Сравнение SEI с PSIX
SEI (Solaris Energy Infrastructure, Inc) and PSIX (Power Solutions International, Inc.) are both stocks. SEI operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while PSIX operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, SEI returned 51.88%/yr vs 33.32%/yr for PSIX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SEI и PSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEI показывает доходность 32.25%, что значительно выше, чем у PSIX с доходностью -47.67%.
SEI
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -26.95%
- 6 месяцев
- 6.90%
- С начала года
- 32.25%
- 1 год
- 109.50%
- 3 года*
- 90.92%
- 5 лет*
- 51.88%
- 10 лет*
- —
PSIX
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -25.82%
- 6 месяцев
- -60.66%
- С начала года
- -47.67%
- 1 год
- -66.78%
- 3 года*
- 111.73%
- 5 лет*
- 33.32%
- 10 лет*
- 5.60%
Сравнение доходности по годам SEI и PSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc | 32.25% | 62.29% | 277.66% | -15.75% | 57.46% | -15.55% | -38.09% | 19.10% | -43.06% | 75.35% |
PSIX Power Solutions International, Inc. | -47.67% | 92.07% | 1,351.22% | -31.67% | 0.00% | -9.09% | -58.23% | -14.59% | 23.33% | -25.00% |
Correlation
The correlation between SEI and PSIX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2017 г. | 0.12 |
Over the past year, SEI and PSIX have become more correlated (0.36) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
SEI:
$3.71B
PSIX:
$689.21M
SEI:
$0.97
PSIX:
$4.43
SEI:
62.25
PSIX:
6.75
SEI:
4.16
PSIX:
1.17
SEI:
3.84
PSIX:
3.71
SEI:
$692.11M
PSIX:
$586.96M
SEI:
$235.28M
PSIX:
$172.81M
SEI:
$249.65M
PSIX:
$102.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEI vs. PSIX — Ранг доходности на риск
SEI
PSIX
Сравнение SEI c PSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solaris Energy Infrastructure, Inc (SEI) и Power Solutions International, Inc. (PSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEI | PSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.90 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | -0.90 | +4.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.72 | -1.57 | +11.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEI и PSIX
Максимальная просадка SEI за все время составила -79.49%, что меньше максимальной просадки PSIX в -98.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEI и PSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEI | PSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.49% | -98.55% | +19.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.27% | -74.18% | +46.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.37% | -74.18% | +18.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.37% | -84.37% | +29.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.95% | -74.18% | +47.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.34% | -68.21% | +29.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.31% | 42.58% | -31.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEI и PSIX
Solaris Energy Infrastructure, Inc (SEI) имеет более высокую волатильность в 20.35% по сравнению с Power Solutions International, Inc. (PSIX) с волатильностью 15.50%. Это указывает на то, что SEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEI | PSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.35% | 15.50% | +4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.20% | 87.79% | -35.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.88% | 99.32% | -24.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.11% | 112.73% | -45.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.39% | 105.90% | -43.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEI и PSIX
Дивидендная доходность SEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, тогда как PSIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSIX Power Solutions International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc | 0.79% | 1.04% | 1.67% | 5.65% | 4.23% | 6.41% | 5.16% | 2.89% | 0.83% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SEI и PSIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Solaris Energy Infrastructure, Inc и Power Solutions International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SEI and PSIX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEI has higher volatility (20.35%) compared to PSIX (15.50%). In terms of maximum drawdown, SEI dropped -79.49% vs PSIX's -98.55%.
SEI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEI и PSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор