.22

KRC:

$2.32

Коэффициент P/S

PUMP:

1.94

KRC:

3.77

Общая выручка (12 мес.)

PUMP:

$909.74M

KRC:

$1.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

PUMP:

$79.21M

KRC:

$745.51M

EBITDA (12 мес.)

PUMP:

$158.47M

KRC:

$808.51M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProPetro Holding Corp.

Kilroy Realty Corporation

Часто сравнивают с PUMP:
PUMP с KLXEPUMP с VTIPUMP с COHRPUMP с EQTPUMP с TSEMPUMP с XLEPUMP с APLD
Часто сравнивают с KRC:
KRC с KRGKRC с ESSKRC с AREKRC с FITBKRC с OKRC с SLGKRC с SPG

Доходность на риск

PUMP vs. KRC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PUMP
Ранг доходности на риск PUMP: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUMP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUMP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUMP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUMP: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUMP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
KRC
Ранг доходности на риск KRC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRC: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRC: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUMP c KRC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProPetro Holding Corp. (PUMP) и Kilroy Realty Corporation (KRC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PUMPKRCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
0.48

+1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
0.85

+2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.10

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.43

0.37

+5.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.27

0.79

+11.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PUMP vs. KRC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUMP на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа KRC равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUMP и KRC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PUMPKRCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

0.48

+1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

-0.25

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.19

-0.17

Просадки

Сравнение просадок PUMP и KRC

Максимальная просадка PUMP за все время составила -93.88%, что больше максимальной просадки KRC в -81.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUMP и KRC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PUMPKRCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.88%

-81.27%

-12.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.74%

-35.32%

+2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.13%

-35.32%

-23.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.15%

-64.91%

-7.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.74%

-45.41%

+11.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.08%

-23.41%

-28.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.45%

16.57%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PUMP и KRC

ProPetro Holding Corp. (PUMP) имеет более высокую волатильность в 16.28% по сравнению с Kilroy Realty Corporation (KRC) с волатильностью 7.97%. Это указывает на то, что PUMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KRC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PUMPKRCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.28%

7.97%

+8.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.59%

21.95%

+17.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

78.91%

27.60%

+51.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.11%

33.89%

+28.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.97%

31.55%

+39.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUMP и KRC

PUMP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KRC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KRC
Kilroy Realty Corporation		6.12%5.78%5.34%5.42%5.48%3.07%3.43%2.28%2.85%2.21%4.61%2.21%
PUMP
ProPetro Holding Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PUMP и KRC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ProPetro Holding Corp. и Kilroy Realty Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M202220232024202520260
272.22M
(PUMP) Общая выручка
(KRC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PUMP and KRC have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PUMP has higher volatility (16.28%) compared to KRC (7.97%). In terms of maximum drawdown, PUMP dropped -93.88% vs KRC's -81.27%.

PUMP currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PUMP и KRC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор