PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEI с PUMP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SEI с PUMP

Последнее обновление 19 июн. 2026 г.

SEI (Solaris Energy Infrastructure, Inc) and PUMP (ProPetro Holding Corp.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Equipment & Services industry within the Energy sector. Over the past 5 years, SEI returned 60.63%/yr vs 7.30%/yr for PUMP. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SEI и PUMP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Solaris Energy Infrastructure, Inc (SEI) и ProPetro Holding Corp. (PUMP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEI показывает доходность 81.05%, что значительно выше, чем у PUMP с доходностью 55.10%.

SEI

1 день
1.97%
1 месяц
14.61%
С начала года
81.05%
6 месяцев
93.28%
1 год
188.79%
3 года*
121.94%
5 лет*
60.63%
10 лет*
—

PUMP

1 день
-0.74%
1 месяц
-17.55%
С начала года
55.10%
6 месяцев
62.98%
1 год
121.80%
3 года*
23.29%
5 лет*
7.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEI и PUMP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEI
Solaris Energy Infrastructure, Inc		81.05%62.29%277.66%-15.75%57.46%-15.55%-38.09%19.10%-43.06%75.35%
PUMP
ProPetro Holding Corp.		55.10%1.93%11.34%-19.19%28.02%9.61%-34.31%-8.69%-38.89%62.97%

Correlation

The correlation between SEI and PUMP is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2017 г.

0.57

Over the past year, the correlation between SEI and PUMP has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SEI:

$4.10B

PUMP:

$1.72B

EPS

SEI:

$1.03

PUMP:

-$0.22

Коэффициент P/S

SEI:

5.41

PUMP:

1.75

Коэффициент P/B

SEI:

5.25

PUMP:

1.74

Общая выручка (12 мес.)

SEI:

$692.11M

PUMP:

$909.74M

Валовая прибыль (12 мес.)

SEI:

$235.28M

PUMP:

$79.21M

EBITDA (12 мес.)

SEI:

$249.65M

PUMP:

$158.47M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Solaris Energy Infrastructure, Inc

ProPetro Holding Corp.

Часто сравнивают с SEI:
SEI с IRENSEI с PWRSEI с INTCSEI с TSEMSEI с EQTSEI с INFYSEI с BE
Часто сравнивают с PUMP:
PUMP с KLXEPUMP с VTIPUMP с COHRPUMP с KRCPUMP с TSEMPUMP с XLEPUMP с EQT

Доходность на риск

SEI vs. PUMP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEI
Ранг доходности на риск SEI: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEI: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEI: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEI: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEI: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PUMP
Ранг доходности на риск PUMP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUMP: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUMP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUMP: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUMP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUMP: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEI c PUMP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solaris Energy Infrastructure, Inc (SEI) и ProPetro Holding Corp. (PUMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEIPUMPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
1.55

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.77

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.19

3.84

+3.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.11

8.46

+9.64

SEI vs. PUMP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEI на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа PUMP равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEI и PUMP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEI и PUMP

Максимальная просадка SEI за все время составила -79.49%, что меньше максимальной просадки PUMP в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEI и PUMP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEIPUMPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.49%

-93.88%

+14.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.43%

-32.03%

+5.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.37%

-59.13%

+3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.37%

-72.15%

+16.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-40.19%

+40.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.55%

-52.13%

+13.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.48%

14.53%

-4.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SEI и PUMP

Solaris Energy Infrastructure, Inc (SEI) имеет более высокую волатильность в 21.23% по сравнению с ProPetro Holding Corp. (PUMP) с волатильностью 17.63%. Это указывает на то, что SEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEIPUMPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.23%

17.63%

+3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.82%

39.05%

+11.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.34%

79.06%

-5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.71%

62.17%

+4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.29%

70.92%

-8.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEI и PUMP

Дивидендная доходность SEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, тогда как PUMP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PUMP
ProPetro Holding Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEI
Solaris Energy Infrastructure, Inc		0.58%1.04%1.67%5.65%4.23%6.41%5.16%2.89%0.83%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SEI и PUMP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Solaris Energy Infrastructure, Inc и ProPetro Holding Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20222023202420252026
196.24M
0
(SEI) Общая выручка
(PUMP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SEI and PUMP have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEI has higher volatility (21.23%) compared to PUMP (17.63%). In terms of maximum drawdown, SEI dropped -79.49% vs PUMP's -93.88%.

SEI currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEI и PUMP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор