Сравнение HUT с TSEM
HUT (Hut 8 Corp. Common Stock) and TSEM (Tower Semiconductor Ltd) are both stocks. HUT operates in Capital Markets (Financial Services), while TSEM operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, HUT returned 46.01%/yr vs 60.88%/yr for TSEM. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HUT и TSEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUT показывает доходность 170.88%, что значительно выше, чем у TSEM с доходностью 144.20%.
HUT
- 1 день
- 4.68%
- 1 месяц
- 33.36%
- С начала года
- 170.88%
- 6 месяцев
- 222.47%
- 1 год
- 630.71%
- 3 года*
- 121.18%
- 5 лет*
- 46.01%
- 10 лет*
- —
TSEM
- 1 день
- 7.34%
- 1 месяц
- 14.11%
- С начала года
- 144.20%
- 6 месяцев
- 145.73%
- 1 год
- 619.01%
- 3 года*
- 90.97%
- 5 лет*
- 60.88%
- 10 лет*
- 37.25%
Сравнение доходности по годам HUT и TSEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUT Hut 8 Corp. Common Stock | 170.88% | 124.21% | 53.60% | 213.88% | -89.17% | 185.45% | 250.63% | -25.02% | -70.80% |
TSEM Tower Semiconductor Ltd | 144.20% | 127.96% | 68.77% | -29.35% | 8.87% | 53.68% | 7.32% | 63.23% | -49.36% |
Correlation
The correlation between HUT and TSEM is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2018 г. | 0.26 |
The correlation between HUT and TSEM shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HUT:
$13.82B
TSEM:
$32.79B
HUT:
-$2.73
TSEM:
$2.15
HUT:
10.02
TSEM:
11.02
HUT:
-$40.96M
TSEM:
$1.62B
HUT:
-$132.19M
TSEM:
$401.63M
HUT:
-$306.16M
TSEM:
$571.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUT vs. TSEM — Ранг доходности на риск
HUT
TSEM
Сравнение HUT c TSEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hut 8 Corp. Common Stock (HUT) и Tower Semiconductor Ltd (TSEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HUT | TSEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.78 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.48 | 24.95 | -8.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 44.94 | 86.42 | -41.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HUT и TSEM
Максимальная просадка HUT за все время составила -95.04%, примерно равная максимальной просадке TSEM в -99.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUT и TSEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUT | TSEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.04% | -99.75% | +4.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.62% | -25.04% | -13.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.68% | -46.36% | -25.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.04% | -55.39% | -39.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -52.07% | +45.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.44% | -85.37% | +21.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.14% | 7.21% | +6.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUT и TSEM
Hut 8 Corp. Common Stock (HUT) и Tower Semiconductor Ltd (TSEM) имеют волатильность 24.83% и 25.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUT | TSEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.83% | 25.96% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.89% | 56.43% | +17.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.73% | 69.33% | +33.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.56% | 47.63% | +57.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.65% | 43.79% | +70.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUT и TSEM
Ни HUT, ни TSEM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HUT и TSEM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hut 8 Corp. Common Stock и Tower Semiconductor Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HUT and TSEM have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSEM has higher volatility (25.96%) compared to HUT (24.83%). In terms of maximum drawdown, HUT dropped -95.04% vs TSEM's -99.75%.
TSEM currently has the higher Sharpe Ratio (9.01 vs 6.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HUT и TSEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор