PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INFY с LITE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение INFY с LITE

Последнее обновление 19 июн. 2026 г.

INFY (Infosys Limited) and LITE (Lumentum Holdings Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — INFY in Information Technology Services, LITE in Communication Equipment. Over the past 10 years, INFY returned 4.12%/yr vs 42.34%/yr for LITE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности INFY и LITE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Infosys Limited (INFY) и Lumentum Holdings Inc. (LITE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INFY показывает доходность -39.40%, что значительно ниже, чем у LITE с доходностью 130.61%. За последние 10 лет акции INFY уступали акциям LITE по среднегодовой доходности: 4.12% против 42.34% соответственно.

INFY

1 день
-9.66%
1 месяц
-15.11%
С начала года
-39.40%
6 месяцев
-43.70%
1 год
-40.52%
3 года*
-9.79%
5 лет*
-9.67%
10 лет*
4.12%

LITE

1 день
-2.30%
1 месяц
-4.50%
С начала года
130.61%
6 месяцев
152.13%
1 год
860.89%
3 года*
145.00%
5 лет*
60.41%
10 лет*
42.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INFY и LITE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INFY
Infosys Limited		-39.40%-16.30%23.06%4.78%-27.29%52.20%68.33%11.89%21.62%12.39%
LITE
Lumentum Holdings Inc.		130.61%339.06%60.15%0.48%-50.68%11.57%19.55%88.76%-14.09%26.52%

Correlation

The correlation between INFY and LITE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2015 г.

0.24

The correlation between INFY and LITE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INFY:

$42.23B

LITE:

$81.77B

EPS

INFY:

$0.80

LITE:

$5.26

Коэффициент P/E

INFY:

13.18

LITE:

161.49

Коэффициент P/S

INFY:

2.17

LITE:

28.55

Коэффициент P/B

INFY:

4.32

LITE:

27.50

Общая выручка (12 мес.)

INFY:

$20.16B

LITE:

$2.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

INFY:

$6.08B

LITE:

$938.50M

EBITDA (12 мес.)

INFY:

$4.61B

LITE:

$470.10M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Infosys Limited

Lumentum Holdings Inc.

Часто сравнивают с INFY:
INFY с HDFCBANK.NSINFY с TCS.NSINFY с WITINFY с MSFTINFY с AMRNINFY с VOOINFY с ERIC
Часто сравнивают с LITE:
LITE с AAOILITE с COHRLITE с AVGOLITE с SNDKLITE с TSMLITE с CIENLITE с MU

Доходность на риск

INFY vs. LITE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INFY
Ранг доходности на риск INFY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFY: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFY: 22
Ранг коэф-та Мартина
LITE
Ранг доходности на риск LITE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LITE: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LITE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LITE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LITE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LITE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INFY c LITE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infosys Limited (INFY) и Lumentum Holdings Inc. (LITE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INFYLITEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
10.01

-11.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.66
5.14

-6.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.67

-0.87

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

30.30

-31.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.82

107.53

-109.36

INFY vs. LITE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INFY на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа LITE равного 10.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INFY и LITE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INFY и LITE

Максимальная просадка INFY за все время составила -90.42%, что больше максимальной просадки LITE в -66.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFY и LITE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INFYLITEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.42%

-66.89%

-23.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.60%

-28.70%

-17.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.53%

-50.63%

-1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.07%

-66.48%

+12.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.07%

-66.89%

+12.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.07%

-19.29%

-34.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.51%

-23.56%

-10.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.28%

8.07%

+14.21%

Волатильность

Сравнение волатильности INFY и LITE

Текущая волатильность для Infosys Limited (INFY) составляет 15.13%, в то время как у Lumentum Holdings Inc. (LITE) волатильность равна 28.15%. Это указывает на то, что INFY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LITE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INFYLITEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.13%

28.15%

-13.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.87%

68.68%

-36.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.19%

86.92%

-50.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.46%

60.12%

-31.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.61%

56.67%

-28.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INFY и LITE

Дивидендная доходность INFY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, тогда как LITE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INFY
Infosys Limited		4.92%2.91%2.66%2.33%2.24%1.58%1.71%3.10%3.43%2.52%2.26%2.12%
LITE
Lumentum Holdings Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INFY и LITE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Infosys Limited и Lumentum Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
5.04B
808.40M
(INFY) Общая выручка
(LITE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности INFY и LITE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Infosys Limited и Lumentum Holdings Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
30.9%
44.2%
Активы портфеля
INFY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Infosys Limited сообщила о валовой прибыли в 1.56B при выручке в 5.04B, что соответствует валовой рентабельности в 30.9%.

LITE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 357.00M при выручке в 808.40M, что соответствует валовой рентабельности в 44.2%.

INFY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Infosys Limited сообщила об операционной прибыли в 1.06B при выручке в 5.04B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.

LITE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.50M при выручке в 808.40M, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

INFY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Infosys Limited сообщила о чистой прибыли в 919.00M при выручке в 5.04B, что соответствует чистой рентабельности 18.2%.

LITE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.20M при выручке в 808.40M, что соответствует чистой рентабельности 17.8%.

Часто задаваемые вопросы

INFY and LITE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LITE has higher volatility (28.15%) compared to INFY (15.13%). In terms of maximum drawdown, INFY dropped -90.42% vs LITE's -66.89%.

LITE currently has the higher Sharpe Ratio (10.01 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INFY и LITE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор