PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LBRT с PSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LBRT с PSIX

Последнее обновление 19 июн. 2026 г.

LBRT (Liberty Oilfield Services Inc.) and PSIX (Power Solutions International, Inc.) are both stocks. LBRT operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while PSIX operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, LBRT returned 15.37%/yr vs 60.37%/yr for PSIX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LBRT и PSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT) и Power Solutions International, Inc. (PSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LBRT показывает доходность 48.14%, что значительно выше, чем у PSIX с доходностью -29.45%.

LBRT

1 день
0.04%
1 месяц
-17.67%
С начала года
48.14%
6 месяцев
58.44%
1 год
110.88%
3 года*
27.70%
5 лет*
15.37%
10 лет*
—

PSIX

1 день
3.57%
1 месяц
10.86%
С начала года
-29.45%
6 месяцев
-38.31%
1 год
-32.10%
3 года*
159.38%
5 лет*
60.37%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LBRT и PSIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LBRT
Liberty Oilfield Services Inc.		48.14%-4.91%11.23%14.83%65.57%-5.92%-6.51%-12.62%-38.56%
PSIX
Power Solutions International, Inc.		-29.45%92.07%1,351.22%-31.67%0.00%-9.09%-58.23%-14.59%21.55%

Correlation

The correlation between LBRT and PSIX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2018 г.

0.05

The correlation between LBRT and PSIX shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LBRT:

$4.52B

PSIX:

$929.67M

EPS

LBRT:

$0.91

PSIX:

$4.43

Коэффициент P/E

LBRT:

29.91

PSIX:

9.10

Коэффициент PEG

LBRT:

1.80

PSIX:

0.09

Коэффициент P/S

LBRT:

1.11

PSIX:

1.58

Коэффициент P/B

LBRT:

2.32

PSIX:

5.00

Общая выручка (12 мес.)

LBRT:

$4.05B

PSIX:

$586.96M

Валовая прибыль (12 мес.)

LBRT:

$433.12M

PSIX:

$172.81M

EBITDA (12 мес.)

LBRT:

$688.45M

PSIX:

$102.78M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Liberty Oilfield Services Inc.

Power Solutions International, Inc.

Часто сравнивают с LBRT:
LBRT с LRNLBRT с SCSCLBRT с YPFLBRT с JPMLBRT с ENBLBRT с ACLSLBRT с KMI
Часто сравнивают с PSIX:
PSIX с NBISPSIX с CLSPSIX с TSSIPSIX с CRDOPSIX с SPYPSIX с NRGPSIX с VRT

Доходность на риск

LBRT vs. PSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LBRT
Ранг доходности на риск LBRT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBRT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBRT: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBRT: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBRT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBRT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PSIX
Ранг доходности на риск PSIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBRT c PSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT) и Power Solutions International, Inc. (PSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LBRTPSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
-0.32

+2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
0.22

+2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.03

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.69

-0.47

+5.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.19

-0.85

+12.04

LBRT vs. PSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBRT на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа PSIX равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBRT и PSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LBRT и PSIX

Максимальная просадка LBRT за все время составила -90.02%, что меньше максимальной просадки PSIX в -98.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBRT и PSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LBRTPSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.02%

-98.55%

+8.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.79%

-68.60%

+44.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.84%

-68.60%

+9.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.84%

-84.38%

+25.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-93.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.66%

-65.18%

+45.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.55%

-68.20%

+32.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.02%

37.86%

-27.84%

Волатильность

Сравнение волатильности LBRT и PSIX

Текущая волатильность для Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT) составляет 15.32%, в то время как у Power Solutions International, Inc. (PSIX) волатильность равна 18.87%. Это указывает на то, что LBRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LBRTPSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.32%

18.87%

-3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.97%

89.33%

-52.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.24%

102.90%

-40.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.88%

113.34%

-58.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.72%

105.94%

-41.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBRT и PSIX

Дивидендная доходность LBRT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, тогда как PSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
LBRT
Liberty Oilfield Services Inc.		1.29%1.79%1.46%1.21%0.31%0.00%0.48%1.80%0.77%
PSIX
Power Solutions International, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LBRT и PSIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Liberty Oilfield Services Inc. и Power Solutions International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
1.02B
0
(LBRT) Общая выручка
(PSIX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

LBRT and PSIX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSIX has higher volatility (18.87%) compared to LBRT (15.32%). In terms of maximum drawdown, LBRT dropped -90.02% vs PSIX's -98.55%.

LBRT currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LBRT и PSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор