Сравнение COHR с BW
COHR (Coherent, Inc.) and BW (Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.) are both stocks. COHR operates in Scientific & Technical Instruments (Technology), while BW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, COHR returned 34.56%/yr vs -21.69%/yr for BW. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COHR и BW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COHR показывает доходность 111.07%, что значительно ниже, чем у BW с доходностью 181.24%. За последние 10 лет акции COHR превзошли акции BW по среднегодовой доходности: 34.56% против -21.69% соответственно.
COHR
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- 10.16%
- С начала года
- 111.07%
- 6 месяцев
- 121.71%
- 1 год
- 373.41%
- 3 года*
- 92.20%
- 5 лет*
- 42.01%
- 10 лет*
- 34.56%
BW
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -8.98%
- С начала года
- 181.24%
- 6 месяцев
- 270.69%
- 1 год
- 1,791.22%
- 3 года*
- 40.20%
- 5 лет*
- 18.91%
- 10 лет*
- -21.69%
Сравнение доходности по годам COHR и BW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COHR Coherent, Inc. | 111.07% | 94.84% | 117.62% | 24.02% | -48.63% | -10.04% | 125.60% | 3.73% | -30.86% | 58.35% |
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 181.24% | 286.59% | 12.33% | -74.70% | -36.03% | 156.98% | -3.57% | -6.76% | -93.13% | -65.76% |
Correlation
The correlation between COHR and BW is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2015 г. | 0.30 |
The correlation between COHR and BW shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COHR:
$1.64K
BW:
-$0.83
COHR:
0.03
BW:
2.97
COHR:
$1.81T
BW:
$668.48M
COHR:
$1.76B
BW:
$121.68M
COHR:
$960.76M
BW:
-$41.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COHR vs. BW — Ранг доходности на риск
COHR
BW
Сравнение COHR c BW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coherent, Inc. (COHR) и Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COHR | BW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.71 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.19 | 53.79 | -39.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.66 | 143.36 | -104.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COHR и BW
Максимальная просадка COHR за все время составила -80.89%, что меньше максимальной просадки BW в -99.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COHR и BW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COHR | BW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.89% | -99.89% | +19.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.52% | -33.71% | +7.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.85% | -96.03% | +41.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.87% | -97.39% | +34.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.22% | -99.87% | +27.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.74% | -92.46% | +83.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.00% | -82.81% | +47.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.72% | 12.62% | -2.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности COHR и BW
Coherent, Inc. (COHR) имеет более высокую волатильность в 28.82% по сравнению с Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) с волатильностью 24.70%. Это указывает на то, что COHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COHR | BW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.82% | 24.70% | +4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.34% | 88.58% | -31.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.23% | 126.28% | -52.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.77% | 110.21% | -48.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.65% | 108.24% | -51.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COHR и BW
COHR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 2.34% |
COHR Coherent, Inc. | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COHR и BW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coherent, Inc. и Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COHR и BW
COHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coherent, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.81T, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 214.41M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
COHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coherent, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.81T, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в -79.62M при выручке в 214.41M, что соответствует операционной рентабельности -37.1%.
COHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coherent, Inc. сообщила о чистой прибыли в 191.40B при выручке в 1.81T, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
BW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в -80.66M при выручке в 214.41M, что соответствует чистой рентабельности -37.6%.
Часто задаваемые вопросы
COHR and BW have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COHR has higher volatility (28.82%) compared to BW (24.70%). In terms of maximum drawdown, COHR dropped -80.89% vs BW's -99.89%.
BW currently has the higher Sharpe Ratio (14.37 vs 5.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COHR и BW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор