Сравнение PUMP с SNDK
PUMP (ProPetro Holding Corp.) and SNDK (Sandisk Corporation) are both stocks. PUMP operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while SNDK operates in Computer Hardware (Technology). Over the past year, PUMP returned 189.96% vs 4319.09% for SNDK. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PUMP и SNDK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PUMP показывает доходность 73.19%, что значительно ниже, чем у SNDK с доходностью 641.29%.
PUMP
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 73.19%
- 6 месяцев
- 48.24%
- 1 год
- 189.96%
- 3 года*
- 30.80%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- —
SNDK
- 1 день
- -3.92%
- 1 месяц
- 25.13%
- С начала года
- 641.29%
- 6 месяцев
- 724.94%
- 1 год
- 4,319.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PUMP и SNDK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PUMP ProPetro Holding Corp. | 73.19% | 6.38% |
SNDK Sandisk Corporation | 641.29% | 388.44% |
Correlation
The correlation between PUMP and SNDK is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2025 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
PUMP:
$1.93B
SNDK:
$276.27B
PUMP:
-$0.22
SNDK:
$29.70
PUMP:
1.95
SNDK:
20.25
PUMP:
1.95
SNDK:
20.05
PUMP:
$909.74M
SNDK:
$13.18B
PUMP:
$79.21M
SNDK:
$7.39B
PUMP:
$158.47M
SNDK:
$5.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PUMP vs. SNDK — Ранг доходности на риск
PUMP
SNDK
Сравнение PUMP c SNDK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProPetro Holding Corp. (PUMP) и Sandisk Corporation (SNDK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PUMP | SNDK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -42.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 2.16 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.84 | 139.96 | -134.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.20 | 428.17 | -414.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PUMP | SNDK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 44.77 | -42.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 16.26 | -16.24 |
Просадки
Сравнение просадок PUMP и SNDK
Максимальная просадка PUMP за все время составила -93.88%, что больше максимальной просадки SNDK в -47.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUMP и SNDK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PUMP | SNDK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.88% | -47.50% | -46.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.74% | -31.34% | -1.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.21% | -3.92% | -29.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.07% | -13.76% | -38.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.46% | 10.23% | +4.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUMP и SNDK
Текущая волатильность для ProPetro Holding Corp. (PUMP) составляет 16.25%, в то время как у Sandisk Corporation (SNDK) волатильность равна 25.55%. Это указывает на то, что PUMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNDK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PUMP | SNDK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.25% | 25.55% | -9.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.59% | 70.71% | -31.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.45% | 97.99% | -19.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.11% | 96.97% | -34.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.96% | 96.97% | -26.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUMP и SNDK
Ни PUMP, ни SNDK не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PUMP и SNDK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ProPetro Holding Corp. и Sandisk Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PUMP and SNDK have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNDK has higher volatility (25.55%) compared to PUMP (16.25%). In terms of maximum drawdown, PUMP dropped -93.88% vs SNDK's -47.50%.
SNDK currently has the higher Sharpe Ratio (44.77 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PUMP и SNDK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор