Сравнение COHR с PSIX
COHR (Coherent, Inc.) and PSIX (Power Solutions International, Inc.) are both stocks. COHR operates in Scientific & Technical Instruments (Technology), while PSIX operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, COHR returned 34.56%/yr vs 8.72%/yr for PSIX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COHR и PSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COHR показывает доходность 111.07%, что значительно выше, чем у PSIX с доходностью -29.45%. За последние 10 лет акции COHR превзошли акции PSIX по среднегодовой доходности: 34.56% против 8.72% соответственно.
COHR
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- 10.16%
- С начала года
- 111.07%
- 6 месяцев
- 121.71%
- 1 год
- 373.41%
- 3 года*
- 92.20%
- 5 лет*
- 42.01%
- 10 лет*
- 34.56%
PSIX
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- 10.86%
- С начала года
- -29.45%
- 6 месяцев
- -38.31%
- 1 год
- -32.10%
- 3 года*
- 159.38%
- 5 лет*
- 60.37%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение доходности по годам COHR и PSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COHR Coherent, Inc. | 111.07% | 94.84% | 117.62% | 24.02% | -48.63% | -10.04% | 125.60% | 3.73% | -30.86% | 58.35% |
PSIX Power Solutions International, Inc. | -29.45% | 92.07% | 1,351.22% | -31.67% | 0.00% | -9.09% | -58.23% | -14.59% | 23.33% | 0.00% |
Correlation
The correlation between COHR and PSIX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2012 г. | 0.14 |
Over the past year, COHR and PSIX have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.14, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
COHR:
$1.64K
PSIX:
$4.43
COHR:
0.24
PSIX:
9.10
COHR:
0.04
PSIX:
0.09
COHR:
0.03
PSIX:
1.58
COHR:
$1.81T
PSIX:
$586.96M
COHR:
$1.76B
PSIX:
$172.81M
COHR:
$960.76M
PSIX:
$102.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COHR vs. PSIX — Ранг доходности на риск
COHR
PSIX
Сравнение COHR c PSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coherent, Inc. (COHR) и Power Solutions International, Inc. (PSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COHR | PSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.03 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.19 | -0.47 | +14.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.66 | -0.85 | +39.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COHR и PSIX
Максимальная просадка COHR за все время составила -80.89%, что меньше максимальной просадки PSIX в -98.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COHR и PSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COHR | PSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.89% | -98.55% | +17.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.52% | -68.60% | +42.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.85% | -68.60% | +13.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.87% | -84.38% | +21.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.22% | -93.77% | +21.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.74% | -65.18% | +56.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.00% | -68.20% | +33.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.72% | 37.86% | -28.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности COHR и PSIX
Coherent, Inc. (COHR) имеет более высокую волатильность в 28.82% по сравнению с Power Solutions International, Inc. (PSIX) с волатильностью 18.87%. Это указывает на то, что COHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COHR | PSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.82% | 18.87% | +9.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.34% | 89.33% | -31.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.23% | 102.90% | -28.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.77% | 113.34% | -51.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.65% | 105.94% | -49.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COHR и PSIX
Ни COHR, ни PSIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COHR и PSIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coherent, Inc. и Power Solutions International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
COHR and PSIX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COHR has higher volatility (28.82%) compared to PSIX (18.87%). In terms of maximum drawdown, COHR dropped -80.89% vs PSIX's -98.55%.
COHR currently has the higher Sharpe Ratio (5.07 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COHR и PSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор