Сравнение TSEM с HUT
TSEM (Tower Semiconductor Ltd) and HUT (Hut 8 Corp. Common Stock) are both stocks. TSEM operates in Semiconductors (Technology), while HUT operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, TSEM returned 60.88%/yr vs 46.01%/yr for HUT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSEM и HUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSEM показывает доходность 144.20%, что значительно ниже, чем у HUT с доходностью 170.88%.
TSEM
- 1 день
- 7.34%
- 1 месяц
- 14.11%
- С начала года
- 144.20%
- 6 месяцев
- 145.73%
- 1 год
- 619.01%
- 3 года*
- 90.97%
- 5 лет*
- 60.88%
- 10 лет*
- 37.25%
HUT
- 1 день
- 4.68%
- 1 месяц
- 33.36%
- С начала года
- 170.88%
- 6 месяцев
- 222.47%
- 1 год
- 630.71%
- 3 года*
- 121.18%
- 5 лет*
- 46.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSEM и HUT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSEM Tower Semiconductor Ltd | 144.20% | 127.96% | 68.77% | -29.35% | 8.87% | 53.68% | 7.32% | 63.23% | -49.36% |
HUT Hut 8 Corp. Common Stock | 170.88% | 124.21% | 53.60% | 213.88% | -89.17% | 185.45% | 250.63% | -25.02% | -70.80% |
Correlation
The correlation between TSEM and HUT is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2018 г. | 0.26 |
The correlation between TSEM and HUT shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TSEM:
$32.79B
HUT:
$13.82B
TSEM:
$2.15
HUT:
-$2.73
TSEM:
11.02
HUT:
10.02
TSEM:
$1.62B
HUT:
-$40.96M
TSEM:
$401.63M
HUT:
-$132.19M
TSEM:
$571.93M
HUT:
-$306.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSEM vs. HUT — Ранг доходности на риск
TSEM
HUT
Сравнение TSEM c HUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tower Semiconductor Ltd (TSEM) и Hut 8 Corp. Common Stock (HUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSEM | HUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 1.51 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 24.95 | 16.48 | +8.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 86.42 | 44.94 | +41.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSEM и HUT
Максимальная просадка TSEM за все время составила -99.75%, примерно равная максимальной просадке HUT в -95.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSEM и HUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSEM | HUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.75% | -95.04% | -4.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.04% | -38.62% | +13.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.36% | -71.68% | +25.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.39% | -95.04% | +39.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.07% | -6.45% | -45.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.37% | -63.44% | -21.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.21% | 14.14% | -6.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSEM и HUT
Tower Semiconductor Ltd (TSEM) и Hut 8 Corp. Common Stock (HUT) имеют волатильность 25.96% и 24.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSEM | HUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.96% | 24.83% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.43% | 73.89% | -17.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.33% | 102.73% | -33.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.63% | 105.56% | -57.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.79% | 114.65% | -70.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSEM и HUT
Ни TSEM, ни HUT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSEM и HUT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tower Semiconductor Ltd и Hut 8 Corp. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TSEM and HUT have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSEM has higher volatility (25.96%) compared to HUT (24.83%). In terms of maximum drawdown, TSEM dropped -99.75% vs HUT's -95.04%.
TSEM currently has the higher Sharpe Ratio (9.01 vs 6.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSEM и HUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор