Сравнение BW с IREN
BW (Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.) and IREN (IREN Limited) are both stocks. BW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while IREN operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, BW returned 40.20%/yr vs 159.78%/yr for IREN. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BW и IREN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BW показывает доходность 181.24%, что значительно выше, чем у IREN с доходностью 58.75%.
BW
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -8.98%
- С начала года
- 181.24%
- 6 месяцев
- 270.69%
- 1 год
- 1,791.22%
- 3 года*
- 40.20%
- 5 лет*
- 18.91%
- 10 лет*
- -21.69%
IREN
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- 25.60%
- С начала года
- 58.75%
- 6 месяцев
- 67.49%
- 1 год
- 511.84%
- 3 года*
- 159.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BW и IREN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 181.24% | 286.59% | 12.33% | -74.70% | -36.03% | -8.15% |
IREN IREN Limited | 58.75% | 284.62% | 37.34% | 472.00% | -92.27% | -42.25% |
Correlation
The correlation between BW and IREN is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
BW:
-$0.83
IREN:
$0.45
BW:
2.97
IREN:
13.43
BW:
$668.48M
IREN:
$757.07M
BW:
$121.68M
IREN:
$433.88M
BW:
-$41.40M
IREN:
-$173.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BW vs. IREN — Ранг доходности на риск
BW
IREN
Сравнение BW c IREN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) и IREN Limited (IREN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BW | IREN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +9.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.43 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 53.79 | 8.81 | +44.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 143.36 | 16.69 | +126.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BW и IREN
Максимальная просадка BW за все время составила -99.89%, примерно равная максимальной просадке IREN в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BW и IREN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BW | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.89% | -96.21% | -3.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.71% | -58.62% | +24.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.03% | -65.56% | -30.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.46% | -21.53% | -70.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.81% | -65.27% | -17.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.62% | 30.86% | -18.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BW и IREN
Текущая волатильность для Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) составляет 24.70%, в то время как у IREN Limited (IREN) волатильность равна 31.21%. Это указывает на то, что BW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IREN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BW | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.70% | 31.21% | -6.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 88.58% | 74.23% | +14.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 126.28% | 102.92% | +23.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 110.21% | 118.43% | -8.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.24% | 118.43% | -10.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BW и IREN
Дивидендная доходность BW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, тогда как IREN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 2.34% |
IREN IREN Limited | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BW и IREN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. и IREN Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BW and IREN have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IREN has higher volatility (31.21%) compared to BW (24.70%). In terms of maximum drawdown, BW dropped -99.89% vs IREN's -96.21%.
BW currently has the higher Sharpe Ratio (14.37 vs 5.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BW и IREN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор