Сравнение LBRT с PSIX
LBRT (Liberty Oilfield Services Inc.) and PSIX (Power Solutions International, Inc.) are both stocks. LBRT operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while PSIX operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, LBRT returned 16.39%/yr vs 33.32%/yr for PSIX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LBRT и PSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LBRT показывает доходность 31.19%, что значительно выше, чем у PSIX с доходностью -47.67%.
LBRT
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -11.44%
- 6 месяцев
- 19.95%
- С начала года
- 31.19%
- 1 год
- 116.04%
- 3 года*
- 18.21%
- 5 лет*
- 16.39%
- 10 лет*
- —
PSIX
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -25.82%
- 6 месяцев
- -60.66%
- С начала года
- -47.67%
- 1 год
- -66.78%
- 3 года*
- 111.73%
- 5 лет*
- 33.32%
- 10 лет*
- 5.60%
Сравнение доходности по годам LBRT и PSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBRT Liberty Oilfield Services Inc. | 31.19% | -4.91% | 11.23% | 14.83% | 65.57% | -5.92% | -6.51% | -12.62% | -38.56% |
PSIX Power Solutions International, Inc. | -47.67% | 92.07% | 1,351.22% | -31.67% | 0.00% | -9.09% | -58.23% | -14.59% | 21.55% |
Correlation
The correlation between LBRT and PSIX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2018 г. | 0.05 |
The correlation between LBRT and PSIX shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LBRT:
$3.93B
PSIX:
$689.21M
LBRT:
$0.91
PSIX:
$4.43
LBRT:
26.55
PSIX:
6.75
LBRT:
1.59
PSIX:
0.07
LBRT:
0.99
PSIX:
1.17
LBRT:
2.05
PSIX:
3.71
LBRT:
$4.05B
PSIX:
$586.96M
LBRT:
$433.12M
PSIX:
$172.81M
LBRT:
$688.45M
PSIX:
$102.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LBRT vs. PSIX — Ранг доходности на риск
LBRT
PSIX
Сравнение LBRT c PSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT) и Power Solutions International, Inc. (PSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LBRT | PSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.90 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | -0.90 | +4.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.68 | -1.57 | +11.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LBRT и PSIX
Максимальная просадка LBRT за все время составила -90.02%, что меньше максимальной просадки PSIX в -98.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBRT и PSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LBRT | PSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.02% | -98.55% | +8.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.16% | -74.18% | +43.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.84% | -74.18% | +15.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.84% | -84.37% | +25.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.85% | -74.18% | +45.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.46% | -68.21% | +32.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.04% | 42.58% | -30.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBRT и PSIX
Текущая волатильность для Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT) составляет 13.74%, в то время как у Power Solutions International, Inc. (PSIX) волатильность равна 15.50%. Это указывает на то, что LBRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LBRT | PSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.74% | 15.50% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.10% | 87.79% | -49.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.55% | 99.32% | -37.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.47% | 112.73% | -58.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.59% | 105.90% | -41.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBRT и PSIX
Дивидендная доходность LBRT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, тогда как PSIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBRT Liberty Oilfield Services Inc. | 1.45% | 1.79% | 1.46% | 1.21% | 0.31% | 0.00% | 0.48% | 1.80% | 0.77% |
PSIX Power Solutions International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LBRT и PSIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Liberty Oilfield Services Inc. и Power Solutions International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LBRT and PSIX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSIX has higher volatility (15.50%) compared to LBRT (13.74%). In terms of maximum drawdown, LBRT dropped -90.02% vs PSIX's -98.55%.
LBRT currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LBRT и PSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор