Сравнение PSIX с BW
PSIX (Power Solutions International, Inc.) and BW (Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.) are both stocks. Both operate in the Specialty Industrial Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, PSIX returned 5.60%/yr vs -23.31%/yr for BW. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PSIX и BW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSIX показывает доходность -47.67%, что значительно ниже, чем у BW с доходностью 67.16%. За последние 10 лет акции PSIX превзошли акции BW по среднегодовой доходности: 5.60% против -23.31% соответственно.
PSIX
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -25.82%
- 6 месяцев
- -60.66%
- С начала года
- -47.67%
- 1 год
- -66.78%
- 3 года*
- 111.73%
- 5 лет*
- 33.32%
- 10 лет*
- 5.60%
BW
- 1 день
- 4.45%
- 1 месяц
- -40.56%
- 6 месяцев
- 25.86%
- С начала года
- 67.16%
- 1 год
- 919.01%
- 3 года*
- 25.20%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- -23.31%
Сравнение доходности по годам PSIX и BW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSIX Power Solutions International, Inc. | -47.67% | 92.07% | 1,351.22% | -31.67% | 0.00% | -9.09% | -58.23% | -14.59% | 23.33% | 0.00% |
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 67.16% | 286.59% | 12.33% | -74.70% | -36.03% | 156.98% | -3.57% | -6.76% | -93.13% | -65.76% |
Correlation
The correlation between PSIX and BW is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2015 г. | 0.10 |
The correlation between PSIX and BW shifts across timeframes, from 0.09 (10 years) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PSIX:
$689.21M
BW:
$1.18B
PSIX:
$4.43
BW:
-$0.79
PSIX:
1.17
BW:
1.85
PSIX:
$586.96M
BW:
$668.48M
PSIX:
$172.81M
BW:
$121.68M
PSIX:
$102.78M
BW:
-$41.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSIX vs. BW — Ранг доходности на риск
PSIX
BW
Сравнение PSIX c BW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Power Solutions International, Inc. (PSIX) и Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSIX | BW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.55 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 17.33 | -18.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 53.25 | -54.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSIX и BW
Максимальная просадка PSIX за все время составила -98.55%, примерно равная максимальной просадке BW в -99.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSIX и BW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSIX | BW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.55% | -99.89% | +1.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.18% | -53.56% | -20.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.18% | -95.33% | +21.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.37% | -97.39% | +13.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.96% | -99.85% | +6.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.18% | -95.52% | +21.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.21% | -82.89% | +14.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.58% | 17.40% | +25.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSIX и BW
Текущая волатильность для Power Solutions International, Inc. (PSIX) составляет 15.50%, в то время как у Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) волатильность равна 23.41%. Это указывает на то, что PSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSIX | BW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.50% | 23.41% | -7.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.79% | 85.90% | +1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.32% | 128.22% | -28.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 112.73% | 110.57% | +2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.90% | 108.34% | -2.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSIX и BW
PSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 3.93% |
PSIX Power Solutions International, Inc. | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSIX и BW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Power Solutions International, Inc. и Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PSIX and BW have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BW has higher volatility (23.41%) compared to PSIX (15.50%). In terms of maximum drawdown, PSIX dropped -98.55% vs BW's -99.89%.
BW currently has the higher Sharpe Ratio (7.26 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSIX и BW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор