PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQT с PSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EQT с PSIX

Последнее обновление 19 июн. 2026 г.

EQT (EQT Corporation) and PSIX (Power Solutions International, Inc.) are both stocks. EQT operates in Oil & Gas E&P (Energy), while PSIX operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, EQT returned 2.71%/yr vs 8.72%/yr for PSIX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EQT и PSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EQT Corporation (EQT) и Power Solutions International, Inc. (PSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQT показывает доходность -4.84%, что значительно выше, чем у PSIX с доходностью -29.45%. За последние 10 лет акции EQT уступали акциям PSIX по среднегодовой доходности: 2.71% против 8.72% соответственно.

EQT

1 день
-0.80%
1 месяц
-15.14%
С начала года
-4.84%
6 месяцев
-5.12%
1 год
-13.57%
3 года*
10.11%
5 лет*
22.93%
10 лет*
2.71%

PSIX

1 день
3.57%
1 месяц
10.86%
С начала года
-29.45%
6 месяцев
-38.31%
1 год
-32.10%
3 года*
159.38%
5 лет*
60.37%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQT и PSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQT
EQT Corporation		-4.84%17.64%21.41%16.20%57.64%71.60%17.27%-41.82%-38.82%-12.80%
PSIX
Power Solutions International, Inc.		-29.45%92.07%1,351.22%-31.67%0.00%-9.09%-58.23%-14.59%23.33%0.00%

Correlation

The correlation between EQT and PSIX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2012 г.

0.07

The correlation between EQT and PSIX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.11 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EQT:

$31.71B

PSIX:

$929.67M

EPS

EQT:

$5.40

PSIX:

$4.43

Коэффициент P/E

EQT:

9.39

PSIX:

9.10

Коэффициент PEG

EQT:

0.07

PSIX:

0.09

Коэффициент P/S

EQT:

3.14

PSIX:

1.58

Коэффициент P/B

EQT:

1.26

PSIX:

5.00

Общая выручка (12 мес.)

EQT:

$10.03B

PSIX:

$586.96M

Валовая прибыль (12 мес.)

EQT:

$6.43B

PSIX:

$172.81M

EBITDA (12 мес.)

EQT:

$7.48B

PSIX:

$102.78M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EQT Corporation

Power Solutions International, Inc.

Часто сравнивают с EQT:
EQT с LNGEQT с ETEQT с AREQT с DVNEQT с WMBEQT с EXEEQT с CRK
Часто сравнивают с PSIX:
PSIX с NBISPSIX с CLSPSIX с TSSIPSIX с CRDOPSIX с SPYPSIX с NRGPSIX с VRT

Доходность на риск

EQT vs. PSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQT
Ранг доходности на риск EQT: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQT: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQT: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQT: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQT: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
PSIX
Ранг доходности на риск PSIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQT c PSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EQT Corporation (EQT) и Power Solutions International, Inc. (PSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EQTPSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
-0.32

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.39
0.22

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.03

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

-0.47

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

-0.85

-0.29

EQT vs. PSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQT на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа PSIX равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQT и PSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EQT и PSIX

Максимальная просадка EQT за все время составила -91.51%, что меньше максимальной просадки PSIX в -98.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQT и PSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQTPSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.51%

-98.55%

+7.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.12%

-68.60%

+43.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.62%

-68.60%

+36.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.56%

-84.38%

+41.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.28%

-93.77%

+5.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.12%

-65.18%

+40.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.34%

-68.20%

+44.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.89%

37.86%

-25.97%

Волатильность

Сравнение волатильности EQT и PSIX

Текущая волатильность для EQT Corporation (EQT) составляет 6.64%, в то время как у Power Solutions International, Inc. (PSIX) волатильность равна 18.87%. Это указывает на то, что EQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQTPSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

18.87%

-12.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.88%

89.33%

-68.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.35%

102.90%

-70.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.67%

113.34%

-70.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.90%

105.94%

-57.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQT и PSIX

Дивидендная доходность EQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, тогда как PSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQT
EQT Corporation		1.29%1.19%1.37%1.57%1.63%0.00%0.24%1.10%0.42%0.21%0.18%0.23%
PSIX
Power Solutions International, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EQT и PSIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EQT Corporation и Power Solutions International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
3.38B
0
(EQT) Общая выручка
(PSIX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

EQT and PSIX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSIX has higher volatility (18.87%) compared to EQT (6.64%). In terms of maximum drawdown, EQT dropped -91.51% vs PSIX's -98.55%.

PSIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQT и PSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор