Сравнение KRC с PUMP
KRC (Kilroy Realty Corporation) and PUMP (ProPetro Holding Corp.) are both stocks. KRC operates in REIT - Office (Real Estate), while PUMP operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 5 years, KRC returned -7.36%/yr vs 7.30%/yr for PUMP. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KRC и PUMP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KRC показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у PUMP с доходностью 55.10%.
KRC
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 10.14%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- -1.13%
- 1 год
- 11.76%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- -7.36%
- 10 лет*
- -1.15%
PUMP
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -17.55%
- С начала года
- 55.10%
- 6 месяцев
- 62.98%
- 1 год
- 121.80%
- 3 года*
- 23.29%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KRC и PUMP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRC Kilroy Realty Corporation | 0.42% | -2.00% | 7.81% | 10.09% | -39.25% | 19.30% | -29.18% | 36.76% | -13.54% | 5.90% |
PUMP ProPetro Holding Corp. | 55.10% | 1.93% | 11.34% | -19.19% | 28.02% | 9.61% | -34.31% | -8.69% | -38.89% | 34.40% |
Correlation
The correlation between KRC and PUMP is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2017 г. | 0.26 |
The correlation between KRC and PUMP shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KRC:
$2.32
PUMP:
-$0.22
KRC:
3.93
PUMP:
1.75
KRC:
$1.11B
PUMP:
$909.74M
KRC:
$745.51M
PUMP:
$79.21M
KRC:
$808.51M
PUMP:
$158.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRC vs. PUMP — Ранг доходности на риск
KRC
PUMP
Сравнение KRC c PUMP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kilroy Realty Corporation (KRC) и ProPetro Holding Corp. (PUMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KRC | PUMP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.33 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 3.84 | -3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | 8.46 | -7.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KRC и PUMP
Максимальная просадка KRC за все время составила -81.27%, что меньше максимальной просадки PUMP в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRC и PUMP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KRC | PUMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.27% | -93.88% | +12.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.32% | -32.03% | -3.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.32% | -59.13% | +23.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.91% | -72.15% | +7.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.03% | -40.19% | -2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.43% | -52.13% | +28.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.72% | 14.53% | +2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRC и PUMP
Текущая волатильность для Kilroy Realty Corporation (KRC) составляет 9.16%, в то время как у ProPetro Holding Corp. (PUMP) волатильность равна 17.63%. Это указывает на то, что KRC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PUMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KRC | PUMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.16% | 17.63% | -8.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.11% | 39.05% | -15.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.21% | 79.06% | -50.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.04% | 62.17% | -28.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.63% | 70.92% | -39.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRC и PUMP
Дивидендная доходность KRC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, тогда как PUMP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRC Kilroy Realty Corporation | 5.87% | 5.78% | 5.34% | 5.42% | 5.48% | 3.07% | 3.43% | 2.28% | 2.85% | 2.21% | 4.61% | 2.21% |
PUMP ProPetro Holding Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KRC и PUMP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kilroy Realty Corporation и ProPetro Holding Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KRC and PUMP have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PUMP has higher volatility (17.63%) compared to KRC (9.16%). In terms of maximum drawdown, KRC dropped -81.27% vs PUMP's -93.88%.
PUMP currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KRC и PUMP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор