Сравнение LBRT с PUMP
LBRT (Liberty Oilfield Services Inc.) and PUMP (ProPetro Holding Corp.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Equipment & Services industry within the Energy sector. Over the past 5 years, LBRT returned 15.37%/yr vs 7.30%/yr for PUMP. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности LBRT и PUMP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LBRT показывает доходность 48.14%, что значительно ниже, чем у PUMP с доходностью 55.10%.
LBRT
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -17.67%
- С начала года
- 48.14%
- 6 месяцев
- 58.44%
- 1 год
- 110.88%
- 3 года*
- 27.70%
- 5 лет*
- 15.37%
- 10 лет*
- —
PUMP
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -17.55%
- С начала года
- 55.10%
- 6 месяцев
- 62.98%
- 1 год
- 121.80%
- 3 года*
- 23.29%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LBRT и PUMP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBRT Liberty Oilfield Services Inc. | 48.14% | -4.91% | 11.23% | 14.83% | 65.57% | -5.92% | -6.51% | -12.62% | -38.56% |
PUMP ProPetro Holding Corp. | 55.10% | 1.93% | 11.34% | -19.19% | 28.02% | 9.61% | -34.31% | -8.69% | -42.83% |
Correlation
The correlation between LBRT and PUMP is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2018 г. | 0.73 |
The correlation between LBRT and PUMP has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
LBRT:
$4.52B
PUMP:
$1.72B
LBRT:
$0.91
PUMP:
-$0.22
LBRT:
1.11
PUMP:
1.75
LBRT:
2.32
PUMP:
1.74
LBRT:
$4.05B
PUMP:
$909.74M
LBRT:
$433.12M
PUMP:
$79.21M
LBRT:
$688.45M
PUMP:
$158.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LBRT vs. PUMP — Ранг доходности на риск
LBRT
PUMP
Сравнение LBRT c PUMP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT) и ProPetro Holding Corp. (PUMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LBRT | PUMP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.33 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.69 | 3.84 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.19 | 8.46 | +2.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LBRT и PUMP
Максимальная просадка LBRT за все время составила -90.02%, примерно равная максимальной просадке PUMP в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBRT и PUMP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LBRT | PUMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.02% | -93.88% | +3.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.79% | -32.03% | +8.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.84% | -59.13% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.84% | -72.15% | +13.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.66% | -40.19% | +20.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.55% | -52.13% | +16.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.02% | 14.53% | -4.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBRT и PUMP
Текущая волатильность для Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT) составляет 15.32%, в то время как у ProPetro Holding Corp. (PUMP) волатильность равна 17.63%. Это указывает на то, что LBRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PUMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LBRT | PUMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.32% | 17.63% | -2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.97% | 39.05% | -2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.24% | 79.06% | -16.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.88% | 62.17% | -7.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.72% | 70.92% | -6.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBRT и PUMP
Дивидендная доходность LBRT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, тогда как PUMP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBRT Liberty Oilfield Services Inc. | 1.29% | 1.79% | 1.46% | 1.21% | 0.31% | 0.00% | 0.48% | 1.80% | 0.77% |
PUMP ProPetro Holding Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LBRT и PUMP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Liberty Oilfield Services Inc. и ProPetro Holding Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LBRT and PUMP have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PUMP has higher volatility (17.63%) compared to LBRT (15.32%). In terms of maximum drawdown, LBRT dropped -90.02% vs PUMP's -93.88%.
LBRT currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LBRT и PUMP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор