Сравнение BW с CIFR
BW (Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.) and CIFR (Cipher Digital Inc.) are both stocks. BW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while CIFR operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 3 years, BW returned 25.20%/yr vs 67.89%/yr for CIFR. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BW и CIFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BW показывает доходность 67.16%, что значительно выше, чем у CIFR с доходностью 39.16%.
BW
- 1 день
- 4.45%
- 1 месяц
- -40.56%
- 6 месяцев
- 25.86%
- С начала года
- 67.16%
- 1 год
- 919.01%
- 3 года*
- 25.20%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- -23.31%
CIFR
- 1 день
- 16.97%
- 1 месяц
- -29.61%
- 6 месяцев
- 9.26%
- С начала года
- 39.16%
- 1 год
- 222.96%
- 3 года*
- 67.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BW и CIFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 67.16% | 286.59% | 12.33% | -74.70% | -36.03% | 18.68% |
CIFR Cipher Digital Inc. | 39.16% | 218.10% | 12.35% | 637.50% | -87.90% | -54.65% |
Correlation
The correlation between BW and CIFR is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2021 г. | 0.34 |
The correlation between BW and CIFR shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BW:
$1.18B
CIFR:
$8.40B
BW:
-$0.79
CIFR:
-$2.32
BW:
1.85
CIFR:
45.51
BW:
$668.48M
CIFR:
$174.98M
BW:
$121.68M
CIFR:
-$172.84M
BW:
-$41.40M
CIFR:
-$169.22M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BW vs. CIFR — Ранг доходности на риск
BW
CIFR
Сравнение BW c CIFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) и Cipher Digital Inc. (CIFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BW | CIFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.30 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 17.33 | 4.37 | +12.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 53.25 | 8.45 | +44.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BW и CIFR
Максимальная просадка BW за все время составила -99.89%, примерно равная максимальной просадке CIFR в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BW и CIFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BW | CIFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.89% | -97.16% | -2.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.56% | -51.38% | -2.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.33% | -71.74% | -23.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.52% | -29.61% | -65.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.89% | -65.31% | -17.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.40% | 26.50% | -9.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BW и CIFR
Текущая волатильность для Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) составляет 23.41%, в то время как у Cipher Digital Inc. (CIFR) волатильность равна 33.12%. Это указывает на то, что BW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BW | CIFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.41% | 33.12% | -9.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.90% | 74.07% | +11.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 128.22% | 110.94% | +17.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 110.57% | 121.73% | -11.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.34% | 121.73% | -13.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BW и CIFR
Дивидендная доходность BW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, тогда как CIFR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 3.93% |
CIFR Cipher Digital Inc. | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BW и CIFR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. и Cipher Digital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BW and CIFR have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIFR has higher volatility (33.12%) compared to BW (23.41%). In terms of maximum drawdown, BW dropped -99.89% vs CIFR's -97.16%.
BW currently has the higher Sharpe Ratio (7.26 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BW и CIFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор