PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LITE с BTDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LITE с BTDR

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

LITE (Lumentum Holdings Inc.) and BTDR (Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares) are both stocks. Both are in the Technology sector — LITE in Communication Equipment, BTDR in Software - Application. Over the past 3 years, LITE returned 145.32%/yr vs 0.27%/yr for BTDR. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LITE и BTDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lumentum Holdings Inc. (LITE) и Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LITE показывает доходность 107.70%, что значительно выше, чем у BTDR с доходностью 1.43%.

LITE

1 день
4.47%
1 месяц
-9.94%
6 месяцев
136.10%
С начала года
107.70%
1 год
648.92%
3 года*
145.32%
5 лет*
56.02%
10 лет*
39.47%

BTDR

1 день
5.87%
1 месяц
-36.59%
6 месяцев
-28.22%
С начала года
1.43%
1 год
-17.01%
3 года*
0.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LITE и BTDR

2026 (YTD)202520242023
LITE
Lumentum Holdings Inc.		107.70%339.06%60.15%15.51%
BTDR
Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares		1.43%-48.27%119.78%20.10%

Correlation

The correlation between LITE and BTDR is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2023 г.

0.23

The correlation between LITE and BTDR shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.24 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LITE:

$59.56B

BTDR:

$2.65B

EPS

LITE:

$5.03

BTDR:

-$2.13

Коэффициент P/S

LITE:

26.90

BTDR:

3.64

Коэффициент P/B

LITE:

24.77

BTDR:

3.63

Общая выручка (12 мес.)

LITE:

$2.49B

BTDR:

$739.06M

Валовая прибыль (12 мес.)

LITE:

$938.50M

BTDR:

$25.18M

EBITDA (12 мес.)

LITE:

$470.10M

BTDR:

$59.65M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lumentum Holdings Inc.

Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares

Часто сравнивают с LITE:
LITE с AAOILITE с COHRLITE с SNDKLITE с AVGOLITE с TSMLITE с GLWLITE с CIEN
Часто сравнивают с BTDR:
BTDR с BTC-USDBTDR с MARABTDR с RIOTBTDR с THCBTDR с TSLTBTDR с EBSBTDR с cifr

Доходность на риск

LITE vs. BTDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LITE
Ранг доходности на риск LITE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LITE: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LITE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LITE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LITE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LITE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
BTDR
Ранг доходности на риск BTDR: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTDR: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTDR: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTDR: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTDR: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTDR: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LITE c BTDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lumentum Holdings Inc. (LITE) и Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LITEBTDRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.28
-0.17

+7.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.44
0.48

+3.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.06

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

19.47

-0.24

+19.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

60.29

-0.38

+60.67

LITE vs. BTDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LITE на текущий момент составляет 7.28, что выше коэффициента Шарпа BTDR равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LITE и BTDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LITE и BTDR

Максимальная просадка LITE за все время составила -66.89%, что меньше максимальной просадки BTDR в -79.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LITE и BTDR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LITEBTDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.89%

-79.52%

+12.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.63%

-71.89%

+38.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.63%

-79.52%

+28.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.30%

-56.44%

+29.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.57%

-43.60%

+20.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.84%

44.79%

-33.95%

Волатильность

Сравнение волатильности LITE и BTDR

Текущая волатильность для Lumentum Holdings Inc. (LITE) составляет 25.14%, в то время как у Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR) волатильность равна 28.65%. Это указывает на то, что LITE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LITEBTDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.14%

28.65%

-3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

68.50%

70.62%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.15%

102.16%

-12.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.09%

122.62%

-61.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.08%

122.62%

-65.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LITE и BTDR

Ни LITE, ни BTDR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LITE и BTDR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lumentum Holdings Inc. и Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
808.40M
188.93M
(LITE) Общая выручка
(BTDR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LITE и BTDR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lumentum Holdings Inc. и Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
44.2%
-20.7%
Активы портфеля
LITE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 357.00M при выручке в 808.40M, что соответствует валовой рентабельности в 44.2%.

BTDR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares сообщила о валовой прибыли в -39.04M при выручке в 188.93M, что соответствует валовой рентабельности в -20.7%.

LITE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.50M при выручке в 808.40M, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

BTDR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares сообщила об операционной прибыли в -86.73M при выручке в 188.93M, что соответствует операционной рентабельности -45.9%.

LITE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.20M при выручке в 808.40M, что соответствует чистой рентабельности 17.8%.

BTDR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares сообщила о чистой прибыли в -159.53M при выручке в 188.93M, что соответствует чистой рентабельности -84.4%.

Часто задаваемые вопросы

LITE and BTDR have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTDR has higher volatility (28.65%) compared to LITE (25.14%). In terms of maximum drawdown, LITE dropped -66.89% vs BTDR's -79.52%.

LITE currently has the higher Sharpe Ratio (7.28 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LITE и BTDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор