Сравнение KEEL с TSEM
KEEL (Keel Infrastructure Corporation) and TSEM (Tower Semiconductor Ltd) are both stocks. KEEL operates in Capital Markets (Financial Services), while TSEM operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, KEEL returned 4.48%/yr vs 55.59%/yr for TSEM. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KEEL и TSEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KEEL показывает доходность 67.45%, что значительно ниже, чем у TSEM с доходностью 102.62%.
KEEL
- 1 день
- -9.54%
- 1 месяц
- -33.98%
- 6 месяцев
- 38.56%
- С начала года
- 67.45%
- 1 год
- 278.37%
- 3 года*
- 28.84%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- —
TSEM
- 1 день
- -5.21%
- 1 месяц
- -11.40%
- 6 месяцев
- 91.87%
- С начала года
- 102.62%
- 1 год
- 421.30%
- 3 года*
- 83.72%
- 5 лет*
- 55.59%
- 10 лет*
- 33.33%
Сравнение доходности по годам KEEL и TSEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEEL Keel Infrastructure Corporation | 67.45% | 57.72% | -48.80% | 561.36% | -91.29% | 165.79% | 397.66% | -27.96% | -64.19% |
TSEM Tower Semiconductor Ltd | 102.62% | 127.96% | 68.77% | -29.35% | 8.87% | 53.68% | 7.32% | 63.23% | -30.73% |
Correlation
The correlation between KEEL and TSEM is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2018 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
KEEL:
$2.38B
TSEM:
$26.59B
KEEL:
-$0.51
TSEM:
$2.15
KEEL:
9.51
TSEM:
16.74
KEEL:
3.87
TSEM:
9.15
KEEL:
$229.28M
TSEM:
$1.62B
KEEL:
-$18.90M
TSEM:
$401.63M
KEEL:
-$149.60M
TSEM:
$571.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KEEL vs. TSEM — Ранг доходности на риск
KEEL
TSEM
Сравнение KEEL c TSEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keel Infrastructure Corporation (KEEL) и Tower Semiconductor Ltd (TSEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KEEL | TSEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.59 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 12.83 | -9.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.27 | 44.31 | -38.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KEEL и TSEM
Максимальная просадка KEEL за все время составила -95.72%, примерно равная максимальной просадке TSEM в -99.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEEL и TSEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KEEL | TSEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.72% | -99.75% | +4.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.65% | -33.11% | -40.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.04% | -45.83% | -35.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.72% | -55.39% | -40.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.64% | -60.23% | +4.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.18% | -85.31% | +18.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.63% | 9.57% | +35.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности KEEL и TSEM
Keel Infrastructure Corporation (KEEL) и Tower Semiconductor Ltd (TSEM) имеют волатильность 27.89% и 27.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KEEL | TSEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.89% | 27.97% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.48% | 61.64% | +9.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.67% | 73.44% | +37.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.23% | 48.81% | +56.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 289.55% | 44.42% | +245.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEEL и TSEM
Ни KEEL, ни TSEM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KEEL и TSEM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keel Infrastructure Corporation и Tower Semiconductor Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KEEL and TSEM have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSEM has higher volatility (27.97%) compared to KEEL (27.89%). In terms of maximum drawdown, KEEL dropped -95.72% vs TSEM's -99.75%.
TSEM currently has the higher Sharpe Ratio (5.78 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KEEL и TSEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор