Сравнение PSIX с COHR
PSIX (Power Solutions International, Inc.) and COHR (Coherent Corp.) are both stocks. PSIX operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while COHR operates in Scientific & Technical Instruments (Technology). Over the past 10 years, PSIX returned 5.60%/yr vs 30.61%/yr for COHR. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PSIX и COHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSIX показывает доходность -47.67%, что значительно ниже, чем у COHR с доходностью 54.63%. За последние 10 лет акции PSIX уступали акциям COHR по среднегодовой доходности: 5.60% против 30.61% соответственно.
PSIX
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -25.82%
- 6 месяцев
- -60.66%
- С начала года
- -47.67%
- 1 год
- -66.78%
- 3 года*
- 111.73%
- 5 лет*
- 33.32%
- 10 лет*
- 5.60%
COHR
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -26.74%
- 6 месяцев
- 49.39%
- С начала года
- 54.63%
- 1 год
- 186.55%
- 3 года*
- 83.74%
- 5 лет*
- 31.52%
- 10 лет*
- 30.61%
Сравнение доходности по годам PSIX и COHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSIX Power Solutions International, Inc. | -47.67% | 92.07% | 1,351.22% | -31.67% | 0.00% | -9.09% | -58.23% | -14.59% | 23.33% | 0.00% |
COHR Coherent Corp. | 54.63% | 94.84% | 117.62% | 24.02% | -48.63% | -10.04% | 125.60% | 3.73% | -30.86% | 58.35% |
Correlation
The correlation between PSIX and COHR is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2012 г. | 0.14 |
Over the past year, PSIX and COHR have become more correlated (0.43) than their long-term average of 0.14, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
PSIX:
$689.21M
COHR:
$45.26B
PSIX:
$4.43
COHR:
$1.85K
PSIX:
6.75
COHR:
0.15
PSIX:
0.07
COHR:
0.03
PSIX:
1.17
COHR:
0.02
PSIX:
$586.96M
COHR:
$1.81T
PSIX:
$172.81M
COHR:
$1.76B
PSIX:
$102.78M
COHR:
$960.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSIX vs. COHR — Ранг доходности на риск
PSIX
COHR
Сравнение PSIX c COHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Power Solutions International, Inc. (PSIX) и Coherent Corp. (COHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSIX | COHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.35 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 5.35 | -6.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 16.19 | -17.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSIX и COHR
Максимальная просадка PSIX за все время составила -98.55%, что больше максимальной просадки COHR в -80.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSIX и COHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSIX | COHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.55% | -80.89% | -17.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.18% | -35.12% | -39.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.18% | -54.85% | -19.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.37% | -62.87% | -21.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.96% | -72.22% | -20.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.18% | -33.14% | -41.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.21% | -34.97% | -33.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.58% | 11.58% | +31.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSIX и COHR
Текущая волатильность для Power Solutions International, Inc. (PSIX) составляет 15.50%, в то время как у Coherent Corp. (COHR) волатильность равна 24.26%. Это указывает на то, что PSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSIX | COHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.50% | 24.26% | -8.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.79% | 60.14% | +27.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.32% | 77.58% | +21.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 112.73% | 62.63% | +50.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.90% | 57.12% | +48.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSIX и COHR
Ни PSIX, ни COHR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSIX и COHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Power Solutions International, Inc. и Coherent Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PSIX and COHR have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COHR has higher volatility (24.26%) compared to PSIX (15.50%). In terms of maximum drawdown, PSIX dropped -98.55% vs COHR's -80.89%.
COHR currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSIX и COHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор