Сравнение PSIX с EQT
PSIX (Power Solutions International, Inc.) and EQT (EQT Corporation) are both stocks. PSIX operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while EQT operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, PSIX returned 8.72%/yr vs 2.71%/yr for EQT. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PSIX и EQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSIX показывает доходность -29.45%, что значительно ниже, чем у EQT с доходностью -4.84%. За последние 10 лет акции PSIX превзошли акции EQT по среднегодовой доходности: 8.72% против 2.71% соответственно.
PSIX
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- 10.86%
- С начала года
- -29.45%
- 6 месяцев
- -38.31%
- 1 год
- -32.10%
- 3 года*
- 159.38%
- 5 лет*
- 60.37%
- 10 лет*
- 8.72%
EQT
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -15.14%
- С начала года
- -4.84%
- 6 месяцев
- -5.12%
- 1 год
- -13.57%
- 3 года*
- 10.11%
- 5 лет*
- 22.93%
- 10 лет*
- 2.71%
Сравнение доходности по годам PSIX и EQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSIX Power Solutions International, Inc. | -29.45% | 92.07% | 1,351.22% | -31.67% | 0.00% | -9.09% | -58.23% | -14.59% | 23.33% | 0.00% |
EQT EQT Corporation | -4.84% | 17.64% | 21.41% | 16.20% | 57.64% | 71.60% | 17.27% | -41.82% | -38.82% | -12.80% |
Correlation
The correlation between PSIX and EQT is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2012 г. | 0.07 |
The correlation between PSIX and EQT shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.11 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PSIX:
$929.67M
EQT:
$31.71B
PSIX:
$4.43
EQT:
$5.40
PSIX:
9.10
EQT:
9.39
PSIX:
0.09
EQT:
0.07
PSIX:
1.58
EQT:
3.14
PSIX:
5.00
EQT:
1.26
PSIX:
$586.96M
EQT:
$10.03B
PSIX:
$172.81M
EQT:
$6.43B
PSIX:
$102.78M
EQT:
$7.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSIX vs. EQT — Ранг доходности на риск
PSIX
EQT
Сравнение PSIX c EQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Power Solutions International, Inc. (PSIX) и EQT Corporation (EQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSIX | EQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.95 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.54 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | -1.14 | +0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSIX и EQT
Максимальная просадка PSIX за все время составила -98.55%, что больше максимальной просадки EQT в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSIX и EQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSIX | EQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.55% | -91.51% | -7.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.60% | -25.12% | -43.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.60% | -31.62% | -36.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.38% | -42.56% | -41.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.77% | -88.28% | -5.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.18% | -25.12% | -40.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.20% | -23.34% | -44.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.86% | 11.89% | +25.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSIX и EQT
Power Solutions International, Inc. (PSIX) имеет более высокую волатильность в 18.87% по сравнению с EQT Corporation (EQT) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что PSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSIX | EQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.87% | 6.64% | +12.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 89.33% | 20.88% | +68.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.90% | 32.35% | +70.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.34% | 42.67% | +70.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.94% | 48.90% | +57.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSIX и EQT
PSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQT EQT Corporation | 1.29% | 1.19% | 1.37% | 1.57% | 1.63% | 0.00% | 0.24% | 1.10% | 0.42% | 0.21% | 0.18% | 0.23% |
PSIX Power Solutions International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSIX и EQT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Power Solutions International, Inc. и EQT Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PSIX and EQT have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSIX has higher volatility (18.87%) compared to EQT (6.64%). In terms of maximum drawdown, PSIX dropped -98.55% vs EQT's -91.51%.
PSIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSIX и EQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор