PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSIX с SEI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PSIX с SEI

Последнее обновление 19 июн. 2026 г.

PSIX (Power Solutions International, Inc.) and SEI (Solaris Energy Infrastructure, Inc) are both stocks. PSIX operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while SEI operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 5 years, PSIX returned 60.37%/yr vs 60.63%/yr for SEI. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PSIX и SEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Power Solutions International, Inc. (PSIX) и Solaris Energy Infrastructure, Inc (SEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSIX показывает доходность -29.45%, что значительно ниже, чем у SEI с доходностью 81.05%.

PSIX

1 день
3.57%
1 месяц
10.86%
С начала года
-29.45%
6 месяцев
-38.31%
1 год
-32.10%
3 года*
159.38%
5 лет*
60.37%
10 лет*
8.72%

SEI

1 день
1.97%
1 месяц
14.61%
С начала года
81.05%
6 месяцев
93.28%
1 год
188.79%
3 года*
121.94%
5 лет*
60.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSIX и SEI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSIX
Power Solutions International, Inc.		-29.45%92.07%1,351.22%-31.67%0.00%-9.09%-58.23%-14.59%23.33%-25.00%
SEI
Solaris Energy Infrastructure, Inc		81.05%62.29%277.66%-15.75%57.46%-15.55%-38.09%19.10%-43.06%75.35%

Correlation

The correlation between PSIX and SEI is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2017 г.

0.11

Over the past year, PSIX and SEI have become more correlated (0.34) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSIX:

$929.67M

SEI:

$4.10B

EPS

PSIX:

$4.43

SEI:

$1.03

Коэффициент P/E

PSIX:

9.10

SEI:

80.84

Коэффициент P/S

PSIX:

1.58

SEI:

5.41

Коэффициент P/B

PSIX:

5.00

SEI:

5.25

Общая выручка (12 мес.)

PSIX:

$586.96M

SEI:

$692.11M

Валовая прибыль (12 мес.)

PSIX:

$172.81M

SEI:

$235.28M

EBITDA (12 мес.)

PSIX:

$102.78M

SEI:

$249.65M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Power Solutions International, Inc.

Solaris Energy Infrastructure, Inc

Часто сравнивают с PSIX:
PSIX с NBISPSIX с CLSPSIX с TSSIPSIX с CRDOPSIX с SPYPSIX с NRGPSIX с VRT
Часто сравнивают с SEI:
SEI с IRENSEI с PWRSEI с INTCSEI с TSEMSEI с EQTSEI с INFYSEI с BE

Доходность на риск

PSIX vs. SEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSIX
Ранг доходности на риск PSIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SEI
Ранг доходности на риск SEI: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEI: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEI: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEI: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEI: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSIX c SEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Power Solutions International, Inc. (PSIX) и Solaris Energy Infrastructure, Inc (SEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSIXSEIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
2.59

-2.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
2.91

-2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.36

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

7.19

-7.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.85

18.11

-18.95

PSIX vs. SEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSIX на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа SEI равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSIX и SEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSIX и SEI

Максимальная просадка PSIX за все время составила -98.55%, что больше максимальной просадки SEI в -79.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSIX и SEI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSIXSEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.55%

-79.49%

-19.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.60%

-26.43%

-42.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.60%

-55.37%

-13.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.38%

-55.37%

-29.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.18%

0.00%

-65.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.20%

-38.55%

-29.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.86%

10.48%

+27.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PSIX и SEI

Текущая волатильность для Power Solutions International, Inc. (PSIX) составляет 18.87%, в то время как у Solaris Energy Infrastructure, Inc (SEI) волатильность равна 21.23%. Это указывает на то, что PSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSIXSEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.87%

21.23%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

89.33%

50.82%

+38.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

102.90%

73.34%

+29.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

113.34%

66.71%

+46.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

105.94%

62.29%

+43.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSIX и SEI

PSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PSIX
Power Solutions International, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEI
Solaris Energy Infrastructure, Inc		0.58%1.04%1.67%5.65%4.23%6.41%5.16%2.89%0.83%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSIX и SEI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Power Solutions International, Inc. и Solaris Energy Infrastructure, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M202220232024202520260
196.24M
(PSIX) Общая выручка
(SEI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PSIX and SEI have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEI has higher volatility (21.23%) compared to PSIX (18.87%). In terms of maximum drawdown, PSIX dropped -98.55% vs SEI's -79.49%.

SEI currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSIX и SEI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор