Сравнение PUMP с PSIX
PUMP (ProPetro Holding Corp.) and PSIX (Power Solutions International, Inc.) are both stocks. PUMP operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while PSIX operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, PUMP returned 7.30%/yr vs 60.37%/yr for PSIX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PUMP и PSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PUMP показывает доходность 55.10%, что значительно выше, чем у PSIX с доходностью -29.45%.
PUMP
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -17.55%
- С начала года
- 55.10%
- 6 месяцев
- 62.98%
- 1 год
- 121.80%
- 3 года*
- 23.29%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- —
PSIX
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- 10.86%
- С начала года
- -29.45%
- 6 месяцев
- -38.31%
- 1 год
- -32.10%
- 3 года*
- 159.38%
- 5 лет*
- 60.37%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение доходности по годам PUMP и PSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUMP ProPetro Holding Corp. | 55.10% | 1.93% | 11.34% | -19.19% | 28.02% | 9.61% | -34.31% | -8.69% | -38.89% | 34.40% |
PSIX Power Solutions International, Inc. | -29.45% | 92.07% | 1,351.22% | -31.67% | 0.00% | -9.09% | -58.23% | -14.59% | 23.33% | 23.97% |
Correlation
The correlation between PUMP and PSIX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2017 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
PUMP:
$1.72B
PSIX:
$929.67M
PUMP:
-$0.22
PSIX:
$4.43
PUMP:
1.75
PSIX:
1.58
PUMP:
1.74
PSIX:
5.00
PUMP:
$909.74M
PSIX:
$586.96M
PUMP:
$79.21M
PSIX:
$172.81M
PUMP:
$158.47M
PSIX:
$102.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PUMP vs. PSIX — Ранг доходности на риск
PUMP
PSIX
Сравнение PUMP c PSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProPetro Holding Corp. (PUMP) и Power Solutions International, Inc. (PSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PUMP | PSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.03 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.84 | -0.47 | +4.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | -0.85 | +9.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PUMP и PSIX
Максимальная просадка PUMP за все время составила -93.88%, примерно равная максимальной просадке PSIX в -98.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUMP и PSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PUMP | PSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.88% | -98.55% | +4.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.03% | -68.60% | +36.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.13% | -68.60% | +9.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.15% | -84.38% | +12.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.19% | -65.18% | +24.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.13% | -68.20% | +16.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.53% | 37.86% | -23.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUMP и PSIX
Текущая волатильность для ProPetro Holding Corp. (PUMP) составляет 17.63%, в то время как у Power Solutions International, Inc. (PSIX) волатильность равна 18.87%. Это указывает на то, что PUMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PUMP | PSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.63% | 18.87% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.05% | 89.33% | -50.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.06% | 102.90% | -23.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.17% | 113.34% | -51.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.92% | 105.94% | -35.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUMP и PSIX
Ни PUMP, ни PSIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PUMP и PSIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ProPetro Holding Corp. и Power Solutions International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PUMP and PSIX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSIX has higher volatility (18.87%) compared to PUMP (17.63%). In terms of maximum drawdown, PUMP dropped -93.88% vs PSIX's -98.55%.
PUMP currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PUMP и PSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор