PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSEM с RIOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TSEM с RIOT

Последнее обновление 19 июн. 2026 г.

TSEM (Tower Semiconductor Ltd) and RIOT (Riot Platforms, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — TSEM in Semiconductors, RIOT in Software - Application. Over the past 10 years, TSEM returned 37.25%/yr vs 24.26%/yr for RIOT. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TSEM и RIOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tower Semiconductor Ltd (TSEM) и Riot Platforms, Inc. (RIOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSEM показывает доходность 144.20%, что значительно выше, чем у RIOT с доходностью 121.78%. За последние 10 лет акции TSEM превзошли акции RIOT по среднегодовой доходности: 37.25% против 24.26% соответственно.

TSEM

1 день
7.34%
1 месяц
14.11%
С начала года
144.20%
6 месяцев
145.73%
1 год
619.01%
3 года*
90.97%
5 лет*
60.88%
10 лет*
37.25%

RIOT

1 день
2.44%
1 месяц
24.09%
С начала года
121.78%
6 месяцев
110.01%
1 год
182.70%
3 года*
39.28%
5 лет*
-2.68%
10 лет*
24.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSEM и RIOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSEM
Tower Semiconductor Ltd		144.20%127.96%68.77%-29.35%8.87%53.68%7.32%63.23%-56.75%79.09%
RIOT
Riot Platforms, Inc.		121.78%24.09%-34.00%356.34%-84.82%31.43%1,416.96%-25.83%-94.68%729.34%

Correlation

The correlation between TSEM and RIOT is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2003 г.

0.16

Over the past year, TSEM and RIOT have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TSEM:

$32.79B

RIOT:

$9.77B

EPS

TSEM:

$2.15

RIOT:

-$2.35

Коэффициент P/S

TSEM:

20.14

RIOT:

15.85

Коэффициент P/B

TSEM:

11.02

RIOT:

4.08

Общая выручка (12 мес.)

TSEM:

$1.62B

RIOT:

$653.27M

Валовая прибыль (12 мес.)

TSEM:

$401.63M

RIOT:

$179.76M

EBITDA (12 мес.)

TSEM:

$571.93M

RIOT:

-$482.33M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tower Semiconductor Ltd

Riot Platforms, Inc.

Часто сравнивают с TSEM:
TSEM с AVGOTSEM с TEVATSEM с AXTITSEM с MUTSEM с SWKSTSEM с SOXQTSEM с CHKP
Часто сравнивают с RIOT:
RIOT с MARARIOT с BTC-USDRIOT с CLSKRIOT с IRENRIOT с CIFRRIOT с MSTRRIOT с HUT

Доходность на риск

TSEM vs. RIOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSEM
Ранг доходности на риск TSEM: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSEM: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSEM: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSEM: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSEM: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSEM: 100100
Ранг коэф-та Мартина
RIOT
Ранг доходности на риск RIOT: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIOT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIOT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIOT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIOT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIOT: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSEM c RIOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tower Semiconductor Ltd (TSEM) и Riot Platforms, Inc. (RIOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSEMRIOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
9.01
2.20

+6.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.00
2.60

+3.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.78

1.32

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

24.95

3.79

+21.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

86.42

7.49

+78.92

TSEM vs. RIOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSEM на текущий момент составляет 9.01, что выше коэффициента Шарпа RIOT равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSEM и RIOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSEM и RIOT

Максимальная просадка TSEM за все время составила -99.75%, примерно равная максимальной просадке RIOT в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSEM и RIOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSEMRIOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.75%

-99.98%

+0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.04%

-48.57%

+23.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.36%

-69.00%

+22.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.39%

-92.55%

+37.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.28%

-98.32%

+36.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.07%

-99.12%

+47.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.37%

-87.84%

+2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.21%

24.50%

-17.29%

Волатильность

Сравнение волатильности TSEM и RIOT

Tower Semiconductor Ltd (TSEM) имеет более высокую волатильность в 25.96% по сравнению с Riot Platforms, Inc. (RIOT) с волатильностью 19.08%. Это указывает на то, что TSEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSEMRIOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.96%

19.08%

+6.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.43%

61.02%

-4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.33%

83.76%

-14.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.63%

93.62%

-45.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.79%

112.12%

-68.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSEM и RIOT

Ни TSEM, ни RIOT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
RIOT
Riot Platforms, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.52%
TSEM
Tower Semiconductor Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSEM и RIOT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tower Semiconductor Ltd и Riot Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20222023202420252026
413.63M
167.22M
(TSEM) Общая выручка
(RIOT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

TSEM and RIOT have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSEM has higher volatility (25.96%) compared to RIOT (19.08%). In terms of maximum drawdown, TSEM dropped -99.75% vs RIOT's -99.98%.

TSEM currently has the higher Sharpe Ratio (9.01 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSEM и RIOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор