Сравнение PUMP с LBRT
PUMP (ProPetro Holding Corp.) and LBRT (Liberty Oilfield Services Inc.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Equipment & Services industry within the Energy sector. Over the past 5 years, PUMP returned 7.30%/yr vs 15.37%/yr for LBRT. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PUMP и LBRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PUMP показывает доходность 55.10%, что значительно выше, чем у LBRT с доходностью 48.14%.
PUMP
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -17.55%
- С начала года
- 55.10%
- 6 месяцев
- 62.98%
- 1 год
- 121.80%
- 3 года*
- 23.29%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- —
LBRT
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -17.67%
- С начала года
- 48.14%
- 6 месяцев
- 58.44%
- 1 год
- 110.88%
- 3 года*
- 27.70%
- 5 лет*
- 15.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PUMP и LBRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUMP ProPetro Holding Corp. | 55.10% | 1.93% | 11.34% | -19.19% | 28.02% | 9.61% | -34.31% | -8.69% | -42.83% |
LBRT Liberty Oilfield Services Inc. | 48.14% | -4.91% | 11.23% | 14.83% | 65.57% | -5.92% | -6.51% | -12.62% | -38.56% |
Correlation
The correlation between PUMP and LBRT is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2018 г. | 0.73 |
The correlation between PUMP and LBRT has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
PUMP:
$1.72B
LBRT:
$4.52B
PUMP:
-$0.22
LBRT:
$0.91
PUMP:
1.75
LBRT:
1.11
PUMP:
1.74
LBRT:
2.32
PUMP:
$909.74M
LBRT:
$4.05B
PUMP:
$79.21M
LBRT:
$433.12M
PUMP:
$158.47M
LBRT:
$688.45M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PUMP vs. LBRT — Ранг доходности на риск
PUMP
LBRT
Сравнение PUMP c LBRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProPetro Holding Corp. (PUMP) и Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PUMP | LBRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.33 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.84 | 4.69 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 11.19 | -2.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PUMP и LBRT
Максимальная просадка PUMP за все время составила -93.88%, примерно равная максимальной просадке LBRT в -90.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUMP и LBRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PUMP | LBRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.88% | -90.02% | -3.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.03% | -23.79% | -8.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.13% | -58.84% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.15% | -58.84% | -13.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.19% | -19.66% | -20.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.13% | -35.55% | -16.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.53% | 10.02% | +4.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUMP и LBRT
ProPetro Holding Corp. (PUMP) имеет более высокую волатильность в 17.63% по сравнению с Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT) с волатильностью 15.32%. Это указывает на то, что PUMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LBRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PUMP | LBRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.63% | 15.32% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.05% | 36.97% | +2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.06% | 62.24% | +16.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.17% | 54.88% | +7.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.92% | 64.72% | +6.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUMP и LBRT
PUMP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LBRT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBRT Liberty Oilfield Services Inc. | 1.29% | 1.79% | 1.46% | 1.21% | 0.31% | 0.00% | 0.48% | 1.80% | 0.77% |
PUMP ProPetro Holding Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PUMP и LBRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ProPetro Holding Corp. и Liberty Oilfield Services Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PUMP and LBRT have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PUMP has higher volatility (17.63%) compared to LBRT (15.32%). In terms of maximum drawdown, PUMP dropped -93.88% vs LBRT's -90.02%.
LBRT currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PUMP и LBRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор