Сравнение INFY с PUMP
INFY (Infosys Limited) and PUMP (ProPetro Holding Corp.) are both stocks. INFY operates in Information Technology Services (Technology), while PUMP operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 5 years, INFY returned -9.43%/yr vs 9.81%/yr for PUMP. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INFY и PUMP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INFY показывает доходность -35.16%, что значительно ниже, чем у PUMP с доходностью 35.65%.
INFY
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 7.00%
- 6 месяцев
- -37.98%
- С начала года
- -35.16%
- 1 год
- -35.59%
- 3 года*
- -8.63%
- 5 лет*
- -9.43%
- 10 лет*
- 6.06%
PUMP
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -12.54%
- 6 месяцев
- 25.36%
- С начала года
- 35.65%
- 1 год
- 127.51%
- 3 года*
- 9.45%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INFY и PUMP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INFY Infosys Limited | -35.16% | -16.30% | 23.06% | 4.78% | -27.29% | 52.20% | 68.33% | 11.89% | 21.62% | 5.69% |
PUMP ProPetro Holding Corp. | 35.65% | 1.93% | 11.34% | -19.19% | 28.02% | 9.61% | -34.31% | -8.69% | -38.89% | 34.40% |
Correlation
The correlation between INFY and PUMP is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2017 г. | 0.16 |
The correlation between INFY and PUMP shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INFY:
$45.89B
PUMP:
$1.58B
INFY:
$0.80
PUMP:
-$0.22
INFY:
2.31
PUMP:
1.55
INFY:
4.62
PUMP:
1.53
INFY:
$20.16B
PUMP:
$909.74M
INFY:
$6.08B
PUMP:
$79.21M
INFY:
$4.61B
PUMP:
$158.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INFY vs. PUMP — Ранг доходности на риск
INFY
PUMP
Сравнение INFY c PUMP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infosys Limited (INFY) и ProPetro Holding Corp. (PUMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INFY | PUMP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.33 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 3.82 | -4.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 8.65 | -10.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INFY и PUMP
Максимальная просадка INFY за все время составила -90.42%, примерно равная максимальной просадке PUMP в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFY и PUMP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INFY | PUMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.42% | -93.88% | +3.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.00% | -33.57% | -13.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.89% | -59.13% | +6.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.41% | -72.15% | +17.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.85% | -47.69% | -3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.56% | -52.07% | +17.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.20% | 14.80% | +10.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности INFY и PUMP
Текущая волатильность для Infosys Limited (INFY) составляет 16.15%, в то время как у ProPetro Holding Corp. (PUMP) волатильность равна 17.85%. Это указывает на то, что INFY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PUMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INFY | PUMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.15% | 17.85% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.40% | 41.34% | -10.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.59% | 79.64% | -42.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.89% | 61.93% | -33.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.64% | 70.85% | -42.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INFY и PUMP
Дивидендная доходность INFY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, тогда как PUMP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INFY Infosys Limited | 4.60% | 2.91% | 2.66% | 2.33% | 2.24% | 1.58% | 1.71% | 3.10% | 3.43% | 2.52% | 2.26% | 2.12% |
PUMP ProPetro Holding Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INFY и PUMP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Infosys Limited и ProPetro Holding Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
INFY and PUMP have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PUMP has higher volatility (17.85%) compared to INFY (16.15%). In terms of maximum drawdown, INFY dropped -90.42% vs PUMP's -93.88%.
PUMP currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INFY и PUMP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор