PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PUMP с EQT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PUMP с EQT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PUMP (ProPetro Holding Corp.) and EQT (EQT Corporation) are both stocks. Both are in the Energy sector — PUMP in Oil & Gas Equipment & Services, EQT in Oil & Gas E&P. Over the past 5 years, PUMP returned 7.52%/yr vs 22.14%/yr for EQT. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PUMP и EQT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProPetro Holding Corp. (PUMP) и EQT Corporation (EQT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PUMP показывает доходность 71.82%, что значительно выше, чем у EQT с доходностью 2.20%.

PUMP

1 день
-0.24%
1 месяц
-3.03%
С начала года
71.82%
6 месяцев
55.62%
1 год
176.48%
3 года*
29.58%
5 лет*
7.52%
10 лет*
—

EQT

1 день
-0.38%
1 месяц
-7.54%
С начала года
2.20%
6 месяцев
-10.45%
1 год
-2.72%
3 года*
15.86%
5 лет*
22.14%
10 лет*
4.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PUMP и EQT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PUMP
ProPetro Holding Corp.		71.82%1.93%11.34%-19.19%28.02%9.61%-34.31%-8.69%-38.89%39.03%
EQT
EQT Corporation		2.20%17.64%21.41%16.20%57.64%71.60%17.27%-41.82%-38.82%-1.41%

Correlation

The correlation between PUMP and EQT is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2017 г.

0.36

The correlation between PUMP and EQT shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PUMP:

$1.91B

EQT:

$34.05B

EPS

PUMP:

-$0.22

EQT:

$5.40

Коэффициент P/S

PUMP:

1.94

EQT:

3.37

Коэффициент P/B

PUMP:

1.93

EQT:

1.36

Общая выручка (12 мес.)

PUMP:

$909.74M

EQT:

$10.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

PUMP:

$79.21M

EQT:

$6.43B

EBITDA (12 мес.)

PUMP:

$158.47M

EQT:

$7.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProPetro Holding Corp.

EQT Corporation

Часто сравнивают с PUMP:
PUMP с KLXEPUMP с VTIPUMP с COHRPUMP с KRCPUMP с TSEMPUMP с XLEPUMP с APLD
Часто сравнивают с EQT:
EQT с LNGEQT с ETEQT с AREQT с DVNEQT с WMBEQT с EXEEQT с CRK

Доходность на риск

PUMP vs. EQT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PUMP
Ранг доходности на риск PUMP: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUMP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUMP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUMP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUMP: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUMP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
EQT
Ранг доходности на риск EQT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQT: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQT: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQT: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUMP c EQT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProPetro Holding Corp. (PUMP) и EQT Corporation (EQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PUMPEQTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
-0.08

+2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
0.11

+3.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.01

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.43

-0.14

+5.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.27

-0.25

+12.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PUMP vs. EQT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUMP на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа EQT равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUMP и EQT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PUMPEQTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

-0.08

+2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.52

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.30

-0.28

Просадки

Сравнение просадок PUMP и EQT

Максимальная просадка PUMP за все время составила -93.88%, примерно равная максимальной просадке EQT в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUMP и EQT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PUMPEQTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.88%

-91.51%

-2.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.74%

-19.59%

-13.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.13%

-31.62%

-27.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.15%

-42.56%

-29.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-88.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.74%

-19.59%

-14.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.08%

-23.34%

-28.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.45%

10.88%

+3.57%

Волатильность

Сравнение волатильности PUMP и EQT

ProPetro Holding Corp. (PUMP) имеет более высокую волатильность в 16.28% по сравнению с EQT Corporation (EQT) с волатильностью 7.67%. Это указывает на то, что PUMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PUMPEQTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.28%

7.67%

+8.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.59%

21.75%

+17.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

78.91%

32.54%

+46.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.11%

42.80%

+19.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.97%

48.92%

+22.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUMP и EQT

PUMP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQT
EQT Corporation		1.20%1.19%1.37%1.57%1.63%0.00%0.24%1.10%0.42%0.21%0.18%0.23%
PUMP
ProPetro Holding Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PUMP и EQT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ProPetro Holding Corp. и EQT Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B202220232024202520260
3.38B
(PUMP) Общая выручка
(EQT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PUMP and EQT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PUMP has higher volatility (16.28%) compared to EQT (7.67%). In terms of maximum drawdown, PUMP dropped -93.88% vs EQT's -91.51%.

PUMP currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PUMP и EQT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор