PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PSIX с EQT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PSIX с EQT

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

PSIX (Power Solutions International, Inc.) and EQT (EQT Corporation) are both stocks. PSIX operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while EQT operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, PSIX returned 5.60%/yr vs 2.75%/yr for EQT. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PSIX и EQT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Power Solutions International, Inc. (PSIX) и EQT Corporation (EQT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSIX показывает доходность -47.67%, что значительно ниже, чем у EQT с доходностью -7.97%. За последние 10 лет акции PSIX превзошли акции EQT по среднегодовой доходности: 5.60% против 2.75% соответственно.

PSIX

1 день
-1.16%
1 месяц
-25.82%
6 месяцев
-60.66%
С начала года
-47.67%
1 год
-66.78%
3 года*
111.73%
5 лет*
33.32%
10 лет*
5.60%

EQT

1 день
-1.03%
1 месяц
-3.29%
6 месяцев
-2.40%
С начала года
-7.97%
1 год
-16.16%
3 года*
8.66%
5 лет*
20.73%
10 лет*
2.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSIX и EQT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSIX
Power Solutions International, Inc.		-47.67%92.07%1,351.22%-31.67%0.00%-9.09%-58.23%-14.59%23.33%0.00%
EQT
EQT Corporation		-7.97%17.64%21.41%16.20%57.64%71.60%17.27%-41.82%-38.82%-12.80%

Correlation

The correlation between PSIX and EQT is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2012 г.

0.07

The correlation between PSIX and EQT shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.11 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSIX:

$689.21M

EQT:

$30.68B

EPS

PSIX:

$4.43

EQT:

$5.35

Коэффициент P/E

PSIX:

6.75

EQT:

9.16

Коэффициент PEG

PSIX:

0.07

EQT:

0.07

Коэффициент P/S

PSIX:

1.17

EQT:

3.06

Коэффициент P/B

PSIX:

3.71

EQT:

1.22

Общая выручка (12 мес.)

PSIX:

$586.96M

EQT:

$10.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

PSIX:

$172.81M

EQT:

$6.43B

EBITDA (12 мес.)

PSIX:

$102.78M

EQT:

$7.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Power Solutions International, Inc.

EQT Corporation

Часто сравнивают с PSIX:
PSIX с NBISPSIX с CLSPSIX с TSSIPSIX с CRDOPSIX с SPYPSIX с NRGPSIX с VRT
Часто сравнивают с EQT:
EQT с LNGEQT с ETEQT с AREQT с DVNEQT с WMBEQT с EXEEQT с CRK

Доходность на риск

PSIX vs. EQT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSIX
Ранг доходности на риск PSIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
EQT
Ранг доходности на риск EQT: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQT: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQT: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQT: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSIX c EQT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Power Solutions International, Inc. (PSIX) и EQT Corporation (EQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSIXEQTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
-0.51

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.77
-0.54

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.93

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

-0.58

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

-1.35

-0.22

PSIX vs. EQT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSIX на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа EQT равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSIX и EQT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSIX и EQT

Максимальная просадка PSIX за все время составила -98.55%, что больше максимальной просадки EQT в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSIX и EQT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSIXEQTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.55%

-91.51%

-7.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.18%

-27.89%

-46.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.18%

-31.62%

-42.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.37%

-42.56%

-41.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.96%

-87.61%

-5.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.18%

-27.59%

-46.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.21%

-23.34%

-44.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.58%

13.21%

+29.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PSIX и EQT

Power Solutions International, Inc. (PSIX) имеет более высокую волатильность в 15.50% по сравнению с EQT Corporation (EQT) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что PSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSIXEQTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.50%

6.35%

+9.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

87.79%

20.48%

+67.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

99.32%

31.64%

+67.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

112.73%

42.31%

+70.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

105.90%

48.91%

+56.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSIX и EQT

PSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQT
EQT Corporation		1.33%1.19%1.37%1.57%1.63%0.00%0.24%1.10%0.42%0.21%0.18%0.23%
PSIX
Power Solutions International, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSIX и EQT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Power Solutions International, Inc. и EQT Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
3.38B
(PSIX) Общая выручка
(EQT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PSIX and EQT have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSIX has higher volatility (15.50%) compared to EQT (6.35%). In terms of maximum drawdown, PSIX dropped -98.55% vs EQT's -91.51%.

EQT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSIX и EQT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор