Сравнение PUMP с PSIX
PUMP (ProPetro Holding Corp.) and PSIX (Power Solutions International, Inc.) are both stocks. PUMP operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while PSIX operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, PUMP returned 9.81%/yr vs 33.32%/yr for PSIX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PUMP и PSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PUMP показывает доходность 35.65%, что значительно выше, чем у PSIX с доходностью -47.67%.
PUMP
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -12.54%
- 6 месяцев
- 25.36%
- С начала года
- 35.65%
- 1 год
- 127.51%
- 3 года*
- 9.45%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- —
PSIX
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -25.82%
- 6 месяцев
- -60.66%
- С начала года
- -47.67%
- 1 год
- -66.78%
- 3 года*
- 111.73%
- 5 лет*
- 33.32%
- 10 лет*
- 5.60%
Сравнение доходности по годам PUMP и PSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUMP ProPetro Holding Corp. | 35.65% | 1.93% | 11.34% | -19.19% | 28.02% | 9.61% | -34.31% | -8.69% | -38.89% | 34.40% |
PSIX Power Solutions International, Inc. | -47.67% | 92.07% | 1,351.22% | -31.67% | 0.00% | -9.09% | -58.23% | -14.59% | 23.33% | 23.97% |
Correlation
The correlation between PUMP and PSIX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2017 г. | 0.05 |
The correlation between PUMP and PSIX shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PUMP:
$1.58B
PSIX:
$689.21M
PUMP:
-$0.22
PSIX:
$4.43
PUMP:
1.55
PSIX:
1.17
PUMP:
1.53
PSIX:
3.71
PUMP:
$909.74M
PSIX:
$586.96M
PUMP:
$79.21M
PSIX:
$172.81M
PUMP:
$158.47M
PSIX:
$102.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PUMP vs. PSIX — Ранг доходности на риск
PUMP
PSIX
Сравнение PUMP c PSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProPetro Holding Corp. (PUMP) и Power Solutions International, Inc. (PSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PUMP | PSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.90 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | -0.90 | +4.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | -1.57 | +10.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PUMP и PSIX
Максимальная просадка PUMP за все время составила -93.88%, примерно равная максимальной просадке PSIX в -98.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUMP и PSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PUMP | PSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.88% | -98.55% | +4.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.57% | -74.18% | +40.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.13% | -74.18% | +15.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.15% | -84.37% | +12.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.69% | -74.18% | +26.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.07% | -68.21% | +16.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.80% | 42.58% | -27.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUMP и PSIX
ProPetro Holding Corp. (PUMP) имеет более высокую волатильность в 17.85% по сравнению с Power Solutions International, Inc. (PSIX) с волатильностью 15.50%. Это указывает на то, что PUMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PUMP | PSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.85% | 15.50% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.34% | 87.79% | -46.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.64% | 99.32% | -19.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.93% | 112.73% | -50.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.85% | 105.90% | -35.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUMP и PSIX
Ни PUMP, ни PSIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PUMP и PSIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ProPetro Holding Corp. и Power Solutions International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PUMP and PSIX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PUMP has higher volatility (17.85%) compared to PSIX (15.50%). In terms of maximum drawdown, PUMP dropped -93.88% vs PSIX's -98.55%.
PUMP currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PUMP и PSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор