Сравнение KEEL с APLD
KEEL (Keel Infrastructure Corporation) and APLD (Applied Digital Corporation) are both stocks. Both operate in the Capital Markets industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, KEEL returned 6.42%/yr vs 54.74%/yr for APLD. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KEEL и APLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KEEL показывает доходность 161.70%, что значительно выше, чем у APLD с доходностью 82.34%.
KEEL
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 89.23%
- С начала года
- 161.70%
- 6 месяцев
- 97.75%
- 1 год
- 568.41%
- 3 года*
- 71.93%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- —
APLD
- 1 день
- -6.58%
- 1 месяц
- 25.48%
- С начала года
- 82.34%
- 6 месяцев
- 52.28%
- 1 год
- 336.20%
- 3 года*
- 69.14%
- 5 лет*
- 54.74%
- 10 лет*
- 90.24%
Сравнение доходности по годам KEEL и APLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEEL Keel Infrastructure Corporation | 161.70% | 57.72% | -48.80% | 561.36% | -91.29% | 165.79% | 397.66% | -27.96% | -64.19% |
APLD Applied Digital Corporation | 82.34% | 220.94% | 13.35% | 266.30% | -92.68% | 11,789.90% | 389.44% | -34.55% | -15.38% |
Correlation
The correlation between KEEL and APLD is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2018 г. | 0.31 |
Over the past year, KEEL and APLD have become more correlated (0.57) than their long-term average of 0.31, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
KEEL:
$3.39B
APLD:
$12.15B
KEEL:
-$0.51
APLD:
-$0.72
KEEL:
14.88
APLD:
30.30
KEEL:
6.05
APLD:
7.71
KEEL:
$229.28M
APLD:
$390.57M
KEEL:
-$18.90M
APLD:
$124.93M
KEEL:
-$149.60M
APLD:
-$154.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KEEL vs. APLD — Ранг доходности на риск
KEEL
APLD
Сравнение KEEL c APLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keel Infrastructure Corporation (KEEL) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KEEL | APLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.38 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.79 | 6.73 | +1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.95 | 15.32 | -2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KEEL | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.25 | 3.06 | +2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.38 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.05 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок KEEL и APLD
Максимальная просадка KEEL за все время составила -95.72%, примерно равная максимальной просадке APLD в -99.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEEL и APLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KEEL | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.72% | -99.70% | +3.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.65% | -50.31% | -23.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.04% | -76.66% | -4.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.72% | -97.10% | +1.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -97.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.67% | -9.95% | -20.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.62% | -83.28% | +15.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.18% | 22.07% | +22.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности KEEL и APLD
Текущая волатильность для Keel Infrastructure Corporation (KEEL) составляет 25.62%, в то время как у Applied Digital Corporation (APLD) волатильность равна 34.53%. Это указывает на то, что KEEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KEEL | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.62% | 34.53% | -8.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.35% | 79.55% | -11.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.32% | 110.57% | -1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.76% | 145.02% | -40.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 291.54% | 295.29% | -3.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEEL и APLD
Ни KEEL, ни APLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KEEL и APLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keel Infrastructure Corporation и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KEEL and APLD have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APLD has higher volatility (34.53%) compared to KEEL (25.62%). In terms of maximum drawdown, KEEL dropped -95.72% vs APLD's -99.70%.
KEEL currently has the higher Sharpe Ratio (5.25 vs 3.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KEEL и APLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор