Сравнение BW с COHR
BW (Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.) and COHR (Coherent, Inc.) are both stocks. BW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while COHR operates in Scientific & Technical Instruments (Technology). Over the past 10 years, BW returned -21.90%/yr vs 35.23%/yr for COHR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BW и COHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BW показывает доходность 194.01%, что значительно выше, чем у COHR с доходностью 128.59%. За последние 10 лет акции BW уступали акциям COHR по среднегодовой доходности: -21.90% против 35.23% соответственно.
BW
- 1 день
- 5.43%
- 1 месяц
- 20.57%
- С начала года
- 194.01%
- 6 месяцев
- 176.15%
- 1 год
- 2,204.36%
- 3 года*
- 51.32%
- 5 лет*
- 15.96%
- 10 лет*
- -21.90%
COHR
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 25.67%
- С начала года
- 128.59%
- 6 месяцев
- 137.89%
- 1 год
- 416.84%
- 3 года*
- 123.42%
- 5 лет*
- 43.54%
- 10 лет*
- 35.23%
Сравнение доходности по годам BW и COHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 194.01% | 286.59% | 12.33% | -74.70% | -36.03% | 156.98% | -3.57% | -6.76% | -93.13% | -65.76% |
COHR Coherent, Inc. | 128.59% | 94.84% | 117.62% | 24.02% | -48.63% | -10.04% | 125.60% | 3.73% | -30.86% | 58.35% |
Correlation
The correlation between BW and COHR is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2015 г. | 0.30 |
The correlation between BW and COHR shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BW:
-$0.83
COHR:
$1.64K
BW:
3.19
COHR:
0.03
BW:
$668.48M
COHR:
$1.81T
BW:
$121.68M
COHR:
$1.76B
BW:
-$41.40M
COHR:
$960.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BW vs. COHR — Ранг доходности на риск
BW
COHR
Сравнение BW c COHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) и Coherent, Inc. (COHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BW | COHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +9.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | 1.60 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 64.73 | 15.85 | +48.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 149.05 | 44.41 | +104.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BW | COHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61 | 5.88 | +9.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.72 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.20 | 0.63 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 0.33 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок BW и COHR
Максимальная просадка BW за все время составила -99.89%, что больше максимальной просадки COHR в -80.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BW и COHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BW | COHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.89% | -80.89% | -19.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.50% | -26.52% | -7.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.03% | -54.85% | -41.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.39% | -62.87% | -34.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.88% | -72.22% | -27.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.12% | -1.17% | -90.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.80% | -35.03% | -47.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.95% | 9.45% | +5.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности BW и COHR
Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) имеет более высокую волатильность в 34.91% по сравнению с Coherent, Inc. (COHR) с волатильностью 26.47%. Это указывает на то, что BW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BW | COHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.91% | 26.47% | +8.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 89.80% | 54.45% | +35.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 143.19% | 71.44% | +71.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 110.05% | 61.11% | +48.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.13% | 56.27% | +51.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BW и COHR
Ни BW, ни COHR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BW и COHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. и Coherent, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BW и COHR
BW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 214.41M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
COHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coherent, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.81T, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в -79.62M при выручке в 214.41M, что соответствует операционной рентабельности -37.1%.
COHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coherent, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.81T, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в -80.66M при выручке в 214.41M, что соответствует чистой рентабельности -37.6%.
COHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coherent, Inc. сообщила о чистой прибыли в 191.40B при выручке в 1.81T, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
Часто задаваемые вопросы
BW and COHR have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BW has higher volatility (34.91%) compared to COHR (26.47%). In terms of maximum drawdown, BW dropped -99.89% vs COHR's -80.89%.
BW currently has the higher Sharpe Ratio (15.61 vs 5.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BW и COHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор