Сравнение PUMP с LITE
PUMP (ProPetro Holding Corp.) and LITE (Lumentum Holdings Inc.) are both stocks. PUMP operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while LITE operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 5 years, PUMP returned 7.30%/yr vs 60.41%/yr for LITE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PUMP и LITE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PUMP показывает доходность 55.10%, что значительно ниже, чем у LITE с доходностью 130.61%.
PUMP
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -17.55%
- С начала года
- 55.10%
- 6 месяцев
- 62.98%
- 1 год
- 121.80%
- 3 года*
- 23.29%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- —
LITE
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- 130.61%
- 6 месяцев
- 152.13%
- 1 год
- 860.89%
- 3 года*
- 145.00%
- 5 лет*
- 60.41%
- 10 лет*
- 42.34%
Сравнение доходности по годам PUMP и LITE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUMP ProPetro Holding Corp. | 55.10% | 1.93% | 11.34% | -19.19% | 28.02% | 9.61% | -34.31% | -8.69% | -38.89% | 34.40% |
LITE Lumentum Holdings Inc. | 130.61% | 339.06% | 60.15% | 0.48% | -50.68% | 11.57% | 19.55% | 88.76% | -14.09% | 0.00% |
Correlation
The correlation between PUMP and LITE is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2017 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
PUMP:
$1.72B
LITE:
$81.77B
PUMP:
-$0.22
LITE:
$5.26
PUMP:
1.75
LITE:
28.55
PUMP:
1.74
LITE:
27.50
PUMP:
$909.74M
LITE:
$2.49B
PUMP:
$79.21M
LITE:
$938.50M
PUMP:
$158.47M
LITE:
$470.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PUMP vs. LITE — Ранг доходности на риск
PUMP
LITE
Сравнение PUMP c LITE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProPetro Holding Corp. (PUMP) и Lumentum Holdings Inc. (LITE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PUMP | LITE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.67 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.84 | 30.30 | -26.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 107.53 | -99.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PUMP и LITE
Максимальная просадка PUMP за все время составила -93.88%, что больше максимальной просадки LITE в -66.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUMP и LITE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PUMP | LITE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.88% | -66.89% | -26.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.03% | -28.70% | -3.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.13% | -50.63% | -8.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.15% | -66.48% | -5.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.19% | -19.29% | -20.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.13% | -23.56% | -28.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.53% | 8.07% | +6.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUMP и LITE
Текущая волатильность для ProPetro Holding Corp. (PUMP) составляет 17.63%, в то время как у Lumentum Holdings Inc. (LITE) волатильность равна 28.15%. Это указывает на то, что PUMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LITE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PUMP | LITE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.63% | 28.15% | -10.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.05% | 68.68% | -29.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.06% | 86.92% | -7.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.17% | 60.12% | +2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.92% | 56.67% | +14.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUMP и LITE
Ни PUMP, ни LITE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PUMP и LITE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ProPetro Holding Corp. и Lumentum Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PUMP and LITE have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LITE has higher volatility (28.15%) compared to PUMP (17.63%). In terms of maximum drawdown, PUMP dropped -93.88% vs LITE's -66.89%.
LITE currently has the higher Sharpe Ratio (10.01 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PUMP и LITE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор