PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEI с IREN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SEI с IREN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SEI (Solaris Energy Infrastructure, Inc) and IREN (IREN Limited) are both stocks. SEI operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while IREN operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, SEI returned 116.01%/yr vs 165.47%/yr for IREN. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SEI и IREN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Solaris Energy Infrastructure, Inc (SEI) и IREN Limited (IREN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEI показывает доходность 62.09%, что значительно ниже, чем у IREN с доходностью 73.37%.

SEI

1 день
3.17%
1 месяц
-0.20%
С начала года
62.09%
6 месяцев
40.23%
1 год
167.69%
3 года*
116.01%
5 лет*
52.29%
10 лет*
—

IREN

1 день
-1.68%
1 месяц
32.34%
С начала года
73.37%
6 месяцев
48.95%
1 год
636.56%
3 года*
165.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEI и IREN

2026 (YTD)20252024202320222021
SEI
Solaris Energy Infrastructure, Inc		62.09%62.29%277.66%-15.75%57.46%-7.00%
IREN
IREN Limited		73.37%284.62%37.34%472.00%-92.27%-33.87%

Correlation

The correlation between SEI and IREN is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2021 г.

0.22

Фундаментальные показатели

EPS

SEI:

$1.03

IREN:

$0.45

Коэффициент P/E

SEI:

72.37

IREN:

144.40

Коэффициент P/S

SEI:

4.84

IREN:

14.67

Общая выручка (12 мес.)

SEI:

$692.11M

IREN:

$757.07M

Валовая прибыль (12 мес.)

SEI:

$235.28M

IREN:

$433.88M

EBITDA (12 мес.)

SEI:

$249.65M

IREN:

-$173.05M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Solaris Energy Infrastructure, Inc

IREN Limited

Часто сравнивают с SEI:
SEI с PWRSEI с VRTSEI с TSEMSEI с INFYSEI с EQTSEI с IBKRSEI с INTC
Часто сравнивают с IREN:
IREN с BTC-USDIREN с CLSKIREN с MARAIREN с WULFIREN с HIVEIREN с RIOTIREN с HUT

Доходность на риск

SEI vs. IREN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEI
Ранг доходности на риск SEI: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEI: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEI: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEI: 9393
Ранг коэф-та Мартина
IREN
Ранг доходности на риск IREN: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IREN: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IREN: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IREN: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IREN: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IREN: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEI c IREN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solaris Energy Infrastructure, Inc (SEI) и IREN Limited (IREN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEIIRENDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.29

6.33

-4.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

4.12

-1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.48

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.38

10.96

-4.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.01

21.06

-5.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEI vs. IREN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEI на текущий момент составляет 2.29, что ниже коэффициента Шарпа IREN равного 6.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEI и IREN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEIIRENРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

6.33

-4.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.21

+0.23

Просадки

Сравнение просадок SEI и IREN

Максимальная просадка SEI за все время составила -79.49%, что меньше максимальной просадки IREN в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEI и IREN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEIIRENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.49%

-95.73%

+16.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.43%

-58.62%

+32.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.37%

-65.56%

+10.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.41%

-14.30%

+8.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.69%

-62.79%

+24.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.52%

30.44%

-19.92%

Волатильность

Сравнение волатильности SEI и IREN

Текущая волатильность для Solaris Energy Infrastructure, Inc (SEI) составляет 15.23%, в то время как у IREN Limited (IREN) волатильность равна 32.69%. Это указывает на то, что SEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IREN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEIIRENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.23%

32.69%

-17.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.09%

75.24%

-24.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.68%

101.57%

-27.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.42%

118.41%

-51.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.12%

118.41%

-56.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEI и IREN

Дивидендная доходность SEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как IREN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IREN
IREN Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEI
Solaris Energy Infrastructure, Inc		0.65%1.04%1.67%5.65%4.23%6.41%5.16%2.89%0.83%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SEI и IREN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Solaris Energy Infrastructure, Inc и IREN Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M20222023202420252026
196.24M
208.24M
(SEI) Общая выручка
(IREN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SEI and IREN have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IREN has higher volatility (32.69%) compared to SEI (15.23%). In terms of maximum drawdown, SEI dropped -79.49% vs IREN's -95.73%.

IREN currently has the higher Sharpe Ratio (6.33 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEI и IREN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор