Сравнение PSIX с PUMP
PSIX (Power Solutions International, Inc.) and PUMP (ProPetro Holding Corp.) are both stocks. PSIX operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while PUMP operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 5 years, PSIX returned 33.32%/yr vs 9.81%/yr for PUMP. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PSIX и PUMP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSIX показывает доходность -47.67%, что значительно ниже, чем у PUMP с доходностью 35.65%.
PSIX
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -25.82%
- 6 месяцев
- -60.66%
- С начала года
- -47.67%
- 1 год
- -66.78%
- 3 года*
- 111.73%
- 5 лет*
- 33.32%
- 10 лет*
- 5.60%
PUMP
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -12.54%
- 6 месяцев
- 25.36%
- С начала года
- 35.65%
- 1 год
- 127.51%
- 3 года*
- 9.45%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSIX и PUMP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSIX Power Solutions International, Inc. | -47.67% | 92.07% | 1,351.22% | -31.67% | 0.00% | -9.09% | -58.23% | -14.59% | 23.33% | 23.97% |
PUMP ProPetro Holding Corp. | 35.65% | 1.93% | 11.34% | -19.19% | 28.02% | 9.61% | -34.31% | -8.69% | -38.89% | 34.40% |
Correlation
The correlation between PSIX and PUMP is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2017 г. | 0.05 |
The correlation between PSIX and PUMP shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PSIX:
$689.21M
PUMP:
$1.58B
PSIX:
$4.43
PUMP:
-$0.22
PSIX:
1.17
PUMP:
1.55
PSIX:
3.71
PUMP:
1.53
PSIX:
$586.96M
PUMP:
$909.74M
PSIX:
$172.81M
PUMP:
$79.21M
PSIX:
$102.78M
PUMP:
$158.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSIX vs. PUMP — Ранг доходности на риск
PSIX
PUMP
Сравнение PSIX c PUMP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Power Solutions International, Inc. (PSIX) и ProPetro Holding Corp. (PUMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSIX | PUMP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.33 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 3.82 | -4.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 8.65 | -10.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSIX и PUMP
Максимальная просадка PSIX за все время составила -98.55%, примерно равная максимальной просадке PUMP в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSIX и PUMP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSIX | PUMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.55% | -93.88% | -4.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.18% | -33.57% | -40.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.18% | -59.13% | -15.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.37% | -72.15% | -12.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.18% | -47.69% | -26.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.21% | -52.07% | -16.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.58% | 14.80% | +27.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSIX и PUMP
Текущая волатильность для Power Solutions International, Inc. (PSIX) составляет 15.50%, в то время как у ProPetro Holding Corp. (PUMP) волатильность равна 17.85%. Это указывает на то, что PSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PUMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSIX | PUMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.50% | 17.85% | -2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.79% | 41.34% | +46.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.32% | 79.64% | +19.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 112.73% | 61.93% | +50.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.90% | 70.85% | +35.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSIX и PUMP
Ни PSIX, ни PUMP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSIX и PUMP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Power Solutions International, Inc. и ProPetro Holding Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PSIX and PUMP have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PUMP has higher volatility (17.85%) compared to PSIX (15.50%). In terms of maximum drawdown, PSIX dropped -98.55% vs PUMP's -93.88%.
PUMP currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSIX и PUMP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор